套息交易(Carry
Trade)是現在最流行的基本面交易法之一，是指買入高息內貨幣而賣出低息容貨幣，將買入的高息貨幣存入該國銀行，以賺取其中高於低息貨幣國家的利息的一種市場投機行為。所以，在整個交易過程中，交易者不僅可能會有盈利，還會有中間利息差的收入。此外，因為在交易中會涉及到杠桿，使得整體貨幣交易量比較大，所以對於交易者來說，長期的利息差也是一筆客觀的收入。
套息交易以把低息貨幣兌換成高息貨幣為開始，以把高息貨幣存入該國銀行金融機構為過程和手段，以把高息貨幣重新兌換成低息貨幣為結束。
套息交易有兩種：
一是將自己持有的低息貨幣直接兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構;
二是向低息貨幣國借款，將借來的低息貨幣然後兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構。
套息交易對匯市的影響
當套息交易建倉時，因為是買入高息貨幣，賣出低息貨幣，那麼，高息貨幣就會走強，低息貨幣就會走弱。
當套息交易結算時，因為是賣出高息貨幣，買入低息貨幣，所以，高息貨幣就會走弱，低息貨幣就會走強。
㈡ 外匯市場中什麼叫套息交易
套息交易是一個關於外匯和息差的問題。為了尋求高收益，錢在各國遊走，流向每日都能收取利息的高收益貨幣，賣出低利率貨幣，從中獲利，隨著時間的推移利息收益也能相當可觀。
比如投資者買入美元,賣出日元;因為美元利息比日元高,所以過一段時間你因為持有高息貨幣(此例為美元)而獲得利息差,此為套息.
舉例來說,今天買入美圓10萬,賣出日圓1170萬,假如美圓日圓匯率117,一年後再買回來,如果匯率不變,你將會因此而獲利:
假定美圓利息3%,日圓利息0.1%,你將得到利息收入10X3%=0.3萬美圓,你將支付日圓利息1170X0.1%=1.17萬,而0.3萬美圓=0.3X117=35.1萬日圓,你得到的利息差額=35.1-1.17=33.93萬元.
所以你因為持有高息貨幣美圓一年而獲利33.93萬日圓(合0.29萬美圓).
如果美圓升值,你除了利息獲利外,匯率也獲利;即使美圓貶值,只要貶值額不超過利息差,你仍然獲利(當然會小於匯率不變時的獲利).
所以此例中,美圓應該叫套息貨幣!
套息交易對國際金融市場的影響
1、套息交易是金融全球化，是世界經濟擴大和自由化的產物。國際金融體系中的高風險來源十分廣泛。金融市場：股市匯市債市期市衍生品市場，房產市場均有泡沫問題，具有復雜化和重大化。以美國為首的世界經濟的衰退危險，世界游資的泛濫，金融創新的發展及國際政治經濟演變。典型為美日，日元交叉盤，瑞郎交叉盤。日本是世界利差交易的典型，還有歐美主要金融機構等。匯市日均成交3萬億美元中，利差交易占近半，其活躍使得銀行點差業務活躍以及相關產業發展。
日元及瑞郎等低息貨幣提供套息交易，提供資本和不公平資本(非自有資本，不同難度渠道融資資本、政府默許資本等等)的金融套利。日元深廣的流動性以及無窮無盡的供應能力，政府刻意維持日元長期低利率，日元套息交易盛行。
套息交易趨勢和股票市場趨勢從長期看有很強的相關度。但是短期的相關性不大。但是具有不同的時間和空間差別。套息交易者和股市投資者均受益相互作用。市場波動性低增強金融交易循環。全球信貸出現危機及政治經濟形勢動盪會改變套息交易的運行。
