⑴ 程序化交易模型2個滑點,考慮手續費後的收益很好,能否實戰
可以實際運行一下，但程序化交易永遠是歷史的總結，真正實際運行可能會和模擬有差異
⑵ 兄弟你好！關於程序化交易的問題能不能多指教點啊 我現在很想嘗試一下 老是管不住手啊
從問題來看，你應該是一個交易老手了，知道交易的弱點最大的就是心態。
使用程序化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點,這是程序化交易最大的優點。是解決管不住手的完美方案。
關於程序化交易，我建議如下：
1，設定交易系統（交易策略），包括何時空倉，何時進場，止損，止盈，離場等交易信號的描述並 牢記。
2，選擇適合的交易軟體，如果自己稍懂編程，則文華或金字塔適合使用，如果精通編程，選擇開拓 者或MC一類，又或者是自己知道的其他交易軟體。還要注意的是這個軟體跟多少個期貨公司簽 約等等，最好是選擇一款自己懂的看，而且跟較多期貨公司簽約的軟體。
3，對自己設計的交易信號能量化。簡單說，就是設計的買賣點一定要用編程的方式能正確表達出 來，盡量不要用未來函數（因為無法保證測試結果的正確性）。
4，交易系統完成後需要進行歷史數據測試，滑點測試，成本沖擊測試，實盤測試等幾個階段，不斷 去完善。測試結果如果可以接受即可以實盤。
5，每個交易系統（交易策略）很難說其生命周期有多長，有的比較優秀的策略可以長達十幾年的應 用，甚至公布出來後仍有一定的市場。有的策略適應性太差，只運行一段時間其資金曲線就走 緩。所以設計完一個系統後，仍需要化大量時間去研究市場走勢及其他交易方案以作為備用技 術。
⑶ 採用程序化交易，模擬盤每天測試，發現沒啥問題出現，實盤時會出現不同的狀況嗎
每天是一共多少天呢，能不能包含了未來所有形態變化和風險呢
⑷ 開拓者程序化交易 滑點怎麼設置
滑點和滑價不一樣。
滑價指的是委託價和成交價的價差。樓主的情況滑價0.2
滑點（商品設置，交易，可以設置該項內容），主要用於歷史測試，由於實際成交價格比理論的差，為了增加測試的准確性，增加滑點這個設置，計算成本時以公式里標識的價格加上滑點一起計算
委託價和發單價不同，樓主是否設置了委託偏移，如果設置委託偏移，實時中是使用當時的叫買叫賣價加上偏移發單的，公式中原本的價格不起作用了
⑸ 程序化交易中遇見滑點，是以一個接近的價格執行下去，還是就不執行程序了
你的兩個問題看似簡單，但是回答起來有點麻煩，因為你有點混淆了模擬數據測試和實盤的兩種不同情況。
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先回答你的第一個問題：
滑點的產生是和你程序下單的方式有關的。舉個例子，現在買價1000，賣價1001，你通過程序化下單。假設你下單的時候，是以漲停跌停價的方式下單，那麼，滑點就完全取決於價格波動速度的快慢，但是因為你是以漲停跌停價下的單，所以你基本肯定會成交（排除正好是漲停跌停），這個時候的滑點，就只能說是取決於下單時候的波動了，上面這個例子，你可能成交在1050，或者9950，基本不可預知。
還有種情況，假設你是以定價下單，比如上面這個例子，你指定下單在999買進，那麼，你要麼就無法成交，要麼就正好沒滑價。
我是在用TB做程序化，它的下單方式，就以上面兩種情況為主。
上面說的是實盤。
在歷史數據回測的時候，情況就完全不同了。軟體產生的滑價，總是偏向於有利於成交的方向進行的，這句話有點難理解，這里篇幅難以描述，你可以仔細分析軟體里的成交情況。
這個可以說是軟體的某種bug，所以歷史回測和實戰往往會產生相當大的差別。
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再回答你的第二個問題：
就實盤而言，系統只會記錄你成交的價格。
就軟體歷史數據回測而言，系統只會記錄有利於成交價格的價格。
還是有點難以理解的話，這個是必須仔細看軟體回測的成交機制了。這里實在難以詳細說明。
⑹ 程序化交易有什麼辦法減少滑點
滑點復是程序化交易成敗最關鍵的地方制，直接決定交易成本的高低，據個人經驗，一般優化方法：1、放大操作周期，降低平均滑點這樣做一方面擴大盈利空間，另一方面減少交易次數。2、將交易系統做成半自動化形式，在交易軟體上只顯示交易信號，手工下單。這樣做的話，對個人的紀律性要求比較高，再是有可能掛單無法成交。3、做成限價報單，可以固定滑點比方說價指令價格是3000元買開倉，那就把限價設置為3002元買開倉，既能鎖定滑點，又可以保證成交
⑺ 期貨程序化交易模型滑點怎麼處理
可以在程序化模型測試結果中減去滑點因素的影響，設定比例是比較主觀的。
⑻ 如何規避程序化交易滑點影響
一、降低程序化交易過程中網路延遲概率。網路延遲是程序化交易中滑點的一大剋星，投專資者要採取屬一切辦法，找尋鏈接自己程序化交易伺服器中的最快途徑，來降低網路延遲概率。二、規避特定行情中波動較快的時間點。有些投資者對非農採取完全規避做法，在數據公布的前15分鍾清倉。我們用遠無法預料行情波動速度，因此我們可以抱著「惹不起躲得起」的心態，非農公布時間精確到秒，在此時清倉，即使再大的滑點，對我們也沒有什麼影響。三、提高程序化交易級別。在程序化交易過程中，大周期交易級別其平均盈利點數與虧損點數比小交易級別要大，若大級別模型平均盈利點是50，平均虧損點是30，小級別模型平均盈利點是5，平均虧損點是3。回顧歷史模擬盤，我們可以看出兩者並沒有什麼區別，但在實盤中大級別模型一定比小級別模型有效。在以上三種方法中，第三種方法並不能降低滑點，降低的是滑點影響效果，保住投資者的收益率曲線。當然，滑點影響對每個人的影響是不同的，這就要看投資者當時所面臨的情況，具體情況還要具體分析。
⑼ 什麼是程序化交易滑點
程序化交易滑點是指交易者的期望價格與實際成交價之間的點差。
⑽ 程序化交易能不能做到長期穩定賺錢
我根據我這幾年做程序化開發和實盤的經驗說說吧，不過只代表我個人的看法。
我主要用TB做開專發，應該屬算是個人開發能找到的主流軟體平台了。但是單就軟體本身來說，問題依然不少。
我在用TB實盤的過程中，資金波動很大。
後來幾乎同樣的交易策略，改為手工交易（我的是趨勢交易，交易頻度不高），資金曲線反而比較平穩了。
我自己總結，交易的構成主要在於：交易策略 + 資金管理。
但是目前的程序化交易來說，不管文華還是TB，在這二者上都相當的不完善，尤其是在資金管理上，二者都很難寫出一個簡單用excel就可以計算的風控模型。
所以你的問題按照我現在走過的路來看，我給你的回答是：單靠程序化交易賺錢很難，除非你能解決目前主流軟體里的資金管理的問題。