(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
2. 已知倫敦外匯市場 即期匯率為 GBP=USD1.5800/1.5820 3個月遠期為 70/90 問：美元的3個月遠期的匯率為多少
你這是升水的，即期匯率加上對應遠期就行了。70/90單位是BP，簡稱加點，就是1.5870/15910
3. 1.在倫敦外匯市場，報價如下：1GBP=1.5100/1.5110 USD
3.外匯市場的參與主體有哪些？
經濟(GDP.央行利率總出口...等).政策.軍事.氣象(天災).
其他外貿交易買賣風險控制:大宗交易時間較長會在銀行另買一張反向訂單.只會損失利息不會損失匯率
問題過於繁多.都是理論基礎.期待其他理論高手回復
4. 求解：假定某日倫敦外匯市場的間價是1GDP=2.0714USD···
計算年貼水率:0.0655/2.0714*100%=3.16%,小於利來差,套利做法源,即期將利率低的貨幣英鎊兌換成美元,進行投資,同時賣出美元一年投資的本利遠期,到期時,美元投資本利收回,並按遠期協議兌換成英鎊,減英鎊投資機會成本,單位英鎊可套利:
1*2.0714*(1+5.8%)/(2.0714+0.0655)-1*(1+2.5%)=0.0005703英鎊
5. 已知紐約、巴黎、倫敦三地外匯市場的匯率分別為:紐約外匯市場USD1=FRF1.5100
明確抄的告訴你，現在全球一體化襲的經濟環境下，紐約、巴黎、倫敦三地的報價是一樣的，如果你在套匯，選擇一個地方就可以了，由於現在市場報價太透明了，還有交易成本，假如你沒有大資金，套不了什麼匯的，假如你有大資金，去博那麼一丁點的小利，也沒意思，不如直接存錢銀行也是一樣！
6. 3、已知倫敦市場利率為8.5%，紐約市場利率為6%，倫敦外匯市場美元即期匯率為GBP1=USD1.5370。
根據利率平價理論，即期利率高的貨遠期貼水（貶值），該例中英鎊利率高，遠期貶值，貶值率與利差一致，遠期匯率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274，遠期美元貼水96點。即為：（1.5370-1.5274）*10000
7. 某日倫敦外匯市場報價為即期GBP/USD=1.6075/85,三個月30/20,十二個月20/50.求三個月、十二個月的遠期匯率
遠期利率為：
3個月 (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12個月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
計算遠期匯率原理：
遠期匯水：遠期點數前小後大，則遠期匯率升水，那麼 遠期匯率=即期匯率+遠期匯水
遠期匯水：遠期點數前大後小，則遠期匯率貼水，那麼 遠期匯率=即期匯率-遠期匯水
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
升水(Premium):在貨幣市場中，升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。與貼水（Discount）相對稱。即當「被報價幣利率」小於「報價幣利率」時的情況。此時Swap Point為正數。這種情況下，換匯匯率點數排列方式為左小右大。
貼水（Discount）是升水的對稱。遠期合同中本幣資產以遠期匯率計算的金額小於外幣性負債以即期匯率計算的金額的差額。即：當「被報價幣利率」大於「報價幣利率」時的現象,即換匯點數小於零。換匯點數(Swap Point)排列方式為左大右小。
8. 已知紐約、蘇黎世、倫敦三地外匯市場行市如下： 紐約外匯市場：USD1＝SF1.9100／1.9110
將三個市場統一為間接標價法
紐約 ：USD1＝CHF 1.9105
蘇黎世：CHF1=GBP 0.1323
倫敦： GBP1＝USD 2.0045，上述三者相乘=0.51≠1，所以可以進行套匯
，所以套匯路線為----紐約--蘇黎世----倫敦
獲利=（1000000X1.9100/ 3..7800X2.00401--1000000=12603美元
9. . 計算題 已知:倫敦外匯市場GBP/USD:1.5464—1.5474。 (1)這是什麼標價法
間接標價法，用本幣表示外幣屬於直接標價法，這里是美元表示英鎊，對於英鎊屬於間接標價法。
10. 一道三角套匯計算題，感覺答案有點問題，已知紐約、巴黎、倫敦三地外匯市場行市如下：
答案一：「1）5.0125×1／8.5325×1.7220＝1.0116 可以套匯」前面兩個為什麼取中間價？
5.0100*1/8.5300*1.7200=1.0102
不等於1,有利可圖,又該數據大於1,需要用順套的方式,即從第一個市場開始(紐約市場開始)是買入。套.注意:如果乘出來的數據小於1,則要在最後另一市場開始，就是賣出價了。