股票期許可權倉制度包括

Ⅰ 期貨交易的主要制度包括哪些

你好，金融期貨交易有一定的交易規則，這些規則是期貨交易正常進行的制度保證，也是期貨市場運行機制的外在體現。
（1）集中交易制度。金融期貨在期貨交易所或證券交易所進行集中交易。
（2）標准化的期貨合約和對沖機制。期貨合約是由交易所設計、經主管機構批准後向市場公布的標准化合約。
（3）保證金及其杠桿作用。為了控制期貨交易的風險和提高效率，期貨交易所的會員經紀公司必須向交易所或結算所繳納結算保證金，而期貨交易雙方在成交後都要通過經紀人向交易所或結算所繳納一定數量的保證金。
（4）結算所和無負債結算制度。結算所是期貨交易的專門清算機構，通常附屬於交易所，但又以獨立的公司形式組建。結算所實行無負債的每日結算制度，又稱逐日盯市制度。
（5）限倉制度。限倉制度是交易所為了防止市場風險過度集中和防範操縱市場的行為，而對交易者持倉數量加以限制的制度。
（6）大戶報告制度。大戶報告制度是交易所建立限倉制度後，當會員或客戶的持倉量達到交易所規定的數量時，必須向交易所申報有關開戶、交易、資金來源、交易動機等情況，以便交易所審查大戶是否有過度投機和操縱市場行為，並判斷大戶交易風險狀況的風險控制制度。
（7）每日價格波動限制及斷路器規則。為防止期貨價格出現過大的非理性變動，交易所通常對每個交易時段允許的最大波動范圍作出規定，一旦達到漲（跌）幅限制，則高於（低於）該價格的買入（賣出）委託無效。

Ⅱ 股指期貨市場的風險限倉制度如何實施

限倉制度：限倉是指規定會員或投資者可以持有的，按單邊計算的某一合約持倉的最額，不允許超量持倉。如果投資者在多個經紀商處開戶，則要將該投資者在各賬戶下的持倉合並計算。強行平倉制度：強行平倉制度是指交易所按有關規定對會員、投資者持倉實行強行平倉的一種強制性風險控制措施。具體是指在出現特殊情況時交易所對會員、投資者的持倉予以強制性對沖以了結部分或全部持倉的行為。強行平倉制度的實行，能及時制止風險的擴大和蔓延。

Ⅲ 什麼是期權的限倉制度

限倉制度是期貨交易所為了防止市場風險過度集中於少數交易者和防範操縱市場行為，對會員和客戶的持倉數量進行限制的制度。規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約持倉的最大數額，不允許超量持倉。

限倉制度最原始的含義就是根據會員承擔風險的能力規定會員的交易規模。交易所通常會根據客戶和會員投入的保證金的數量，按照一定的比例給出一定的持倉限額，此限額即是該會員和客戶在交易中持倉的最高水平。如客戶進行期指交易時，必須到經紀商處開戶，同時存入一筆保證金。

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進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為100手。進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行，不受100手持倉限額的限制。

某一合約結算後單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%。

為了防止大戶過量持倉，操縱市場，大部分交易所會員對會員所代理的客戶進行編碼管理，每個客戶只能使用一個交易編碼，交易所對每個客戶編碼下的持倉總量也有限制。

Ⅳ 深交所股票期權持倉限額如何確定

您好！我司根據深交所要求，對深交所期權單個合約品種的持倉限額規定如下：
 
1、新開立合約賬戶期權合約賬戶：
權利倉限額：100張，總持倉限額：200張，單日買入開倉限額：400張

2、深市合約賬戶開立滿10個交易日、對應期權合約成交量達到100張、具備深圳期權三級交易許可權、風險承受能力為進取型且評估日期在一年之內的賬戶：
權利倉限額：1000張，總持倉限額：2000張，單日買入開倉限額：4000張

3、深市合約賬戶開立滿10個交易日，對應期權標的合約成交量達到500張、自有資產余額超過100萬、具備深圳期權三級交易許可權、風險承受能力為進取型且評估日期在一年之內的賬戶：
權利倉限額：2000張，總持倉限額：4000張，單日買入開倉限額：8000張
  
4、深市合約賬戶開立滿10個交易日，對應期權標的合約成交量達到1000張、自有資產余額超過300萬、具備深圳期權三級交易許可權、風險承受能力為進取型且評估日期在一年之內的賬戶：
權利倉限額：5000張，總持倉限額：10000張，單日買入開倉限額：10000張。

