首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。
當三個月後英鎊兌美元匯價（即期匯率）低於期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。
當￡1= ＄1.4000時，我外貿公司行權，1000萬英鎊兌換得到1495萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=7.475萬美元。所以，一共得到1400 - 21.2 - 7.475 = 1371.325（萬美元）。
當￡1= ＄ 1.6000時，不行權，此時，以即期匯率計價，1000萬英鎊兌換得到1600萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=8萬美元。所以，一共得到1600 - 21.2 - 8 = 1570.8（萬美元）。
今天才上線，不好意思，回答得遲了，希望還可以對你有所幫助~
② 股指期權交易計算題
在恆指為19700或者20300點的時候 能獲利200點
首先賣出2個期權 賺的500點
在19700點時，看漲期權的空頭不會被執行，看跌期權的空頭被執行，投資者損失3000點（因為別人可以20000賣出一個19700的股指）
在20300點時，看漲期權的空頭被執行，投資者損失3000點（因為別人可以20000買入一個20300的股指），看跌空頭不會被執行
最大盈利是500點 在大盤不變即20000的時候實現
這個期權策略叫 頂部跨式組合（top straddle)或著賣出跨式組合(straddle write)
③ 某銀行交易員認為在近期內，英鎊兌美元匯率將下降。因此賣出一項期權，英鎊買權，美元賣權.金額1000
0塊，這個Trader是個SB，做交易不對沖，謝謝
④ 一道外匯期權應用的計算題
1.當USD1= JP￥106.00時，買入美元看漲期權是平價期權，損失的是期權費30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率上漲而多頭方不行權從而取得期權費10000000*1.2%=12萬元，共虧損18萬元。2.當USD1= JP￥104.00時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率高於執行價102，多頭放棄行權從而獲利期權費10000000*1.2%=12萬元，共損失18萬元。3.當USD1= JP￥97.00 時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時賣出的看跌期權由於匯率低於執行價102，多頭方行權導致的損失(102-97)*10000000-12萬元（期權費）=4988萬元，共損失5081萬元。
⑤ 投資者A想某證券上買入看漲期權，他們就M公司股權達成交易。期權的有效期3個月，協議價格20元一股，股票數
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⑥ 期權交易的計算題
按照1美元=0.9800歐元，協議數量為10萬歐元，換算成需要美元102040美元
按照1美元=0.9400歐元回，10萬歐元，換答算成美元為106382美元
一個月時間盈利為106382-102040=4342美元。再減去2000美元的期權費，該投資者最終盈利2342美元。
如果價格降到
1美元=1.0000歐元，按照上面的演算法，該投資者將要虧損4040美元。
⑦ 外匯期權交易的計算題，求解，謝謝謝謝謝謝！！，
外匯期權國內銀行沒有提供交易保證金僅類別，例如中國招商銀行，中國工商銀行銀行民回生答銀行，外匯交易杠桿的銀行是30倍，50倍直庫存差異10-20點叉存貨差為20如果你想外匯期權-30多點做看看外資銀行，如IB，如投資銀行SaxoBank一些外匯交易平台或平台也可以對外匯期權外完成
⑧ 某交易員買入一個歐式看漲期權，同時有賣出了一個歐式看跌期權。期權具有同樣的標的的資產、行使價格及期
根據歐式期權平價理論（put-call parity）的公式：
C+Ke^(-rT)=P+S0
C是看漲期權的價格版，權P是看跌期權的價格，K是行使價格，S0是現在的股價，e^(-rT)是折現系數。
由此可以看出，當且僅當Ke^(-rT)=S0時，才能得到C=P。所以應該是當現在的股價等於行使價格的現值的時候，看漲期權的價格等於看跌期權的價格。
⑨ 中期協後續培訓答案 期權套期保值交易策略
期權套保交易策略3.3.1.2.3 2.3.1.3.2 3.2.2.2.2. 2.1.1.1.2 1