2007年2月27日為日元套息交易平倉次優級抵押貸款問題惡化引發美國房屋市場的下滑。當時市場存在對美國經濟形勢和全球股市過熱狀況的擔憂情緒，當日元利率提高或日元匯率提高時，日元套利交易者會拋售其持有的其他各類資產，用拋售所得購回日元，以便償還早先借入的日元貸款。利率差和匯率水平都會影響套利交易的成本和收益。更深處看：投資過熱的風險、通貨膨脹壓力上升、資產泡沫表現急劇，國際金融風險增加。日元空頭平倉只是一部分，但具有示範作用。國際股市及房產市場的回報率高於利差，但是引入金融創新工具後就復雜化。全球各國政府有收縮銀根的趨勢，但是大國中部分無意採取，因此利率決策使得套息交易利弊作用復雜化。
2、中有個極其重要的東西，隔夜利差起關鍵作用。比如說：高息貨幣利率：美元(5.25%)澳元(6.25%)紐元(7.50%)低息貨幣：日元(0.5%)
假定美元利息5.25%,日元利息0.5%,拿10萬美元做交易!10萬美元等於1215萬日元，匯率是121.50。得到美元的利息收入100000X5.25%=5250美元,
支付日元的利息12150000X0.5%=60750日元, 5250美元=5250X121.5=637875日元,
得到利息差額=637875-60750=577125元。577125/121.50=4750美元加上貨幣遠期不可交割報價在一定的固定范圍內時,可以獲得無風險收益所以持有高息貨幣美元一年而獲利577125日元(合4750美元)。如果美元升值,除利息獲利外,匯率也獲利;以前匯率是1：119，現在美元升值到122.即使美元貶值,只要貶值額不超過利息差,你仍然獲利(當然會小於匯率不變時的獲利).
所以美元應該叫套息貨幣。沒有隔夜利差，利差交易不易盛行。隔夜利差加以不同的金融形式，特別是衍生品模式就產生了極具競爭力的利衍生能力。資本的嗜血本性，風險偏好以及金融發展的情況使得利差交易會是長久的問題。
3、復利是21世紀顛覆性的金融核心，套利是復利典型代表。
實際中保證金的交易利潤巨大。另外還有期權，遠期，掉期，擇期，外匯期貨等形式。例如：舉例:做多 USD/JPY, 買價為 121.50.
保證金交易,以2%付保證金,保證金金額為10萬美元,交易金額則按照500萬(50倍杠桿)美元來計算,
過一年,假設匯價沒變,得到利息差為500萬美元×(5.25%-0.5%)=237500美元。有人說：日本幾乎全民做外匯保證金.日本的問題是，日元是自由貨幣，大量日元可以在全世界兌換各種貨幣和資產，結果把全世界的虛擬金融資產已經買了個遍。對沖基金以套息交易掩護投機活動，通過離岸中心等進行的日元套息交易，估計達到1000億美元，加上其他貨幣及非外匯市場的金融自由資本，更為可觀。
4、對於國家，世界及經濟金融影響，套息交易成為市場波動新根源它沖擊重塑世界經濟，甚至國家可以極大地不用實業經濟生產。金融成為世界經濟的另一力量。如美國在第三產業，金融，海外經濟已經成為世界的重頭力量。利率差價，套息交易的可持續性以及交易頭寸解除對多個國家宏觀經濟都造成了巨大影響，包括投資過熱，通貨膨脹，房產泡沫，以及資本市場和國際金融市場的風險。因為股市與息差交易背景一樣，都是過剩的流動性推動由於流動性過剩是全球范圍的問題，而中國和日本可能更嚴重.美國的股市是息差交易的主戰場，它的漲跌在一定程度上受到息差交易買賣的影響如日美利率差別使得高收益無風險的套息發生，除非嚴重影響兩國經濟，不然仍然會存在下去。但是利潤需要兌現，如2.27日元套息交易平倉，因素：日元資金的償還，大量獲利盤，股市因素，對沖基金為首的主力資金兌現。1992年歐洲匯率機制危機當時英國和義大利匯率偏強，國際收支惡化，部份成員國競爭力下降，同期美元對馬克貶值，削弱歐盟各國競爭力。成員國財政赤字未得到有效控制，各國經濟周期不一致，難以實行統一的貨幣和財政政策。再次，丹麥全民公決反對「馬城條約」
