利用roc加cci指標抄階段底

A. ROC指標的技術應用

實例為2003年。
ROC指標又叫變動率指標，是以當日的收盤價和N天前的收盤價比較，通過計算股價某一段時間內收盤價變動的比例，應用價格的移動比較來測量價位動量，達到事先探測股價買賣供需力量的強弱，進而分析股價的趨勢及其是否有轉勢的意願，屬於反趨向的指標之一。N的參數一般採用12天及25天做為間隔周期，計算ROC的M日移動平均線ROCMA時，M的參數一般採用6天。ROC指標計算公式是：
ROC=(今天的收盤價-N日前的收盤價)/N日前的收盤價*100
ROCMA=ROC的M日移動平均價=ROC的M日累加/M
ROC指標指標可以同時監視常態性和極端性兩種行情，等於綜合了RSI、W%R、KDJ、CCI四種指標的特性。
ROC的應用原則及其缺陷：
一，ROC的多空力量對比的強弱：
① ROC向上突破零線，進入強勢區域，表示多方力量強盛是買入信號。
② ROC向下跌破零線，進入弱勢區域，表示空方做空動力強大是賣出信號。
缺點：ROC指標過於敏感，不僅如此，連ROCMA有時都會在零線附近象心電圖般的跳動。
二，ROC的超買超賣研判技巧：
① ROC上升到極高位置時，指標達到超買水平，產生賣出信號。
② ROC下降到極低位置時，指標達到超賣水平，產生買入信號。
缺點： a,個股的股價波動特性不同，其超買超賣的極限值也各有不同。
b,操作周期的不同決定了確認超買超賣的極限值也各有不同。
c,行情屬於短線脈沖行情，還是屬於較大的波段行情等對於ROC超買超賣的極限值的設定也各有不同。
三，ROC與股價同步研判技巧：
①股價與ROC從低位同步上升，表示短期有望觸底反彈或短期股價會有繼續上漲趨勢。
②股價與ROC從高位同時下降，表示短期警惕做頭回落或短期股價會有繼續下跌趨勢。
缺點：不適宜對長期走勢的預測。
四，ROC與股價背離研判技巧：
① 當股價創新高時，ROC未配合上升，不能創新高，出現背離，表示上漲動能減弱，頭部正在形成。
② 當股價創新低時，ROC未配合下降，不能創新低，出現背離，顯示下跌動能減弱，底部正在形成。
缺點：在趨勢形成當中，該指標有時會過早出現超買或超賣訊號。這也是ROC的優點之一，由於該指標可測量價格漲跌力量的強弱，因而一旦價格走勢出現反轉，變速率指標會提前發出信號，具有一般指標所沒有的預測功能。關鍵是如何改進，揚長避短，既發揮它的預報效果，又要減少誤報的概率。
ROC指標的改進方案：
ROC指標過於敏感，短期波動頻率太快，當初的設計者使用了ROCMA做為平滑ROC指標的工具，這種設計思路是正確的，也起到了一定的作用，可惜，效果不明顯。在K線圖中，ROCMA常常圍繞零線走出心電圖，如果投資者依據它做為買賣信號，恐怕，那邊賣單還未成交，這邊就要填寫買單了。改進方案是加入新設計的一條平滑ROC指標的移動平均線ROCEMA，ROCEMA是求ROC指標的X日指數平滑移動平均線，另外，還要將ROC的用收盤價比較方法改為用成交均價比較，這樣可以有效排除股價在臨收盤前被人為的突然拉高或打壓所產生的影響，具體計算公式：
成交均價=個股成交額/個股成交量
ROC=(今天的成交均價-N日前的成交均價)/N日前的成交均價*100
ROCMA=ROC的M日移動平均價=ROC的M日累加/M
ROCEMA=[2*ROC+(X-1)*上一周期ROC]/(X+1)
參數的設置分別是：N=12，M=6，X=9
經過改進後的ROC指標明顯的消除過去的敏感現象，使之可以精確的反映股價短期趨勢。
對於ROC的超買超賣研判技巧，幾乎所有的教科書和理論分析文章，都把ROC的波動區間定格為正負6.5之間，超過+6.5以上的是超買，低於-6.5以下的是超賣，這是不對的。由於個股的盤子大小，股價波動特性的活躍和呆滯的不同，個人操作周期的長短，行情的大小不同等等，會造成超買之後還超買，超賣之後更超賣的結果，會造成任何人為的設定統一的ROC超買超賣極限值的做法都是徒勞無功的。解決問題的根本辦法是放棄不準確的ROC超買超賣研判技巧，用新ROC指標帶來的新的應用技巧替代落後的辦法。

