bs指標原碼

A. 什麼是期權定價的BS公式

Black-Scholes-Merton期權定價模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布萊克—斯克爾斯期權定價模型。

B-S-M定價公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
其中:
d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)
d2=d1-σ·√T
C—期權初始合理價格
X—期權執行價格
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率
σ—股票連續復利（對數）回報率的年度波動率（標准差）

N(d1)，N(d2）—正態分布變數的累積概率分布函數，在此應當說明兩點：

第一，該模型中無風險利率必須是連續復利形式。一個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)一般是一年計息一次，而r要求為連續復利利率。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為：r=LN(1+r0)或r0=exp(r)-1例如r0=0.06，則r=LN(1+0.06)=0.0583，即100以583%的連續復利投資第二年將獲106，該結果與直接用r0=0.06計算的答案一致。

第二，期權有效期T的相對數表示，即期權有效天數與一年365天的比值。如果期權有效期為100天，則T=100/365=0.274。

B. 一般的網站和中小型bs系統的源代碼有多少行

要看使用的技術種類, 如果是 ruby用 ror做,需要寫的代碼可能非常少 (13行代碼做電子商務網站...這是個極端例子) 如果用python用django(包括django的變種比如pinax)也可以用非常少的代碼做出一個牛逼拉薩的網站和管理系統. php的話代碼就比這些要多一點點, 如果是asp.net的話代碼會更多(但是可以很多都是系統自動生成的), 用java的話如果j2ee,代碼還會更多.... 當然怎麼多也不如用C++直接實現cgi來的代碼多.... 代碼量關鍵看系統多復雜,還有你用的是什麼技術.

C. bs指標怎麼用

聽講BS指標用法是：出B信號時為買入，出S信號為賣出。
我嫌它出信號慢，早就不用了。
僅供參考，希望分析對你有幫助。順祝馬年投資順利！

D. 求通達信指標，類似益盟操盤手的BS操盤主圖指標，和選股預警指標。

{類似益盟操盤手的BS操盤主圖指標---供參考}

買線:=EMA(C,2);

賣線:=EMA(SLOPE(C,21)*20+C,42);

BU:=CROSS(買線,賣線);

SEL:=CROSS(賣線,買線);

DRAWICON(BU,LOW*0.898,7);

DRAWICON(SEL,HIGH*1.038,8);

STICKLINE(買線>=賣線,LOW,HIGH,0,0),COLORRED;

STICKLINE(買線<賣線,LOW,HIGH,0,0),COLORFFFF00;

STICKLINE(買線>=賣線,CLOSE,OPEN,3,0),COLOR0000FF;

STICKLINE(買線<賣線,CLOSE,OPEN,3,0),COLORFFFF00;

指導線: EMA((EMA(CLOSE,4)+EMA(CLOSE,6)+EMA(CLOSE,12)+EMA(CLOSE,24))/4,2),LINETHICK1,COLORFFFFFF;

界: MA(CLOSE,27),LINETHICK1,COLOR00FFFF;

=====================

{選股}

買線:=EMA(C,2);
賣線:=EMA(SLOPE(C,21)*20+C,42);
買:cross(買線,賣線);

E. 操盤手BS點源代碼誰有

這個東西是糊弄人的，而且這個指標不但滯後，還追漲殺跌。假如今天漲了它就會在昨天的K線顯示B，反之今天跌了它就會在昨天的K線顯示S，是個純粹馬後炮的指標

F. 求 操盤手 60 分鍾BS點選股公式 50分

操盤手軟體快速選出發B點的個股
a)第一步：自編當天發內買點的指標,系統功能－－容－公式管理－－－新建．
公式名稱： B點 最下面的白框中輸入： B點：cpx=1 確認
把該指標加到報價項目設置中：
我們以上A漲幅排名為例，在任意兩個報價項目設置中間點右鍵，如漲跌幅和開盤在這兩個報價項目中
間點右鍵－－－技術指標－－－自編－－－選中剛才編好的指標（B點）－－確認即可
用滑鼠單擊B點排序，凡是等於1的都是發出買入信號的股票．

G. Φ=BS 關於這個公式的問題

這個公式中的B S都是變化量，就要用到微積分的方法計算。

H. 益盟BS操盤公式原碼，麻煩高手改一下能在通達信中使用，謝謝

"cpzb@cp"，這個DLL文件，通達信沒有轉不了

I. BS期權定價公式

Black-Scholes-Merton期權定價模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布萊克—斯克爾斯期權定價模型。
B-S-M定價公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
其中:
d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)
d2=d1-σ·√T
C—期權初始合理價格
X—期權執行價格
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率
σ—股票連續復利（對數）回報率的年度波動率（標准差）
N(d1)，N(d2）—正態分布變數的累積概率分布函數，在此應當說明兩點：
第一，該模型中無風險利率必須是連續復利形式。一個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)一般是一年計息一次，而r要求為連續復利利率。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為：r=LN(1+r0)或r0=exp(r)-1例如r0=0.06，則r=LN(1+0.06)=0.0583，即100以583%的連續復利投資第二年將獲106，該結果與直接用r0=0.06計算的答案一致。
第二，期權有效期T的相對數表示，即期權有效天數與一年365天的比值。如果期權有效期為100天，則T=100/365=0.274。