1. 美股交易員提成一般是多少
每個公司的提成並不一樣 一般SWIFTTRADE的提成要低一些 新人的提成在15%到20% 然後看你給公司創造的利潤算內容 積累到一定利潤 提成會相應升級到30%40%60% 最高自己承擔風險提成可以漲到80%以上 STRELING平台的提成要高很多 有30%40%起的 以後也是會漲提成的
至於軟體我們用的都是收費的 自己在家研究作用不大 最好還是晚上去公司看看人家做實盤 這樣進步會很快
2. pnl是什麼意思
abbr. panel 面板，座談小組
還有其他意思 具體要語境
3. 如何評價Lorenzo Bergomi的《Stochastic Volatility Model》
本書是Lorenzo 十幾年在Equity derivatives方面 工作的總結。有第一手資料（不斷地與trader們的互動，思考），比如本書的一些數據/圖表都是真實的市場數據，比如很多問題的提出都有真實市場背景。也有來自對業界/學界模型深刻思考與琢磨後的闡釋與創新，比如他對local volatilty模型的闡釋：local vol只是 underlying與vol 有100%相關性的最簡單的sto vol模型，比如他自己的Bergomi model，創造的初衷是觀察到了seperation of different future vol effect，Bergmi model只是讓人們更好地capture這種effect等等。
這本書對於沒有太多市場經驗的新手來說，不是一個好的入門教材。倒不是說書本身有很難，而是初學者很難能明白他在書中提出來的問題及其意義（以及解答）。作為一個理論物理學家，lorenzo更專注的是 ask the good/right question. 提出一個好問題，相比解決方案來說更重要。所以他的書裡面基本都是假設讀者明白問題提出的背景，比如開篇就是a (very) good trader在管理他的PnL時，很自然而然寫出問題，可能trader沒有量化的背景來寫出balance equation，於是lorenzo給出了管理Pnl時的量化闡述，並由此提出Black Scholes Equation（注意，不是model）其實是Manage Pnl時候，在一定的假設下，自然而然寫出的來的一個delta hedged position需要manage 二階也就是vol的時候，需要的break even equation。一般教科書都是假設black scholes模型等等，但是沒有人真的蠢到會假設股票是lognormal的，這個假設的前提就不對，明明那麼明顯的重尾分布嘛難道做quant的都是傻子？！很多不懂金融但認為金融很簡單的並自以為懂數學就夠了的大部分金融數學老學究可能是這么假設的，所以害了一大批人。不過木有關系，金融跟物理不一樣之處是，由人的行為組成的市場，只要大部分人認為它是對的，那麼它就是對的，並且很難證偽。畢竟嘛，能掙錢就行了，估計大多數quant也是這么想的。