不失效的交易系統

1. 交易系統的誤區

投資行業很多人都知道交易系統這個概念，雖然常常把交易系統掛在嘴邊，但事實上能夠正確認識交易系統、了解交易系統的組成部分和製作過程的投資者並不多，而且相當一部分投資者對交易系統存在著各種各樣的誤解。對交易系統全面的、正確的認識應該是這樣的：交易系統是一套完整的交易規則，這一交易規則是客觀的、惟一的、量化的，它嚴格規定了投資的各個環節，要求投資者完全按照其規則進行操作。其組成部分包括：預測分析模塊、風險管理和投資策略。預測分析模塊的功能是給出入場出場信號；風險管理的功能是保護資金和利潤；投資策略的功能是指示在不同的實際情況下的具體操作。對交易系統認識的誤區有以下幾方面，導致這些誤區的根源是這些投資者對交易系統缺乏全面的認識。由於對交易系統缺乏了解導致的誤區
誤區一
交易系統的功能是為了節約時間一套設計完整的交易系統確實能夠大大節約交易人員的時間，但這只是交易系統本身給交易人員帶來的若干項好處中的一項，甚至可以說是附帶的一項好處。因為一套完整的交易系統給投資者作了嚴格的原則約定，投資者必須完全按照交易系統給出的指示進行操作，可以說不允許投資者對出入場以及頭寸控制進行靈活處理。所以，只要按照交易系統操作，投資者就不需要每天盯盤。事實上許多投資者每天盯盤所花費的時間非常多，尤其是一些盯外盤的投資者。使用了交易系統，盯盤這項操作就交給了交易系統來處理，投資者只需按照交易系統給出的信號執行即可。但節約時間並不是交易系統的功能所在，交易系統的功能在於穩定地獲取利潤。很多投資者認為自己獲得利潤的能力很強，沒必要設計一套系統來限制自己的靈活性。其實這些投資者是錯誤地將獲取利潤的經驗當作獲取利潤的能力了。可以說絕大多數投資者都曾經有過贏利的歷史，但他們並不一定具備贏利的能力。如果能夠給這些投資者提供一套功能良好的交易系統，對他們來說重要的不是節約了時間，而是使他們賺了錢。
誤區二
交易系統是一個預測系統。交易系統的重要組成部分是給出買入和賣出的信號，每一個買入賣出信號必然對應的是對未來行情的研判。一個買入信號意味著交易系統發現行情的走勢符合一個既定的特徵，這個既定的特徵代表調整已經結束或者價格發生了原則性的突破，從熊市轉變為牛市。因而，交易系統認為可以買入，但這一信號並不意味著行情將有 100%的可能性發生轉變，有時候信號也會出錯，甚至出錯的可能性在某一時間段還會很高。如果投資者按照這一信號大舉買入，重倉甚至滿倉操作，其風險將不能得到控制，很可能使投資者損失慘重。其實，分析預測功能只是交易系統的一部分，交易系統還有其他兩個重要的組成部分：風險管理、投資策略。這三個部分是相輔相成的，缺少任何一部分，交易系統都是殘缺的，都不能很好地管理投資。如果只把交易系統作為一個預測系統，不注重風險管理和投資策略，投資者即便有較好的買入或賣出機會，也可能會虧損出局。只有良好的風險管理、投資策略與預測系統相配合，在信號正確的情況下，盡可能擴大盈利；在信號錯誤的情況下，可以及時止損退出，這樣的交易系統才是完整的交易系統。
誤區三
交易系統就是電腦程序。認為交易系統就是電腦程序的人很多，事實上人們在電腦上可以看到的交易系統只是它的一個主要的物化表現形式，人們稱之為程式交易系統。其實，交易系統並不一定需要通過電腦程序來體現，如果人們可以將預測分析、風險管理、投資策略定量化、原則化、惟一化，並形成一個人工識別的組合（不通過電腦實現），這樣的組合也是一套交易系統。但由於人們在交易系統的製作過程中需要進行大量的數據統計、分析工作，這些工作如果由人工來做既費時又費力，而使用電腦就可以極大地改善交易系統製作效率，可以及時地將系統製作人的思想體現出來。而且，將交易系統放到電腦上，由電腦給出各個信號，這樣的信號更加客觀，可以促使交易員更好地執行交易系統，避免人為情緒的波動對投資產生影響。因此，大多數交易系統都是程式交易系統。由此我們可以看出，程式交易系統並不僅僅只是一個電腦程序，它是預測、風險管理、投資策略這一組合在電腦中的物化，是很復雜的一套體系。 誤區一