B. cci指標參數如何設置

CCI參數設置方法如下：CCI(n) = (TP－ MA) ÷MD ÷0.015

其中，TP = (最高價 +最低價+收盤價) ÷ 3

MA = 最近n日(TP)價的累計和÷n

MD = 最近n日 (MA - TP)的絕對值的累計和 ÷ n（n系統默認為14）

CCI的使用方法

1、觀察CCI范圍

當CCI從0~+100的正常范圍內，由下往上突破+100時，股指或股價有可能出現強勢上漲，是買入的時機；當CCI從+100之上，由上往下跌破+100，股指或股價短線有可能出現回調，是賣出的時機。

當CCI從0~-100的正常范圍內，由上往下跌破-100時，股指或股價有可能出現弱勢下跌，是拋出的時機。當CCI從-100的下方，由下往上突破-100時，有可能出現反彈，可逢低買入。

2,、CCI運用也可以用頂背離來判斷短線頭部的出現，用底背離來判斷短線底部的到來

當股指或股價創出新高，而CCI沒有同步創出新高時，頂背離出現，短線股指或股價有可能出現回擋，可逢高賣出；當股指或股價創出新低，而CCI沒有同步創出新低時，底背離出現，短線股指或股價有可能出現反彈，可逢低買入。

(2)利用roc加cci指標抄階段底擴展閱讀：

CCI的應用技巧

1、如果CCI指標一直上行突破了100的話，表示此時的股市進入了異常波動的階段，可能伴隨著較大的成交量，可以進行中短線的投資者，此時的買入信號比較明顯。

2、反之如果CCI指標向下突破了-100，則代表此時的股市進入了新一輪的下跌趨勢，此時可以選擇不要操作，保持觀望的態度面對市場。

3、如果CCI指標從上行突破100又回到100之內的正常范圍，則代表股價這一階段的上漲行情已經疲軟，投資者可以在此時選擇賣出。反之CCI突破-100又回到正常范圍，則代表下跌趨勢已經結束，觀察一段時間可能有轉折的信號出現,可以先少量買入。

注意CCI指標主要用來判斷100到-100范圍之外的行情趨勢，在這之間的趨勢分析應用CCI指標沒有作用和意義，可以選擇KDJ指標來分析。另外CCI指標是進行短線操作的投資者比較實用的武器，可以很快幫助交易者找到准確的交易信號。

C. 什麼是ROC指標

變動抄率指標（ROC），是以當日的襲收盤價和N天前的收盤價比較，通過計算股價某一段時間內收盤價變動的比例，應用價格的移動比較來測量價位動量，達到事先探測股價買賣供需力量的強弱，進而分析股價的趨勢及其是否有轉勢的意願，屬於反趨勢指標之一。

D. 請問CCI和ROC指標的詳細使用方法，謝謝

1. ROC(Price Rate of Change)乃以今天的收盤價比較其N天前的收盤價的差除以N天前的收盤，以比率表示之，此指標經由Gerald Apple 和 Fred Hitschler 兩人於"Stock Market Trading Systems"一書中介紹，採用12天及25天周期可達到相當的效果。

2. ROC指標

   1） 當ROC向上則表示強勢,以100為中心線,由中心線下上穿大於100時為買入信號。

   2）當ROC向下則表示弱勢,以100為中心線,由中心線上下穿小於100時為賣出信號。

   3）當股價創新高時,ROC未能創新高,出現背離,表示頭部形成。

   4） 當股價創新低時,ROC未能創新低,出現背離,表示底部形成。

3. CCI指標是專門衡量股價是否超出常態分布范圍，屬於超買超賣類指標的一種,但它與其他超買超賣型指標又有自己比較獨特之處。象KDJ、WR%等大多數超買超賣型指標都有「0-100」上下界限，因此，它們對待一般常態行情的研判比較適用，而對於那些短期內暴漲暴跌的股票的價格走勢時，就可能會發生指標鈍化的現象。而CCI指標卻是波動於正無窮大到負無窮大之間，因此不會出現指標鈍化現象，這樣就有利於投資者更好地研判行情，特別是那些短期內暴漲暴跌的非常態行情。

4. CCI曲線出現的各種形態也是判斷行情走勢、決定買賣時機的一種分析方法。

   1）當CCI曲線在遠離﹢100線上方的高位時，如果CCI曲線的走勢形成M頭或三重頂等頂部反轉形態，可能預示著股價由強勢轉為弱勢，股價即將大跌，應及時賣出股票。如果股價的曲線也出現同樣形態則更可確認，其跌幅可以用M頭或三重頂等形態理論來研判。

