Ⅰ 有沒有一款期貨套利交易軟體，可以一次雙邊同時下單開倉，同時平倉的.我問的是交易軟體，不是看價差行情的
文華裡面鑲嵌的交易軟體有這功能 一鍵通
Ⅱ 期貨市場上的所謂無風險套利是什麼含義，如何操作
套利交易就是針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。
利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。
股指期貨與現貨指數套利原理
指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。
（a）當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益
（b）當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益。
期指與現指之間無風險套利
例如：買賣雙方簽訂一份3個月後交割一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與香港恆生指數構成完全對應，現在市場價值為75萬港元，對應於恆生指數15200點（恆指期貨合約的乘數為50港元），比理論指數15124點高76點。假定市場年利率為6％，且預計一個月後可收到5000元現金紅利。
步驟1：賣出一張恆指期貨合約，成交價位15200點，以6％的年利率貸款75萬港元，買進相應的一攬子股票組合；
步驟2：一個月後，收到5000港元，按6％的年利率貸出；
步驟3：再過兩個月，到交割期。這時在期現兩市同時平倉。（期現交割價格是一致的）
Ⅲ 進行套利時，必須堅持同時進出，也就是開倉時同時買入賣出，平倉時也要同時賣出買入，這里話怎麼理解呢
看來你還來不懂得套利的基本原理，套源利關注的是價差，而不是價格，當價差不合理時，同時開倉套利，等待價差回歸到合理范圍，分為1跨品種套利——例如豆油，大豆，豆粕之間應該有一定的比價關系；2跨期套利——多數情況下遠期合約應該比近期高，（因為有倉儲等費用）以你說的豆油為例，1205比1201合約的價格低，顯然不合理，我可以同時在1205開多，1201開空，只要價差縮小，我就會盈利，這樣比單向做風險小（當然收益也有限）3.跨市場套利——例如大豆，銅，內外盤價差嚴重不合理時，可以在不同市場反向開倉。
Ⅳ 期貨的交易流程是怎樣的，投資人又是如何在期貨交易里套利的
期貨交易流程很簡單，先在期貨公司開完戶，獲得期貨賬號，打入資金，然後內就可以交容易了。具體交易，如果你對後市商品價格看漲，就先買進開倉，等價格漲上去平倉就是賺錢了。如果你後市看跌，就先賣出開倉，等價格跌下平倉，也是賺錢。同樣，你價格走勢方向判斷反了也是賠錢。
在期貨交易中絕大多數都是投機交易，套利呢一般分為跨市場套利，跨月份套利，跨商品套利，在我國目前三家商品期貨交易所的上市品種都不相同，所以只能進行跨商品套利和跨月份套利。具體套利方式，你就要自己查查學學了，在這說不清楚
Ⅳ 怎樣做股票指數期貨套利交易
股指期貨其實就是一紙合同，賦予買進賣出的權利，期貨有2種，一種是買進，一種是賣出。內
1、比如說花1塊錢容（1/10的價格）買了一個賣出期貨（等於賣出合同）合同上說明，到一個時期X年X月X日，可以以特定價格賣出，比如現在股價是10塊錢，合同說半年後可以以15塊錢賣出。而半年以後股價跌到9塊了，那麼獲利就是16-9-1=5塊錢。因為雖然股價跌了9元但是還是可以以15塊錢賣出，減去買這紙合同的錢1元，獲利就是5元。 如果半年後股票漲到15元或者以上，那麼期貨就一文不值了，因為別人可以直接買給市場。
2、反之，買進期貨也是同樣的道理。比如現在股價是10元，花1元買入買進期貨，半年後可以以15元買進，如果當時股價漲到20元，那麼就獲利20-15-1=4元。因為可以以15元的價格買進市值20元的股票，如果那是股價在15元以下，那麼期貨的價值就等於0。