交易系統就是指標的優化很多交易系統的製作者認為，交易系統就是優化之後的指標，因此這些製作者熱衷於使用分析家、SUPERCHAT等股票分析軟體的指標優化功能，每天對每個指標進行計算並賦予特定的參數。其實這些人犯了兩個錯誤，一是將交易系統的預測分析部分誤認為是交易系統的全部，忽略了風險管理和投資策略，但實質上這兩部分有時候比預測分析部分更重要。二是交易系統的預測分析部分除了指標的優化之外，還包括投資理念的體現。首先，製作預測分析部分時，製作者必須對目標品種的走勢非常了解，並已經具備了良好的技術分析手段，即使沒有經過優化，製作者也能人為的比較准確地進行分析。其次，製作者必須將若乾的條件進行組合，不僅僅是對已有的指標進行優化，更重要的是將自己的分析思路程序化，或者可以說是編出一個新的復合指標。這些復合指標經過調試之後再通過優化來提高性能。這樣才能構成交易系統的預測優化部分。
誤區二
交易系統的利潤總額是最重要的，能夠獲得利潤最大的交易系統就是最好的交易系統交易系統的利潤總額確實是衡量交易系統好壞的重要依據，但絕對不是最重要的，如果將通過歷史數據檢驗能夠獲得最大利潤的系統應用在實踐之中會發生很多問題。首先，這一利潤總額與用來計算的歷史數據的年限有關，可能某一年的利潤額特別高從而導致幾年的利潤額也高，這樣的系統在實踐中是不可取的，因為我們不知道未來的行情是否與該系統歷史中獲得高利潤額的行情相似，或者說很可能不一致，如果未來的行情不一致，使用這套系統就不能獲得高利潤，甚至可能會賠錢。其次，我們在實踐操作中首先應該避免市場風險，在此基礎上再去獲取穩定的受益，如果將追求利潤總額高放在首位必然要承擔較大的風險。因此，交易系統應該首先是安全的，有能力避免市場的風險，其次應該穩定，能夠保證在不同的情況下都能贏利，然後再去獲取盡可能大的受益。 誤區一
交易系統使用的人很多，因而不能盈利這種觀點其實是將交易系統與普通的常用軟體混為一談，他們認為如果使用的人多了就會不準確，影響利潤。交易系統是很個性的，它是交易思想的物化體現，因為每個人的交易思想都不可能是一樣的，因而這些交易系統在使用過程中並不會產生一致的行為。這些系統使用的人多了確實與常用軟體沒什麼區別，在實踐使用過程中會降低利潤，但這本質上可能還是因為該交易系統的質量有問題，畢竟好的交易系統完全可以通過市場獲得高額利潤。
誤區二
交易系統比較機械，只能作參考有這種看法的人對交易系統的本質沒有搞清楚，交易系統的本質是為了幫助投資者提煉自己的交易思想，形成一個標准化的規范並約束投資者按照規范進行投資操作，避免人為的情緒波動產生的損失。交易系統是投資者製作的，投資者的交易思想如果比較機械，那形成的交易系統就會比較機械；如果投資者的交易思想比較靈活，那形成的交易系統就比較靈活。當然並不是所有的投資者都能將自己的思想提煉並形成交易系統的，只有成熟的交易思想才能形成交易系統。事實上，我們平時能夠看到的交易系統都是一些指標的優化、或沒有體現風險管理和交易策略的預測分析體系，這些所謂的交易系統並不是真正的成熟的交易系統，在指導操作的過程中確實比較機械。
誤區三
交易系統的利潤是理論上的，但在實際中做不到有一些交易系統確實會碰到這些問題，這些交易系統大多數是盤中出信號的交易系統。在實際操作中，這些信號出現後如果不能通過計算機及時下單，每次都要人工在信號出現之後下單，就會產生一定的滯後，而且成交價格也可能不利，因而在實際操作中的利潤總是沒有電腦模擬盤的利潤高。但出現這種問題的根源並不在於交易系統實現的利潤是理論化的，而是在於這些交易系統的設計存在問題。交易系統是為了給投資者提供直接的交易支持並幫助投資者遵守既定的原則，如果在實踐中使用盤中即時的信號指導操作不能實現，那投資者應該按照他能接受的某一特定時間的信號進行操作，比如收盤時按照是否有信號進行收盤價的操作。事實上，盤中給出的信號常常是虛假的，比如盤中價格向上突破了某一關鍵的阻力位，交易系統因此發出了一個買入信號，而隨後價格又跌回該阻力位之下，該信號隨之消失。如果按照這種虛假的信號進行操作，將會導致不必要的損失。
誤區四
交易應該保持連續性。很多交易員有了經過測試能穩定盈利的交易系統，但是仍不能盈利，從而懷疑交易系統的正確性。其實有時候可能是自己交易不連續引起的。一個系統的准確率不可能能達到百分之百，所以面對錯誤就好做好止損。如果連續碰到幾次止損行情，交易員都進場了，但是碰到盈利的行情，交易員卻因為各種原因而未進場，那麼長期下來也是虧損的。正確的做法是：把握住每次進場的機會，不要錯過任何一次機會，因為你不知道下次機會是賺還是虧！