   2）當CCI曲線在遠離﹣100線下方的低位時，如果CCI曲線的走勢出現W底或三重底等底部反轉形態，可能預示著股價由弱勢轉為強勢，股價即將反彈向上，可以逢低少量吸納股票。如果股價曲線也出現同樣形態更可確認，其漲幅可以用W底或三重底形態理論來研判。

   3）CCI曲線的形態中M頭和三重頂形態的准確性要大於W底和三重底。

E. 如何利用cci於什麼指標配合抄底

KDJ和CCI在股票操作中，聯合起來使用，能收到比較好的效果。
CCI指標
原始參數
14
不變
KDJ指標
原始參數
9
3
3
MA指標
參數
5
30
隨便設置，
主要做支撐使用
抄底：
當J值小於0變為負數的時候越小越好，比如到達-15基本上就是超跌，CCI值小於-200附近（這個並不固定主要是看背離），當股價遠離五日均線10%附近，這個時候一般來說股價離底部不是很遠了，我們就要輕倉適當的參與！
當然安全買入的時候
最好是下面有一根均線的支持，這樣是最完美的
！
CCI從下面背離勾頭，就是買進的時候，當上穿-100的時候漲幅是很大的；
當CCI上穿100的時候一般意義上就是你要回調五日加倉的時候。
CCI大於200的時候，KDJ也大於100，這個時候就要減倉了，基本到達頂部。
任何抄底的時候最好給自己下方找一根線做支撐，下檔這根線，嚴格按照我們的五日均線的買賣方法去做。買入的時候一定要以下檔的均線作為支撐，賣出的時候，一定要以五日均線有效跌破為依據。
這些可以慢慢去領悟，在股市中沒有百分之百的成功戰術，只有合理的分析。每個方法技巧都有應用的環境，也有失敗的可能。新手在把握不準的情況下不防用個牛股寶手機炒股去跟著牛人榜里的牛人去操作，這樣穩妥得多，希望可以幫助到您，祝投資愉快！

F. KDJ.CCI.ROC.都是超買超賣指標他們有什麼區別

kdj買入信號：

.當股價經過一段較長時間的中低位盤整後，而kdj曲線也徘徊在中位（50）附近，一旦kdj曲線中的j線和k線幾乎同時向上突破d線，同時股價也帶量向上突破股價的中長期均線時，則意味著後市即將轉強，股價短期內將大漲，這是kdj指標中的「黃金交叉」---即50附近的中位交叉。此時應中短線及時買入。

（kdj在20以下極弱勢區域運行時間越長，j線或k線向上角度越大，能夠迅速脫離20區域的「金叉」，越有參考意義）
kdj賣出信號：

1. 當股價經過前期一段很長時間的上漲行情後，股價的漲幅已經很大的情況下，一旦j線和k線在高位（80附近）同時向下突破d線，同時股價也向下跌破中短期均線時，則表明股市即將由強勢轉化為弱勢，股價將大跌。這就是kdj指標的一種「死亡交叉」---即80附近的高位死叉，此時應及時出貨。

（kdj指標在80以上極強勢區域運行時間越長，j線k線向下的角度越大，能夠迅速跌破80線的「死叉」越具有參考意義）

注意

1.日kdj曲線太過敏感，在底部和頂部經常持續鈍化，一般不容易把握。

2.周kdj線用於研判超跌准確性很高，如果周kdj曲線進入超賣區，如果持有此股，此時可考慮適量補倉；如果沒有持有此股，可考慮分批建倉以等待反彈。一般流通市值越小的個股反彈力度可能越大。

cci-----順勢指標（commodity channel index）由美國分析家唐納德。藍博特（donald lambert）創立，重點研判股價偏離度。

cci研判主要是指標曲線所處的位置以及運行方向，一般可設置6日或12日，但波動會過於頻繁；也可設為88日，參考值較穩定。
1.cci大於+100，表明股價已經進入超買區間，可逢高減持；

cci小於-100，表明股價已經進入超賣區間，可逢低吸納。

2.cci指標值介於+100至-100常態區間時，可以參考kdj，w%r等其它超買超賣指標。

3.cci在+100以上出現頂背離時，是較強烈的賣出信號；而出現底背離形態時，往往要經過多次確認。）

roc（rate of change）變動速率指標，是由查拉爾。啊佩爾（gerald apple）和福雷德。海期爾（fred hitschler）共同創造，是一種重點研究股價變動動力大小的中短期技術分析工具。roc綜合了rsi，wr，kd，cci等指標的特點，即適用於常態行情也適用於極端行情。
1.0值線是roc指標數值變動的中軸線，0線上方代表市場的多方力量，0值線下方代表市場的空頭力量。