Ⅵ 套利交易如何做到同一時間買入賣出
套利分為跨市，跨期和跨品種。後兩者是在同一個市場進行，比如期貨市場同回時開倉白銀1401合約和答1406合約，或者是同時開黃金1406合約和白銀1406合約，包括文華財經和博弈大師很多軟體都可以實現，
跨市套利的操作比較復雜，因為是在不同的市場，2個軟體上同時操作，目前我們也沒有發現很好的第三方軟體，因為很難在交易量不均衡和系統網路延遲下保證2市場同時成交。目前我們做跨市套利主要還是手工下單，簡單說就是兩個軟體同時操作就是了，這個也有一定交易技巧。套利交易不是給平台送錢，這不僅是一種低風險的交易策略，從宏觀上講也是價格穩定的基石。
Ⅶ 期貨套利的具體操作
套利，打個比方，今天2010.3.24
cf1009午盤收盤價格是17170，而cf1103午盤收盤價是16770，差價達到400，我們專可以判斷往後行情屬必定縮短差價，所以可以採用做空CF1009，做多CF1103
所以不必管這兩個合約處於上升還是下跌趨勢，只要價格能縮小，你就能盈利
不過盤面看來，1009明顯弱於1103，所以大可放心套利
至於現貨來說，期貨是預期價格而不是現在的價格，所以以後價格怎樣也很難說，現貨的價格參考價值不大，研究現貨價格相當於研究以前的K線走勢
打了這么多字才發現懸賞分是0，~~~~~~~~~
Ⅷ 有沒有一款期貨套利交易軟體，可以一次雙邊同時下單開倉，同時平倉的
文華財經的可以，你試試
Ⅸ 期貨套利是怎麼做的
四、思考與探討
（一）「雙跨」套利是期貨交易發展的必然趨勢
近年來，國內期貨品種不斷增加，且呈現進一步發展的趨勢。在上市品種不斷增多的條件下，商品間的套利交易成為可能。我們的任務就是要充分研究、揭示和利用商品間價格關系，把商品間套利的有利因素運用好。從交易所層面看，要積極制定和推出各種期貨商品間的套利制度，包括套利保證金信用比例和套利系數等。套利者在牟利的同時，無意識地為期貨價格趨於正常化做出努力，交易所在控制風險的前提下，提供套利信用和優惠不僅是合情合理的，而且是明智的。棉麥套利研究思路不僅局限於棉麥品種，旨在打開「雙跨」套利的「潘多拉盒子」，使之產生「多米諾效應」，把套利交易擴展到金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間。例如，銅和鋁套利，豆和粕套利，強麥和硬麥套利等。當前，跨商品套利交易機會不斷出現，問題是我們要借鑒國際期貨市場發展經驗，盡快研究和制定交易所套利保證金制度。
（二）「雙跨」套利是商品期貨走向聯合發展的紐帶
在金融期貨即將上市背景下，商品期貨急需在有限的時間內，尋找創新發展出路。國際期貨市場發展規律以及國內期貨業發展經驗表明，商品期貨只有加快發展步伐，填充行業發展欠缺的空白，才能在整體上形成「鐵板」一塊，提升聯合抗衡外界競爭壓力的能力。當前，我國期貨業正在開辟品種創新道路，而制度創新和機制創新將成為未來兩年商品期貨業的「雙刃劍」。棉麥套利將為「雙跨」套利奠定基礎，跨交易所聯合結算、跨交易所綜合收取保證金體系以及跨交易所聯網交易系統將接踵而至。
（三）「雙跨」套利將促進期貨業向國際慣例靠攏
在2006年期貨交易額超過20萬億、創歷史新高的背景下，「雙跨」套利交易的提出將引發期貨界同仁對國際慣例更多深思。例如，按照國際慣例，90%的上市合約都是失敗的。而在我國，似乎多數上市合約都是活躍的，至少活躍比例很高。又如，國際上從上個世紀開始的交易所聯合趨勢如火如荼。最近，CBOT和CME兩艘巨型「航母」也在意外之中強強聯合。而國內期貨交易所的進一步聯合似乎遙遙無期。再如，美國常常在具有壟斷性質的證券期貨業內營造競爭環境，出台品種競爭政策，使6家股票交易所交易同種股票相互競爭，3家商品期貨交易所對同品種期貨交易相互競爭，而國內期貨業壟斷經營模式的弊端日益顯露。第四，按照國際慣例，期貨合約條款設計應按照不同商品品種特性確定，保證金和漲跌停板各不相同。而我國交易所的價幅限制幾近雷同，且經常認為停板越小，風險越小。第五，國際上計算交易量和空盤量都是單邊計算，惟獨我國採用雙邊計算，為的是一些交易數據看上去與國際發達交易所差距不大。諸如此類，不勝枚舉。