2. 為什麼不能登陸股票交易系統

不是每個周末都不能登錄交易系統，如果剛好這周證券公司在進行系統維護，或者關閉了交易系統，那麼就無法登陸。就我用的君安來看，還沒有遇到周末不能登錄交易系統問題，只能是各個證券公司的服務質量不同。

3. 很久不用國泰君安富易交易系統現在還可以用嗎

你記得賬戶的號碼、密碼是可以用的啊，和銀行賬戶那些一樣道理。

4. 為什麼股票交易系統登錄不了

建議：重啟與檢查網路正常 。開啟券商交易系統，選擇開戶的券商營業部地址，進入。
如再不行，請如下操作：
1、重新下載並安裝，由券商網站提供的最新的帶安全證的交易軟體 。
2、臨時關閉防火牆 。
3、節假日休市期，非交易時間段，券商伺服器關閉（有時，晚上也關閉） 。
4、當天開戶， 一般次日才能登錄交易系統。
5、必要時，咨詢券商客服。或許，網上交易等相關手續未辦妥。

5. 怎麼我的電腦不能登錄申銀萬國交易系統啊

你先檢查一下網路，再看看軟體是否損壞，軟體設置是否和系統兼容。如果還是不能，建議重裝交易系統，記得要在申萬的官網下載。

6. 為什麼我的通達信軟體的交易系統不到半小時就被鎖定有什麼辦法

任何一款交易軟體，都有「系統設置」 你找到系統設置，然後把「空閑幾分鍾鎖定」設置時間長一點，比如設置120分鍾，就是二小時不操作才鎖定

7. 成功的交易系統能否復制

對交易系統應該如何理解？ 有些人不認可存在穩定盈利的交易系統，尤其是如今很多交易軟體可以將交易系統實現程序化，如果是這樣，那麼這個程序不就成了提款機了嗎？他們提出的一個反駁理由是，如果電腦程序能實現盈利，那麼程序員或軟體公司不都轉行做交易了嗎？誰還會倖幸苦苦地開發軟體，拿著包月的工資，干著不計流量的工作。這個理由乍一聽起來似乎挺有道理，但這又是一個誤解。實際上，電腦或程序只是實現交易系統的自動化的工具。把電腦和WORD程序打開，它並不能自己工作。操作電腦，用文字輸入的文檔的含義，這些都是人控制的。所有工具都是實現目標的手段，工具不能越俎代庖，工具是沒有思想的。所以說，人才是起到主導作用的因素。 好吧，那麼不用程序化，也仍然會有人質疑是否存在穩定盈利的交易系統。一個強有力的反駁理由是，市場是復雜的、不斷變化的，而系統是機械的，不一定能適應千變萬化的市場。這樣的理由對市場有一定的認識，但對交易系統的認識還不夠深。交易系統是什麼？它是你的進出場策略，資金管理策略，風險控制策略等等的集合。它是指向盈利的所有經驗的總結。從根本上來說，交易系統就是交易者所有交易思想的物化，交易系統就是你。 理解交易系統的另一個關鍵點是，它是一種對策，而多數的投資者還停留在預測階段。不具備系統化思想的人只會猜行情向右側將怎麼走。而具備系統化思想的人會根據左側的歷史行情制定出一套對策，然後根據向右側的行情發展情況實施既定的策略。 如果你相信靠運氣賭行情不能實現穩定盈利，而靠經驗和概率能實現盈利，那麼你就應該相信穩定盈利的交易系統的存在。我經常提到的穩定盈利標准，操作100次，資金曲線處於上升通道中，沒有大的資金回撤，也沒有跌出通道很長時間。比如說，操作10次，沒有任何經驗和技術的人也有全猜對的可能性，但如果操作足夠多次，那麼路遙知馬力，想穩定賺錢單靠運氣肯定是不夠的。