如您需查詢持倉限額，可通過交易系統「查詢－限倉信息」進行查詢，或聯系您開戶營業部查詢。
 

Ⅳ 股指期貨交易的投機頭寸限倉制度該如何理解

股指期貨（Share Price Index Futures，英文簡稱SPIF）全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的期貨品種。交易與普通的商品期貨交易一樣，具備相同的特徵，屬於金融衍生品的一種。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。2010年1月8日，股市收盤後，中國證監會宣布，國務院已原則同意開展證券公司融資融券業務試點和推出股指期貨品種，證監會將統籌股指期貨上市前的各項工作。這意味著，經過三年多的籌備，醞釀17年之久的股指期貨終於瓜熟蒂落。

Ⅵ 什麼是股指期貨限倉制度

股指期貨有最大持倉數，一般不允許超過，連續多次會被交易所處罰的；或者賬戶交易違法交易所規定，也會被交易所限倉的。

Ⅶ 上交所期權交易對50ETF期權持倉限額有什麼規定

新開立合約賬戶期權合約賬戶權利倉限額：20張，總持倉限額：50張，單日累計開倉限額：專100張合約賬戶開屬立滿一個月且期權合約成交量達到100張的客戶。

具備三級交易許可權，風險承受能力為進取級且評估日期在一年之內權利倉限額：1000張，總持倉限額：2000張，單日累計開倉限額：4000張。

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期權櫃台交易市場（或稱場外交易）也得到了長足的發展。櫃台期權交易是指在交易所外進行的期權交易。期權櫃台交易中的期權賣方一般是銀行，而期權買方一般是銀行的客戶。銀行根據客戶的需要，設計出相關品種，因而櫃台交易的品種在到期期限、執行價格、合約數量等方面具有較大的靈活性。

外匯期權出現的時間較晚，現在最主要的貨幣期權交易所是費城股票交易所（PHLX），它提供澳大利亞元、英鎊、加拿大元、歐元、日元、瑞士法郎這幾種貨幣的歐式期權和美式期權合約。目前外匯期權交易中大部分的交易是櫃台交易，中國銀行部分分行已經開辦的「期權寶」業務採用的是期權櫃台交易方式。

Ⅷ 股指期貨對機構投機客戶最大限倉是多少手

股指期貨對機構投機客戶最大限倉是600張。
簡介：
《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》第十五條規定，交易所實行持倉限額制度。持倉限額是指交易所規定會員或客戶可以持有的、按單邊計算的某一合約持倉的最大數量。應提醒的是，持倉限額是按單邊來分別計算的，也就是客戶的持倉部位限倉是分別按買單和賣單來計算的，而不是兩者之間的凈差額。第十六條規定，同一客戶在不同會員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額。與股票交易不同，股指期貨交易同一客戶可以在多家期貨公司開戶交易。在不同期貨公司交易時，客戶的客戶號是相同的，其交易編碼只能是會員號不同。中金所對客戶的限倉規定也就是針對該客戶的所有持倉而言。會員和客戶的股指期貨合約持倉限額具體規定如下：
（一）對客戶某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，持倉限額為600張；
（二）對從事自營業務的交易會員某一合約單邊持倉實行絕對數額限倉，每一客戶號持倉限額為600張；
（三）某一合約單邊總持倉量超過10萬張的，結算會員該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％。獲准套期保值額度的會員或客戶持倉，不受前款限制。《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》第十八條又進一步規定，會員和客戶達到或超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。

Ⅸ 什麼是股指期貨持倉限額制度

持倉限額是指交易所規定的會員或者客戶對某一合約單邊持倉的最大數量。同一客戶在不同會員處開倉交易，其在某一合約單邊持倉合計不得超出該客戶的持倉限額。實行持倉限額制度的主要目的在於防範操縱市場價格的行為，並防止市場風險過度集中於少數投資者。
客戶和會員的持倉限額具體規定如下：
(1)進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為100手。進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行，不受100手持倉限額的限制。
(2)某一合約結算後單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％。
對於確實需要利用股指期貨進行套期保值的會員或客戶，可以按交易所套期保值管理辦法中的相關要求申請套期保值額度，以豁免持倉限額限制。(由中金所供稿。本專欄內容僅供參考，不作為投資依據；涉及業務規則的內容，請以正式規則為准。)