及法國態度不明朗，令人擔心歐盟各國維持匯率機制的決心。對沖基金通過杠桿手段，左右著外匯市場的運作。互惠基金、退休金、保險公司以及其它機構投資者也加入而導致。措施思路：健全金融體系，完善管理架構，提高市場監管能力，使金融體系建設同金融開放平衡。定期披露資料，提高透明度。緊密結合國際經濟的變化。實行一定外匯管制、嚴格准入條件或增加交易難度等，防範抵禦炒家和短期資本沖擊。
5、中國與國外，及不同國家之間銀行金融機構獲得資金和資源的難易機制都不同。這也是套息交易的動力和原理。中國最近推出(上海銀行同業拆借利率)，意味著匯率開放與國際接規是必然的，全球經濟聯合是必然，必然要有貨幣參與，特別是人民幣的全球浮動匯率的制定與執行。中國有萬億美元儲備。歐美的金融資本儲備是暗的，分布於民間或各大金融機構，世界金融資本當前總量估計在130萬-380萬億美元之間。中國的外匯儲備如果進入到全球外匯市場，僅僅是小額，因為總量以20萬億以上美元計。美國人怕我們不去，這樣能牽著美國走。一旦進去，如被對沖基金盯上，基本上演被全部吞噬。中國的外匯管理公司對中國命運極為重要。
英文就叫Carry Trade,這個一定要認識，出現頻率很高的詞彙。
日圓利差交易是個簡單的數學問題：投資人借進目前利率僅有0.5%的日圓，轉而購買利率5.25%的美元資產，理論上就享有將近5%的高額利潤。利率3.5%的歐元資產、5.25%的英鎊資產，也都是利差交易者下手的投資標的。
目前，日本的利率太低，使得投機者的資金成本低到誘人，致使從日本借來的低成本的資金，變成所謂的熱錢，在全世界投資各式金融商品。
但利差交易的風險在於匯率變動。借來的日圓最終要用日圓償還，若日圓升值，利差交易者買回日圓償債的成本就會升高，因而侵蝕獲利。如果日圓升值幅度超過利差幅度，利差交易就會虧錢。
㈢ 外匯中的套息交易如何進行
套息交易的方法有兩種表現。一是將自己持有的低息貨幣直接兌換成高息貨幣版並存入該國銀行機構。一權是向低息貨幣國借款，將借來的低息貨幣然後兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構。
現階段的套息交易已由實體貨幣延伸為遠期無本金交割。通過券商以杠桿保證金的方式使用較小的本金獲得較大量的低息電子外幣，然後兌換為利息較高的高息電子貨幣。可以在任何時候結算，利息每日一付。是目前為止收益率遠高於銀行利息和基金等投資理財渠道的方式。風險的防範主要來自於能尋找到較高隔夜利息的銀行埠和尋找到相對穩定的兩國貨幣。
㈣ 外匯套息交易是什麼
在外匯市場中買入高息抄貨幣而賣出低息貨幣，將買入的高息貨幣存入該國銀行，以賺取其中高於低息貨幣國家的利息的一種市場投機行為。一個完整的套息交易就是以把低息貨幣兌換成高息貨幣為開始，以把高息貨幣存入該國銀行金融機構為過程和手段，以把高息貨幣重新兌換成低息貨幣為結束。
㈤ 有關外匯套息的問題
你這不是套息吧，套息是利用兩國的利率差而進行的兩地換匯投資等一系列長期活動。
你說的就回是套匯，利用兩答地或者三地之間的匯率差來進行換匯投機倒賣，賺取利潤。
套匯一般是大量資金才可以，賺幾個十幾個點，還有都是在瞬間完成的。要有敏銳的洞察力，覺察出兩地或者三地之間潛在的利率差。
所以你講的一年時間相當於是做遠期利率了，不是套匯了
㈥ 想做外匯中的「套息交易」，也就是想掙取「隔夜利息」，可是怎樣算「持倉過夜」
根據平台不同，一般是北京時間早上5-6點
㈦ 有大神能介紹下外匯套息嗎
如果外匯套息是賣出低息貨幣日元，買入高息貨幣澳元。這不叫套息，這叫作死。
外匯套息的關鍵，不是利息差，而是固定匯率。退一萬步，如果息差有3%，匯率波動也不得超過3%。
所以賣出低息的港幣或美元，買入高息的人民幣，是一種典型的外匯套息。
