50指數期權暫停交易

⑴ 50etf期權的交易規則誰解釋一下

文章來源於公號：期權知識星球

50ETF期權交易規則解讀：

1、交易時間：期權交易時間為每個交易日（周一至周五）

上午：9：15－9：25、9：30－11：30（9:15-9:25為開盤集合競價時間）

下午：13：00－15：00（14:57-15:00為收盤集合競價時間）

2、合約單位：每張上證50ETF期權合約對應10000份「50ETF」基金份額。單筆交易，每次至少一張，最多30張。

3、合約類型：合約類型分為認購期權和認沽期權兩種類型，也就是我們通常說的看漲期權和看跌期權。

4、交易方向：包括認購期權買方、認購期權賣方、認沽期權買方和認沽期權賣方四個方向。認購期權買方支付權利金，獲得合約到期日內以約定價格買進50ETF的權利；認購期權賣方收取權利金，承擔買方一旦行權時按合約規定賣出50ETF的義務；認沽期權買方支付權利金，獲得合約到期日內以約定價格賣出50ETF的權利；認沽期權賣方收取權利金，承擔買方一旦行權時按合約規定買入50ETF的義務。

5、到期月份和到期日：50ETF期權的到期月份為當月、下月以及隨後的兩個季月，共4個月份。舉個例子，如果本月是9月，那50ETF期權的到期月份就是9月、10月、12月、3月。

而到期日是每個月的第四個星期三，若遇到法定節假日就將時間順延。

6、行權價格：據行權價格間距選取的接近「50ETF」前收盤價的基準行權價格，以及依據行權價格間距依次選取的2個高於和2個低於基準行權價格的行權價格。

上述就是50ETF期權交易一些基本的交易規則，不知道你是否了解了，如果想了解更多50ETF期權知識，直達公號：期權知識星球

⑵ 50etf期權，交易規則看不懂怎麼辦

你好，50etf期權的交易規則可參考下圖

祝投資順利

⑶ 上證50ETF期權怎麼操作

上證50ETF期權可以根據一下因素進行選擇操作：

1、流動性。選擇期權合約的時候高流動性的合約更好，用於防範無法平倉的流動性風險。深實值、深虛值慎選。

2、杠桿性。越是虛值的期權杠桿越高，越是近月的期權杠桿越高。但是不代表杠桿高就能帶來利潤高。

3、平值、虛值合約所要求的標的漲跌和波動率需求更高，在波動率下跌、標的漲跌不大的情況下，此類合約不容易賺錢反而有可能虧錢。

4、實值合約雖然杠桿較低，但是對標的依賴性更強，只要標的朝著有利方向變動便能有所盈利。首選實值合約(時間價值佔比10%以內)

5、風險承受能力。對於風險承受能力較強的投資者，可以選擇輕度虛值的期權合約進行開倉，做日內交易，止盈止損要果斷，快進快出，虛值合約盡量不隔夜。

(3)50指數期權暫停交易擴展閱讀：

1、對上證50ETF進行套利

當上證50ETF的市場價格與基金單位凈值之間偏差較大時，投資者即可利用申購贖回機制進行套利交易。比如，當上證50ETF的市場價格高於基金單位凈值時，套利操作方法為：「申購上證50ETF基金份額－將基金份額在二級市場上賣出－買入基金股票籃」。

套利收益約等於「（基金二級市場價格－基金單位凈值）×基金份額數量－申購基金份額及賣出股票籃的交易費用」。

2、ETF推出對股市盈利模式影響

過去中國股市的盈利模式和全世界新興市場的國家都是一樣的，主要是機構做莊，散戶跟庄，在加強監管後，做莊的跳水，散戶自然也就沒有了盈利模式。

3、首隻ETF以上證50作為標的對象原因

ETF之所以以上證50為標的，其原因在於，這50隻股票中包括了中國證券市場絕大多數藍籌股。上交所盡管每天有上百億的交易量，但是卻非常散，而國外成熟市場則不同，它們的成交量絕大部分都是匯聚在藍籌股中。ETF由於是套利的交易，它的交易量就會匯聚在這50隻股票當中。

⑷ 50ETF期權的交易時間是什麼時候

按2004年6月30日收盤價計算，上證50指數成份股總市值為13875億元，占上證A股812隻股票總市值的45.15%；從相關性來看，在2004年1-6月間，上證50指數的日對數收益率與上證A指日對數收益率的相關系數高達0.961。這說明了上證50指數具有良好的代表性，能夠反映上海證券市場總體走勢。

在2004年1-6月間，上證50指數成份股的成交量和成交金額日平均分別為553萬股和43億元，分別占上證A股日均成交量和成交金額的32.3%和30.1%。上證50指數成份股良好的流動性是投資者進行申購贖回、套利的基本保障。

(4)50指數期權暫停交易擴展閱讀

同按流通股比例計算相比，流通比例處於區間下端的成分股調整股數有了比較大的增加，其對整個指數的影響力有比較大的增加，比如中國聯通的流通比例在30%至31%之間，加權比例按照規則提高至40%，流通股數有了近三分之一的增加，對指數的影響力有比較大的增強。

通過ETF基金網研究發現，50家成分股對指數的影響力分布十分不均勻，影響力排名前十位的個股分別為：中國聯通、長江電力、招商銀行、寶鋼股份、中國石化、民生銀行、浦發銀行、上海機場、四川長虹、上海汽車，這10家公司對指數的影響力達到了50.55%。

