最大回撤率屬於什麼指標

Ⅰ 最大回撤率的介紹

最大回撤率：在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。

Ⅱ 私募直營店：什麼是基金的最大回撤率

最大回撤率是指在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的版收益率回撤幅度的最權大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。

Ⅲ 最大回撤是什麼意思

最大回撤就是一隻股票或基金從價格（凈值）最高點到最低點的跌幅。

對於基金的來說，最大回撤率一般用於來恆定投資後可能出現的最壞情況。通常是指投資時間周期內產品凈值走到最低點時，收益率下降幅度的最大值，或者說是統計期內可能出現的最大虧損值，例如在某一段時間內，一隻股票的最高價為100元，而這個股票的價格為90元，那麼就說這只股票在這個時間段的最大回撤為10%。

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注意事項：

一個微基金產品用歷史絕對收益衡量，初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該微基金錶現最優異時候認購的投資者卻不一定賺錢，這時候如果選擇微基金，就要考慮自己選擇該微基金可能面臨的最大虧損，最大虧損有多少，能不能承受，如果能承受，就可以做出選擇，不能承受，也沒關系，還有其他的操盤手。

關注微基金的最大回撤率可以幫助投資者了解該微基金風險控制能力和知道面臨的最大虧損幅度，這樣子也能更好的選擇適合的操盤手。

Ⅳ 天天基金裡面的最大回撤，夏普比率，波動率是指什麼

夏普比率的計算

夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標准差就可以得到基金的夏普比率。

夏普比率計算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp

其中E(Rp)：投資組合預期報酬率

Rf：無風險利率

σp：投資組合的標准差

它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。

夏普比例（TheSharpe ratio）=（預期收益率 - 無風險利率）/投資組合標准差，也叫報酬與波動性比率，可能是最常用的投資組合管理度量標准。它採用的方法是，組合中超過無風險利率的那部分收益要用投資組合的標准差來衡量。

假設，投資者應該能夠投資於政府債券並獲得無風險收益率，那麼夏普比率要決定的是超過這個最小無風險收益的那一部分的風險成分。在投資組合的風險回報理論框架中，其假設是承擔越高的風險意味著應該產生更高的收益。

夏普比率是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一，對於基金投資者選購基金有著非常大的幫助。它能夠更加細分投資標的的風險預期年化收益特徵，讓投資者構建更適合自己的風險預期年化收益投資組合。  

夏普比率計算公式其實很簡單，理論上來說，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標准差就可以得到基金的夏普比率。如下：  

SharpeRatio=[E(Rp)－Rf]/σp  其中  

SharpeRatio：夏普比率  

E(Rp)：投資組合預期報酬率  

Rf：無風險利率  

σp：投資組合的標准差  

夏普比率在計算上盡管非常簡單，但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意。  

因為，夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。而且，同一個資產，不同周期頻率收益率，算出來的夏普值，根本就不是一回事。  

比如用每日的收益率算夏普值，和用每年的收益率算夏普，就不是一回事。在計算的時候，收益率和波動率周期是要一致的，你不能用日線數據算收益率，然後用周線算波動率。  

夏普比率在運用中應該注意的問題：  

1.用標准差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據；  

2.使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的；  

3.夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設；  

4.夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值；  

5.夏普比率是線性的，但在有效前沿上，風險與收益之間的變換並不是線性的。因此，夏普指數在對標准差較大的基金的績效衡量上存在偏誤；

Ⅳ 最大回撤率的含義

最大回撤率：在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。

Ⅵ 基金最大回撤是負數說明什麼

基金回撤是指凈值回調。比如一個基金凈值從1.2跌到1.1。回撤為負，說明凈值增長，一般這樣表述的較少，需結合具體情況。

Ⅶ 私募基金的回撤率指什麼

回撤率：指某產品（例如基金）一段時間內凈值最高點和最低點的比率，數值越大說明該產品在該期限內持續下跌幅度越大，業績的穩定性越差。（一般也稱，在設定期限內的「最大回撤率」）。

什麼是最大回撤率：

最大回撤率是指在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入私募基金產品後可能出現的最糟糕的情況，即投資者可能面臨的的最大虧損，是一個重要的風險指標。關注私募基金的最大回撤率，可以幫助投資者了解該私募基金的風險控制能力和知道自己面臨的最大虧損幅度。

關於最大回撤的主流認識：

1、最大回撤越小越好。

2、回撤和風險成正比，回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小。如何看待私募基金的最大回撤私募基金的最大回撤指標在很大程度上說明了該基金經理對於風險和趨勢的把握能力。

3、不過，僅僅用最大回撤來衡量一隻私募基金產品的優劣是不全面的，要知道，私募基金的最大回撤受到市場環境、基金經理投資理念等多方面影響。

4、當一隻私募基金凈值出現較大的回撤時，投資者不能完全歸咎於基金的風控體系出現問題，而是要結合當時的市場環境與基金經理的投資理念來綜合判斷。

5、回撤率大並不可怕，最重要的是回撤後凈值是否能起死回生。總之，波動不是風險，選錯股票才是真正的風險。

Ⅷ 開放式基金裡面最大回撤，夏普比率，波動率是指什麼

最大回撤，就是最高點到最低點的相差數據，回撤大說明風險也大。
夏普比率，每承擔一份風險，要有超額收益做為補償，夏普比率越大越好
波動率，基金所買的股票上上下下，會有浮動，波動率越大風險也越大。