從概率角度來看，只猜漲跌的話，每1024個人中，總會有一個人連續10次全猜對。但如果連續猜對20次，則需要100多萬人之中才會出現一個人。 能在市場中穩定盈利的人，他通常都會有一個有形或無形的交易系統。大多數人沒有交易系統，這些人多數在「七虧二平一賺」的「七虧」中。少數人有交易系統，這些人也並不能肯定盈利，但一定會有優勢。「一賺」中的人99%會有系統，也就是計劃，它可以是簡單的，也可以是復雜的，另外那1%，我們不排除有運氣非常好的人存在。我所見到過的高手，可以肯定地說，都有固定的一套方法，不管他是否接受交易系統的理念，但他實際上都執行了一套策略。 高手的神器 我們說穩定盈利的交易系統是高手的神器，神器不一定是有形的。更高的高手是用無形的交易系統，它已經固化在了高手心裡，運用之妙存乎一心的境界。運用機械交易系統的高手如同劍宗的武林高手，而運用無形交易系統的高手如同氣宗的高手。 修煉的內功就是控制力。在初始階段，劍宗應該優於氣宗，因為一開始就用無形交易系統的人往往不如用機械交易系統的人更容易嚴格執行。劍宗有跡可循，而氣宗更多靠的是內功，這個內功不是短時間內就能煉成的。機械交易系統可以藉助外力控制執行，比如把交易信號具體化，使用指標等等來約束自己的執行。直覺交易也可以用指標，但直覺交易者往往是靠對市場的多空理解，有些盤感很難明確化或具體化，這在執行上就會產生模稜兩可的情況，極容易產生沖動交易。就算是機械交易在初期也難免不按交易信號執行，何況是直覺交易。 更形象地來說，機械交易者在打造一把看得見摸得著的利劍，而直覺交易者在打造一把無形劍氣。如果問一個相同的問題，為什麼在這里買進，機械交易者會說，在這里他的系統發出了買入信號了；直覺交易者會說，依據對市場的理解這里是轉折點。 神器是否能復制 從前面的描述中應該可以看出，直覺交易者如果能物化他的交易系統，就能夠形成機械交易系統。顯然，有形的會比無形的容易復制。 機械交易系統能列出所有策略的條件明細，得到這套策略就相當於復制了系統。但是，存在一勞永逸的系統嗎？這是一個問題。 我見到過的成功的系統化交易者，他們的系統並不是一成不變的，否則就真的成了提款機。甚至有人的系統會失效，然後再推倒重來。系統的失效正是因為市場的轉變，越是條件「精緻」的系統，越容易失效。對市場有深刻理解的系統化交易者，能夠根據市場的變化，微調一些條件，來使系統更好地擬合當前的市場。系統化的一個關鍵優勢就是能夠最大程度地控制風險。即使你的系統一度失效，也不至於產生很大的虧損。你能認識到市場風格的轉變並做出策略的調整。更高級的對策是，採用分支策略，把遇到的新問題轉化成新經驗添加到系統中去。這里提一個需要考慮的問題，有時新的策略會使以前策略的作用范圍減少，魚和熊掌不可得兼。 開頭提到過，交易系統就是交易者的思想集合，那麼復制交易系統就相當於復制了一個交易者。還是分兩種情況來說。首先說無形的系統，這基本不能復制，因為他對市場的理解是他做出判斷的依據，即使是直覺交易高手願意分享他的經驗，也很難理解他所有思想，因為你對市場的理解還不到那種程度。這種直覺系統，你一旦形成，別人拿不走，也就是說，氣宗無跡可循。