⑸ 上證50etf期權如何交易

期權交易——從買入第一份50ETF期權合約開始

期權的四種基本交易操作

• 買入開倉認購期權——看漲後市，大盤只有漲才有盈利

• 買入開倉認沽期權——看跌後市，大盤只有跌才有盈利

• 賣出開倉認購期權——不看漲後市，大盤跌或者橫盤都有盈利

• 賣出開倉認沽期權——不看跌後市，大盤漲或者橫盤都有盈利

1和2，是做期權的買方，也稱為權利方

3和4，是做期權的賣方，也稱為義務方

以上四種開倉交易方式，都可以T+0隨時平倉來了解頭寸，或者等到行權日行權交割50ETF基金份額來了解頭寸，當然大部分人，都是通過直接平倉來落袋為安。

期權新手投資者，很容易混淆的點

有幾個點容易新手投資者搞混淆，我們在此強調一下：

買方和賣方互為對手方，一方的虧損就是另一方的盈利。有買入認購期權的，一定是有人賣出同一份認購期權給他，和股票一樣，有買有賣才有交易量。

做賣方不代表做空，買入認沽期權或者賣出認購期權才叫看空後市，後市跌了就賺錢。

賣出開倉是做賣方，不是平倉操作，無論是買方、賣方都需要平倉來了結利潤，落袋為安，交易軟體上有「平倉按鍵」。

實操開始：買入一份50ETF期權

我們以中國中投證券的交易端為例：

第一步：登錄交易端，找到並點擊「期權T型報價」

第四步：等待委託掛單成功

第五步：平倉出場，平倉點擊合約，然後再點擊【賣出平倉】就行了。

最後補充一點：

買入開倉 的平倉按鍵是【賣出平倉】

賣出開倉 的平倉按鍵是【買入平倉】

實在記不住，可以這樣記：買入對應賣出，開倉對應平倉，兩者都相反就行了。

到此為止，一套完整的上證50ETF期權買方操作方法就完成了。

⑹ 股票期權交易100問（五） 期權漲跌幅怎樣規定

經中國證監會批准，目前在上海交易所上市交易的股票期權合約品種只有「上證50ETF期權合約」。上證50ETF期權的合約標的為「上證50交易型開放式指數證券投資基金」，簡稱為「50ETF」，證券代碼為510050。合約類型包括認購期權和認沽期權。根據上海交易所的規定，對上證50ETF期權的漲跌幅限制如下：

（1）認購期權漲跌幅限制

認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤價×0.5%，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×10％｝
認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％

（2）認沽期權漲跌幅限制

認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝
認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤價×10％

舉例說明：認沽期權的最大漲幅。以50ETF4月沽2700合約為例，2018年4月3日該合約的漲停價為0.3397，行權價：2.7，合約標的前收盤價（4月2日）：2.702

公式：

認沽期權最大漲幅＝max｛行權價格×0.5%，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10％｝

= max{2.7*0.005,min[（2*2.7-2.7022），2.702]*10%}

= max{0.0135,min[2.698,2.702]*10%}

= max{0.0135,2.698*10%}

= max{0.0135,0.2698}

= 0.2698

50ETF4月沽2700合約的漲停價=前一交易日合約結算價+當日認沽期權最大漲幅

= 0.0699+0.2698=0.3397

參考：上海交易所-股票期權合約規格，《關於上證50ETF期權合約品種上市交易有關事項的通知》

⑺ 50ETF期權合約出現過漲跌停嗎

首先50ETF還沒有出現過漲跌板，50ETF期權也沒出現過漲跌板。只是盤中達到一定漲幅而出現短暫停盤。對於買方而言，最大考試是付出的權利金，而對於賣方來說，理論風險會很大，極端情況會爆倉。期權比較復雜，不是一兩句能說清楚的。做賣方須謹慎，做買方一樣要做好資金管理，不能動不動就滿倉搞。買方勝率低，但盈虧比大，賣方勝率高，但盈虧比低，大概這樣，望採納。

⑻ 現在50etf期權怎麼交易這塊的啊

50ETF期權，是上海交易所的交易品種。滿足適當性條件的投資者，可以在各大券商的證券營業部申請開立期權賬戶，開通後就可以交易了。 需要注意的是開通期權適當性要求較高，投資者要有半年以上證券交易經驗，開通了兩融賬戶或一定的期貨交易經驗，還有日均50萬金融資產，通過期權知識考試，做過模擬交易等。
期權是比股票更復雜風險更高的金融衍生品，交易前，應當學習一定的期權知識。 最起碼要知道，50ETF期權以50ETF為標的，交易價格受標的50ETF基金的影響，還受波動率，時間流逝的影響。 期權有四個基本交易方向，買入認購，買入認沽，賣出認購，賣出認沽。 不同的行情判斷，用不同的交易策略。
剛入門的投資者，我建議先學兩種最簡單的策略，就是買入認購和買入認沽，兩種策略風險有限，收益卻理論上可以很大。 但要注意，買入期權，贏利是小概率，一定要判斷標大漲或大跌時，再買入認購或認沽， 而且要准確判斷標大漲或大跌在短期內發生，漲跌幅度太小或時間太長買入期權都可能會虧損。

還有，期權是T+0交易，買期權一定要快進快出，及早平倉，行權日如不平倉也不行權價值歸零。還是那句話，期權比股票復雜的多，一定要多學習，學習好了再入場交易。

⑼ 上證50etf期權交易平台系統出問題，導致我無法交易造成的損失，這個平台應當承擔什麼責任，怎麼賠償

這個要看你的開戶合同，如果是不可抗力造成的系統無法交易，比如整座樓停回電，傳輸答數據線被施工割斷等等，非交易所在平台本身能控制的事故，平台不承擔責任。
反之，由平台公司自身的疏於管理，保養造成的硬體，軟體問題，造成投資者無法參與交易，責任在平台，投資者有權與公司交涉賠償部分或全部損失，交涉不成的，找主管部門申訴，對主管部門處理不滿意，可以收集證據到法院起訴。