2.當roc向上突破0線，且運行角度大於45度，說明多方力量強勁；當roc向下跌破0線，且運行角度大於45度，說明空方力量強大，暫宜觀望。

3. 當股價和roc曲線在相同位置，以相同方向運行時，後市延續的可能性較大。）

G. ROC指標在現貨中怎麼使用

ROC指標可以同時監視常態性和極端性兩種行情，等於綜合了RSI、W％R、KDJ、CCI四種指標的特性。ROC也必須設定天線和地線。但是卻擁有三條天線和三條地線（有時候圖形上只須畫出各一條的天地線即可）。和其他的超買超賣指標不同，而且天地線的位置既不是80和20，也不是＋100和－100，ROC指標的天地線位置是不確定的。
應用法則：
① ROC 具有超買超賣功能。
② 個股經價格比率之不同，其超買超賣范圍也略有不同，但一般總是介於 ±6.5之間。
③ ROC 抵達超賣水準時，做買；抵達超買水準時，做賣。
④ ROC 對於股價也能產生背離作用。

H. roc和cci哪個買入的信號好，

kdj買入信號： i大於+100，表明股價已經進入超買區間，可逢高減持； cci小於-100，表明股價已經進入超賣區間，可逢低吸納。 2i在+100以上出現頂背離時，是較強烈的賣出信號；而出現底背離形態時，往往要經過多次確認。） roc（rate of change）變動速率指標，是由查拉爾。啊佩爾（gerald apple）和福雷德。海期爾（fred hitschler）共同創造，是一種重點研究股價變動動力大小的中短期技術分析工具。roc綜合了rsi，wr，kd，cci等指標的特點，即適用於常態行情也適用於極端行情。 1.0值線是roc指標數值變動的中軸線，0線上方代表市場的多方力量，0值線下方代表市場的空頭力量。 2.當roc向上突破0線，且運行角度大於45度，說明多方力量強勁；當roc向下跌破0線，且運行角度大於45度，說明空方力量強大，暫宜觀望。 3. 當股價和roc曲線在相同位置，以相同方向運行時，後市延續的可能性較大。）

I. CCI指標怎麼用啊

隨便說兩句，太多了，再說指標用法也不止我所知道的幾種，自己看看吧！

通道指數（順勢指標）（CCI）

指標說明:

CCI（ Commodity Channel Index）中文名稱：順勢指標，本指標是由 Donald Lambert所創，專門測量股價是否已超出常態分布范圍？屬於超買超賣類指標中較特殊的一種，波動於正無限大和負無限小之間，但是，又不需要以0為中軸線，這一點也和波動於正無限大和負無限小的指標不同。然而每一種的超買超賣指標都有"天線"和"地線"，除了以50為中軸的指標，天線和地線分別為80和20以外，其他超買超賣指標的天線和地線位置，都必須視不同的市場、不同的個股特性而有所不同，獨獨CCI指標的天線和地線分別為十 100和-100，這一點不僅是原作者相當獨到的見解，在意義上也和其他超買超賣指標的天線地線有很大的區別，讀者們必須相當了解他的原理，才能把CCI和下面要介紹的BOLLINGER BANDS、 ROC指標，做一個全面完整的運用。

什麼是超買超賣指標？顧名思義，"超買"就是已經超出買方的能力，買進股票的人數超過了一定比例，那麼，根據"反群眾心理"，這時候應該反向賣出股票。"超賣"則代表賣方賣股票賣過了頭，賣股票的人數超過一定比例時，反而應該買進股票。這是在一般常態行情下，經常最被重視的反市場、反群眾理論。但是，如果行情是超乎尋常的強勢，則超買越賣指標會突然間失去方向，行情不停的持續前進，群眾似乎失去了控制，對於股價的這種脫序行為，CCI指標提供了不同角度的看法。