再說有形的機械繫統，最終極的當屬程序化的系統，如果你真能得到高手的系統程序代碼，那就算是100%地復制了系統。不過，如果你是高手，你會公布代碼嗎？ 破解神器 好吧，既然無形的看不到，有形的得不到，那隻剩一條路可走了，破解它！ 破解的途徑包括，其一，看高手的成交單，有時會有高手發出一段時間的單子，但要保證它是真實的。其二，看高手的著作、文章或論壇的回復，高手的理念和對一些細節的處理會體現在他的文字裡面，比如對買賣點的選擇，止盈止損的處理，還有持股心態等等。其三，市場是最好的老師。很多時候，高手的成交單是買在低位賣在高位，不管你是否知道他的具體成交點位和時間，總歸他都會判斷出相對高低位。市場的相對高低位就在那裡，破解高手就等於破解市場，破解市場就等於破解高手。重要不是點位和時間，而是他這樣操作的理由。高手如果不說，你永遠不知道他真實的理由是什麼。你能做的就是大膽假設，小心求證。撥雲見日，則神清氣爽。 市場不是線性的，如果一個系統能憑其成交單被你全部破解，那麼這個系統肯定不是好系統。好的系統一定是從成交單上不能全部被破解出來的，但能從中學到一些東西，比如對止盈和止損的處理，對持倉的處理能力決定了高手的出類拔萃。 破解高手系統，破解市場規律，不斷驗證，直到找到自己的秩序。系統並不一定是復雜的，但一定是非線性的。能看到的只是一個「面」，而實際上它應該是一個「體」。神器需要各個「零件」進行組合，最後組裝成自己的系統。 高手只能留下各種痕跡，真正的系統肯定不會示人。但這些路線圖正是他們當初摸索的路徑。就算高手真的想教你他整套系統，也往往是徒勞無功，這要看理念，也要看基礎。每個人選擇的方向不一樣。高手把他的神器交給你，你一樣要從最基礎開始理解它，理解不了，它就不屬於你。通常不會有人用一個自己不相信的系統做交易。相信的過程就是理解的過程，能懂高手下的棋，需要同樣的高手功力。 如果有幸你找到了答案，那麼最後一關就是執行關。十年磨一劍，揚眉劍出鞘。通常磨劍的過程，就是驗證的過程。真正好的系統，你一定是相信它的，在執行上不會存在問題。如果存在問題，那麼它一定是還沒有成形，以後可能威力無比，也可能被否定掉。行到水窮處，坐看雲起時。找到它的那一刻，天高地遠，風清雲淡，寂靜歡喜。執行起來，應該是游刃有餘，氣定神閑。你知道每根K線都有它的意義，有些是不可避免的漲或跌，每一K線的概率大致瞭然於胸。你能坦然接受虧損，這是正常的成本，而且能增加下一次的勝率。

8. 為什麼進入不了交易系統

你沒開通網上交易功能，去營業部辦理開通網上交易手續就成了

9. 為什麼說海龜交易法則是失效的

失效的情況，肯定是違背了交易的本質，想捕捉規律外的利潤，所以才會產回生虧損，從答而自我懷疑、然後驗證別的方法，發現恰好適合當時的市場，從而就認為上一個系統是失效的，這是邏輯的錯誤。那麼怎麼改變降低失效的情況發生？辦法只有一個：傻傻的等屬於你的機會。

10. 有一個比較穩定的交易系統可不可以，就一直呆在家裡做

原油交易系統是一套電子交易系統，交易操作快捷便利，交易保證金封閉管理安全，便回於客戶答隨時查詢，每日清算及時、明了。寶鈦原油交易系統是多元世紀的軟體，穩健不卡，交易盤面簡潔。自帶行情圖以及配套行情軟體支持安卓和蘋果的操作。