（四）「雙跨」套利最直接的效應是提高商品期貨市場運行質量
總體來看，CBOT和NYBOT是全球最大的小麥和棉花期貨市場，ZCE位居第二。與CBOT和NYBOT 相比，ZCE小麥和棉花市場不僅是一個有待進一步完善的市場，而且也是一個發展潛力巨大的市場。NYBOT棉花市場的交易穩定性（表現在交易量和空盤量上）很高，ZCE需要進一步提高棉花市場內在運行質量，尤其是在擴大交易量、提高流動性基礎上，進一步提高ZCE棉花期、現貨價格的相關程度，充分發揮棉花市場的套期保值和價格發現功能。
（五）「雙跨」套利是對上市產品開發理念的更新和提升
當前，上市產品開發理念可以概括為傳統理念和現代理念。傳統理念的上市產品開發模式基於成熟產品的現貨市場調研開發，生成標准化期貨合約，進行期貨交易。而現代理念的上市產品開發模式是基於未成熟產品的現貨市場培育開發，逐步過渡成標准化期貨合約，進行期貨交易。可以概括為：模式①，傳統理念：產品股—有市場—調研—開發；模式②，現代理念：概念股—無市場—培育—開發。在理念上，前者「以現有產品為對象」、「盯住眼前」、「坐享其成」，而後者「以未來概念為對象」、「放眼未來」、「無中生有」。在方法上，前者「以市場調研為主」、「科技含量低，開發難度小」，而後者「以市場培育為主」、「科技含量高，開發難度大」。例如，國際上新興起的天氣期貨、「綠色」期貨以及水權市場開發都是典型案例。「雙跨」套利在市場與品種間尋找合約開發機遇，提出價差交易標准化理念，生成棉麥期貨衍生交易，是對上市產品開發理念的補充和提升。
（六）「雙跨」套利與把商品期貨做強、做大密切相關
研究表明，商品期貨大有發展潛力。CBOT小麥期貨交易已有150多年歷史，交易量和空盤量很大，交易、交割、結算運行穩定，使我們意識到國內商品期貨市場的巨大發展潛力。小麥和棉花等基礎農產品是交易所需要下大工夫做大做強的品種，尤其是對地處中原、承東啟西、輻射南北的ZCE來說，基礎農產品期貨品種的發展與完善更具有重要意義。如果說未來97%的期貨交易將是金融期貨的話，那麼，商品期貨還有97%的潛力等待挖掘開發。因此，在金融期貨成為熱點的背景下，發展商品期貨交易更是大有作為。搞商品期貨不僅要放眼未來，還要「備戰、備荒、為人民」。「備戰」，就是要把商品期貨連成「鐵板」一塊，做強、做大。「備荒」，就是要培育和儲備上市商品和專業人才。「為人民」，就是要讓各種基礎商品期貨切切實實地為國民經濟發展服務。
注釋：
17.當前交割月份為2個最近交割月份中的第1個交割月份。
18.同上。
19.商品期貨套利交易的國際借鑒，徐毅、唐衍偉、馬衛鋒、劉春彥，2006年5月10日。
20.1980-2000年棉花與小麥比價系數見附表。
21.+為買進，或盈利，-為賣出，或虧損。系數盈虧為按照CF/WS（系數）為 10計算得出的盈虧結果。
Ⅹ 期貨套利交易的問題
首先，套利的來原理在於價源差的變化，你所說的就是價差變化了，但你說了等於沒說，因為兩個合約或者品種間，誰漲的快誰漲的慢你是看不出來的，你所看出來的都是過去式，你不知道將來還會不會這樣。如果你憑猜測或預計去做，那就不叫套利了，叫雙邊投機。
嚴格意義上講，套利不關注大勢的漲跌，每個品種或合約的漲跌也不關心，我們只研究一個數據，那就是價差。通常採用概率研究的辦法，從歷史價差中找到波動的范圍，就可以知道現在是偏大還是偏小，比如豆和豆粕，歷史上價差是500到2000，而現在是2000了，我們就說他價差過大，多豆粕空豆子
當然了，價差的研究方法有很多，這個你可以找相關資料看看。
普遍運用的套利方法是無風險套利，通常是跨期套利，比如銅1007和銅1008，這兩個合約的合理價差是可以算出來的，無非利息，倉儲費，交易費等，如果實際價差比合理價差高，那就是買近月空遠月，如果價差平復，就平倉賺錢，如果價差不平復，就最後交割賺錢，這就叫無風險套利