比如人民幣年化收益4%，人民幣對美元匯率波動是6.0~6.3，基本上互相抵消。
但是2個固定匯率貨幣之間的套息，也是一種作死。
如果市場上有大量套息者，固定匯率必定被打破。
原因是：在資本完全流動情況下，如果實行嚴格的固定匯率制度，則沒有貨幣政策的完全獨立。
固定匯率很難根據本國經濟情況來實施獨立的貨幣政策對經濟進行調整，在發生投機沖擊時，只能短期內被動地調整本國利率以維護固定匯率，或長期動用外匯儲備來彌補逆差，導致外債的增加。可見，為實現資本的完全流動與匯率的穩定，本國經濟將會付出放棄貨幣政策的巨大代價。
舉個典型的例子：泰銖 印尼盾 林吉特在亞洲金融危機前與美元實行固定匯率，危機爆發後，全部暴跌50%。
所以說，固定匯率的套息是鑽體制的漏斗，也是一種作死。不是不報，時間未到。
所以，外匯套息的前提是兩幣幣值長期穩定。能做到這樣的只有2種：
1. 一種貨幣，2種形態之間的套息
比如歐洲美元與美國美元之間的套息，中國人民銀行人民幣與離岸人民幣之間的套息
2.一種貨幣，2個地點之間的套息
在美國借入成本很低的美元，到中國後，買入收益較高的美元理財產品
3黑平台之間的套息
作為龐氏騙局的一種，絕大多數人最喜歡這種類型。可惜作為一個有節操的人，我不會介紹。
㈧ 什麼是外匯市場中的套息交易
指在外匯市場中買入高息貨幣而賣出低息貨幣，將買入的高息貨幣存入該國銀行，以賺取其中高於低息貨幣國家的利息的一種市場投機行為。套息交易以把低息貨幣兌換成高息貨幣為開始，以把高息貨幣存入該國銀行金融機構為過程和手段，以把高息貨幣重新兌換成低息貨幣為結束。
套息交易的方法有兩種表現。一種是參與者將自己持有的低息貨幣直接兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構。另一種是向低息貨幣國借款，將借來的低息貨幣然後兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構或投資於股市等更有吸引力的資產。
套息交易流行導致低息貨幣持續走弱，從而使其匯率逐漸脫離基本面而被低估，有利於日本等國出口業發展而使美國貿易逆差逐步擴大。
匯市日均成交3萬億美元中，息差交易占近半，其活躍使得銀行點差業務活躍以及相關產業發展。
套息交易的可持續性以及交易頭寸解除對多個國家宏觀經濟都造成了巨大影響，包括投資過熱，通貨膨脹，房產泡沫，以及資本市場和國際金融市場的風險。
股市是息差交易的主戰場，它的漲跌在一定程度上受到息差交易買賣的影響。
一旦主要低息貨幣日圓有走強的跡象，息差交易者可能就會匆忙賣掉在全球各地配置的股票、債券等資產，買回日圓，提前還款；這將使日圓加速升值，也讓股市跌得更凶。因此息差交易的退場，將會帶來全球性股災。
㈨ 外匯中的套息交易是什麼意思
套息交易以把低息貨幣兌換成高息貨幣為開始，以把高息貨幣存入該國銀行金融機構為過程內和容手段，以把高息貨幣重新兌換成低息貨幣為結束。
套息交易有兩種：
一是將自己持有的低息貨幣直接兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構;
二是向低息貨幣國借款，將借來的低息貨幣然後兌換成高息貨幣並存入該國銀行機構。
套息交易對匯市的影響
當套息交易建倉時，因為是買入高息貨幣，賣出低息貨幣，那麼，高息貨幣就會走強，低息貨幣就會走弱。
當套息交易結算時，因為是賣出高息貨幣，買入低息貨幣，所以，高息貨幣就會走弱，低息貨幣就會走強。
㈩ 外匯套息貨幣對能操作嗎
能啊，不去銀行看看嗎？應該可以會的成吧，你有多少錢吶？大哥應該可以，應該可以就會會看吧！