股票超額收益率

⑴ 哪裡可以查一隻股票的累計超額報酬率

您好
超額收益率是指超過正常(預期)收益率的收益率，它等於某日的收益率減去投資者(或市場)當日要求的正常(預期)收益率。 超額收益率是股票的實際收益率與其正常收益率的差，其中正常收益率是在該事件不發生時的預期收益率。這里我們採用上述的參數估計期數據來估計正常收益率，此處選用市場模型，其表述為： Rit = αi + βiRim + εit 其中，Rit是股票i在t時期的實際收益率；Rim是市場在t時期的收益率，該收益選用天相流通指數來表示；εit為隨機擾動項。 同花順v7.80.95版本有超額收益率
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⑵ 超額累計收益率如何計算

累計超額收益率為每隻股票在形成期內月超額收益率的簡單加總。
1：將公司股價和大市指數轉化成每天收益率（或稱回報率）：
每天股票收益率=（當天價格-前一天價格）/前一天價格
每天指數收益率=（當天指數-前一天指數）/前一天指數
計算超額收益率(AR)
超額收益率=每天股票收益率-每天指數收益率
累計收益率即這一區間內股票收盤價的漲幅，
2.
超額收益率的計算我們採用參數估計期數據來估計正常收益率：
此處選用市場模型，其表述為：
Rit
=
αi
+
βiRim
+
εit
其中，Rit是股票i在t時期的實際收益率；Rim是市場在t時期的收益率；εit為隨機擾動項。
利用最小二乘估計法對上式進行回歸，用參數估計期數據估計出αi和βi，並假定在事件期里，αi和βi保持不變，這樣，我們可以得到事件期的超額收益率和累計超額收益率：
ARit
=
Rit
−
αi
−
βiRim
其中，ARit是計算出的事件期股票i在t時期的超額收益率，Rit為事件期股票i在t時期的實際收益，Rim為事件期t時期的天相流通指數(市場收益率)，αi和βi為市場模型估計出的參數值，CARit為事件期股票i在t時期累計超額收益率，AARt為事件期t時期內的平均超額收益率，CARt為事件期t時期內的累計平均超額收益率。

⑶ 同花順裡面怎麼查超額收益率

同花順v7.80.95版本有超額收益率

超額收益率是指超過正常(預期)收益率的收益率，它等於某日的收益率減去投資者(或市場)當日要求的正常(預期)收益率。 超額收益率是股票的實際收益率與其正常收益率的差，其中正常收益率是在該事件不發生時的預期收益率。這里我們採用上述的參數估計期數據來估計正常收益率，此處選用市場模型，其表述為： Rit = αi + βiRim + εit
其中，Rit是股票i在t時期的實際收益率；Rim是市場在t時期的收益率，該收益選用天相流通指數來表示；εit為隨機擾動項。

⑷ 怎樣計算指數收益率和超額收益率

用超額收益率的方式
超額收益率＝每天股票收益率－每天指數收益率
然後在計算一段時期內的累計超額收益率，把計算期內的超額收益率累計相加。
如果是正值就代表該個股領先於大盤，正的越多越強！反之亦然。

⑸ 股票超額收益率演算法

超額收益率是股票的實際收益率與其正常收益率的差，其中正常收益率是在該事件不發生時的預期收益率。這里我們採用上述的參數估計期數據來估計正常收益率，此處選用市場模型，其表述為:
Rit
=
αi
+
βiRim
+
εit
其中，Rit是股票i在t時期的實際收益率;Rim是市場在t時期的收益率，該收益選用天相流通指數來表示;εit為隨機擾動項。
利用最小二乘估計法對上式進行回歸，用參數估計期數據估計出αi和βi，並假定在事件期里，v和βi保持不變，這樣，我們可以得到事件期的超額收益率和累計超額收益率:
其中，ARit是計算出的事件期股票i在t時期的超額收益率，Rit為事件期股票i在t時期的實際收益，Rim為事件期t時期的天相流通指數(市場收益率)，αi和βi為市場模型估計出的參數值，CARit為事件期股票i在t時期累計超額收益率，AARt為事件期t時期內的平均超額收益率，CARt為事件期t時期內的累計平均超額收益率。（來源：道富投資）

⑹ 兩個股票的超額收益的相關系數是什麼

超額收益一般指超過市場平均水平的收益，相關系數是2個股票超額收益變動的一致性、同步性，一般用線性回歸方法來求解。

⑺ 累計超額收益率的定義

累計超額收益率為每隻股票在形成期內月超額收益率的簡單加總。

⑻ 股票中超額收益率越大越好么

超額收益現實中當然越大越好。

理論是就是超額收益越大，股票的風險就越大，需要減倉操作。

⑼ 基金中的超額收益率指的是什麼

超額收益率是指超過正常(或預期)收益率的收益率，它等於某日的收益率減去投資者(或市場)當日要求的正常(預期)收益率之差。

超額收益率是股票的實際收益率與其正常收益率的差，其中正常收益率是在該事件不發生時的預期收益率。

這里我們採用上述的參數估計期數據來估計正常收益率，此處選用市場模型，其表述為：Rit= αi+ βiRim+ εit其中，Rit是股票i在t時期的實際收益率；Rim是市場在t時期的收益率，該收益選用天相流通指數來表示；εit為隨機擾動項。

其中，ARit是計算出的事件期股票i在t時期的超額收益率，Rit為事件期股票i在t時期的實際收益，Rim為事件期t時期的天相流通指數(市場收益率)；

αi和βi為市場模型估計出的參數值，CARit為事件期股票i在t時期累計超額收益率，AARt為事件期t時期內的平均超額收益率，CARt為事件期t時期內的累計平均超額收益率。