『壹』 遠期外匯合約如何操作
遠期外抄匯合約如何操作？遠期外襲匯買賣在建立合約的時候不需要全額賣出貨幣，只需凍結一定比例的交易擔保金就可以進行交易。那麼只要投資人在合約到期前進行平倉，他可以賣出不屬於自己的貨幣，只要在規定的日期之前將賣出的貨幣買回就行。
遠期合約和期貨合約相似之處，是合約需要實時重估盈虧情況，這對於銀行這樣的做市商是規避風險的手段，對於投資者同樣也是控制風險的規則。建行個人遠期外匯買賣業務暫規定：當交易擔保金實時重估的虧損達到80%，系統會自動將合約強制平倉。有了強制平倉這個限制，客戶就不能任由自己的合約無限制地虧損下去。在合約被強制平倉之後，即使市場匯率重新轉為對張先生有利，甚至可能讓他反虧為盈，但實際上張先生被強制平倉的合約已經實現了無法挽回的虧損，虧損金額將在到期日進行清算。如果投資者覺得10倍的杠桿作用太大，在市場匯率虧損達到8%時候就會有被強制平倉的危險，可以通過追加交易擔保金的方式來減少自己面臨的強制平倉，接受市場匯率的風險。
『貳』 外匯遠期合約
答案為A。人民幣匯率從1人民幣兌換14日元到1人民幣兌換16元，人民幣升值，日元貶值。客戶按15的匯率買入人民幣，日元貶值，遠期合約虧損。
『叄』 金融計算題關於遠期匯率跟近期匯率
遠期匯率:EUR/USD=(1.0800+0.0030)/(1.0810+0.0040)=1.0830/50(匯水前大後小,遠期升水,匯率相加,小加小,大加大)
不做遠期,按7月4日實際匯率支付,A公司需專要支屬付美元:180萬*1.0930=196.74萬,即用196.74萬美元去兌換180萬歐元用以支付進口貨款.
做遠期,也銀行簽訂遠期購入180萬歐元的合約,到期時,A公司可以用180萬*1.0850=195.30萬美元購買180萬美元支付進口貨款,後者比前者節省:196.74萬-195.30萬=1.44萬美元.當然是做遠期外匯交易有利.
『肆』 有什麼金融遠期合約的案例
1；某進出口公司，2012年9月2日，與銀行（工行）簽定一筆期限為1年，金額為1億美圓的遠期結匯合專約，預計2013年9月有屬一筆出口收匯款。當時銀行報給該公司的遠期一年的價格為6.14；
2；2013年9月，該公司從境外匯回1億美圓的資金，按照當時所定的遠期匯率6.14，銀行辦理了結匯，該公司得到人民幣資金為614萬人民幣；
3；2013年9月2日，當天的外匯牌價為6.10，簽定遠期合約，該公司一方面規避了匯率風險，一方面帶來了額外的收益即400萬人民幣。
供參考。
『伍』 關於遠期外匯期貨合約的問題請教各位謝謝，賣出遠期外匯合約是什麼意思具體的交易是怎樣的能舉個例子嗎
賣出，就是買空的意思，就是買跌
『陸』 大學考試題目解答擁有履行或不履行購買遠期外匯合約選擇權的外匯業務稱什麼
叫外匯期權，又叫貨幣期權或外幣期權（屬於金融衍生品）。指買方在支付了期權內費後，即獲得在合容約有效期內或到期時以約定的匯率購買或出售一定數額某種外匯資產的權利。它主要以美元、歐元、日元、英鎊、瑞士法郎、加拿大元及澳大利亞元等為基礎資產。 比如你和一個賣家約定在未來某日用人民幣買一定數量的美元，到期時你發現人民幣升值了很多，如果履行以前的合約的話你會吃虧很多，所以你可以選擇不履約，然後用人民幣在其他市場上買到更多的美元，但是你會因為你的違約損失那些事先給賣方的期權費。希望我的回答你能明白！
『柒』 國際金融外匯期權題目——急，在線等，請列出詳細步驟，謝謝！
期權的話到期時如果匯率對你有利你可以以當時價格成交若不利你可以選擇不成回交，你答只是損失了每英鎊0.02的期權費，這樣就相當於你多了一種選擇權利而不是義務，遠期外匯是把今後一年的匯率鎖定在1英鎊=1.46美元在這一年裡不管英鎊美元匯率如何波動你都是以遠期外匯合約的1英鎊=1.46美元進行交割，
『捌』 假設甲簽訂了一份遠期外匯合約,而乙則簽訂了一份外匯期貨合約,兩份合約規定在3個月以後以14萬美元買
因為是規定時間交割所以一方盈利300一方虧損300。
『玖』 兩道道關於外匯遠期的題目。答對可以加好友，長期有題目求解答。
先購入EUR然後三個月後出售：
100*（1+0.2880%/4）*1.3660=136.698 USD
如果直接換成美元存3個月則有：
100*1.3736*(1+0.2348%/4)=137.44 USD
則3個月的虧損是137.44-136.698=0.7426 USD
如果是購入歐元1年後出售的話：
100*（1+0.5510%）*1.3451=135.251USD
如果直接換成美元存1年則有：
100*1.3736*(1+0.5553%)=138.123 USD
1年的虧損應該是：138.123-135.251=2.872 USD
因此，對EUR先買後賣，3個月與1年之間的差價應該就是ERA的值，即：
0.7426-2.872=-2.129 USD
由於基數是100，擴大10000倍，為-21290美元。
這個條件有點多啊，我有點不確定了。按理說，如果沒有前面T1的交易條件，那麼只要滿足利率平價就可以了，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= 1*S1*[1+rf(T2-T1)].但由於前提條件A公司與銀行協商，如果以這個價格銀行肯定是執行交割了，因為這樣的話不交割它就賺的少了。所以，我覺得再退回原點。
假設：有1個單位的本幣，換為K1單位外幣，然後在T1時損失了S1-K1，因此S1-K1是銀行的錢，而K1-(S1-K1)=2K1-S1則是公司剩下的錢了，所以公司以名義金額進行外匯操作所得應當等同於其以實際金額直接收利息所得，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= [(2K1-S1)/S1]*S1*[1+rf(T2-T1)].
驗證：如果r=rf，則同等條件下K2小於前值，即由於公司本身的虧損導致之後的遠期外匯定價被壓低，更容易出現虧損。
PS：首先，我要說，我是業余的，而且這么答我也不知道對不對，只是我的想法。
其次，你的題目太亮了一點，求人還理直氣壯的我也不是第一次見。這次我純屬興趣，免費獻丑了。應你的題目，以及樓下給我的靈感，如果你是mm的話並且我的回答是正確的話，那麼倒是可以繼續交流吧，哈哈。
『拾』 遠期外匯綜合協議，求詳解，最好舉例子。PS我在看鄭振龍的《金融市場學》，有關這個概念全是文字敘述，
就是類似回購吧，比如說A用美元找B買人民幣，一段時間後再將人民幣賣給B，就是這樣。