按照波浪理論的原理，股價以5波的方式前進，而發展到最後第5波階段時，無論處於上漲波或下跌波，都是行情波動最凶、最猛的時候，群眾毫無理性的瘋狂，股價在很短的時間內，加速度完成最大幅度的波動。 有些股民想在最安全的范圍內買賣股票，但是，對於部分冒險性、賭性較高的股民而言，他們寧可選擇在高風險的環境下，介入速度快、利潤大的市場，在這種市場，下賭注要快，逃得也要快！可以讓人賭得痛快淋漓，給賭性堅強的股民一種快刀斬亂麻的暢快感。 如果說以0～100為范圍的超買超賣指標，專門是為常態行情設計的，那麼，CCI指標就是專門對付極端行情的，也就是說，在一般常態行情下，CCI指標不會發生作用，當CCI掃描到異常股價波動時，戰斗機立刻升空作戰，而且立求速戰速決，勝負瞬間立即分曉，賭輸了也必須立刻加速逃逸！

注意！ CCI的"天線"是十 100，"地線"是-100，這個范圍也有可能因為個股股性改變而稍有變動，這可要靠各位讀者明察秋毫加以增減，但是，大體上不會差異太大。

計算方法:

以10通道指數為例：

CCI＝（當日收盤價－10日均價）／10日平均波動值，

其中:10日平均波動值＝10內（收盤價－10日均價）絕對值總和／10

參數設置:

CCI的周期可設置為10日或30日；

設置平均線參數後，可顯示CCI的平均線。

圖形說明

系統可以在K線狀態下，在錄入框中鍵入"CCI"即可調出該指標，或用"/""*"鍵翻到該指標的位置。在CCI 圖中，CCI線用白色，移動左右箭號時，圖形上方即顯示該日的指標值。

(附加公式)

TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3

CCI:=(TYP-MA(TYP,14))/(0.015*AVEDEV(TYP,14))

CROSS(CCI,0) and CCI<5 and CCI>0

研判方法:

1、CCI指數的零線，對應於價格通道的中線。CCI值在零線之上，即價格在通道的中線之上運行，市場處強勢；反之，如果通道指數在零線之下運行，表明市場處於弱勢；

2、CCI值離開零線太遠，應注意市場是否處於超買或超賣狀態。根據設定的參數不同，超買超賣的值也不一樣。一般而言，CCI穿越零線可視為買賣信號。

3、CCI從+100-- -100的常態區，由下往上突破+100天線時，為搶進時機。

4、CCI從+10 0天線之上，由上往下跌破天線時，為加速逃逸時機。

5、CCI從+100- -100的常態區，由上往下跌破-100地線時，為打落水狗的放空賣出時機。

6、CCI從-100下方，由下往上突破-100地線時，打落水狗的空頭，應盡快鳴金收兵回補買進股票。

盲區

1、 CCI向下跌破-100地線時，在中國股市無法從事"融券放空"的賣出。

2、CCI從-100地線下方，由下往上突破地線時，在中國股市無法從事"融券回補"的買進。

解決辦法

1、當CCI仍波動在常態范圍時，你已經參考其他指標的訊號而買進股票，此時，如果CCI向下跌破-100地線，可以把它當成賣出訊號而拋出持股。

2、CCI從- 10 0地線之下，由下往上突破地線時，本來只是"空頭回補"的動作，我們可以把他當成短線買進訊號。

J. roc指標中白線穿越黃線時表示什麼意思

ROC指標 網路名片
ROC指標ROC(Price Rate of Change)乃以今天之價格比較其N天前之價格，以比率表示之，此指標經由Gerald Apple 和 Fred Hitschler 兩人於"Stock Market Trading Systems"一書中介紹，採用12天及25天周期可達到相當的效果。
目錄[隱藏]

買賣原則
變動率ROC
用ROC指標狙擊牛股
變動率指標的系統應用技術
新ROC指標應用技巧

[編輯本段]買賣原則
1. ROC具有超買超賣的原則。 2. 個股經價格比率之不同，其超買超賣范圍也略有不同，但一般介於正負6.5之間。 3. ROC抵達超賣水準時，作買；抵達超買水準時，作賣。 4. ROC對於股價也能產生背離作用。 一般而言，對於只能達到超買線一(參數值5－10)的個股，投資者要見利就跑；而對於能達到超買線二(參數值12－17)的個股，應相應地進行波段的高拋 低吸。而一旦個股能夠擺脫這兩條常態超買線，挑戰第三條超買線三(參數值18－35)，行情往往就會向狂熱的極端行情演變。其中有六、七成個股會演繹為疊 創新高的大黑馬或獨立牛股，我們發現具備以下特徵的個股出現黑馬的成功率較高： 1．先於大盤啟動，底部放量換手吸籌充分的，第一波ROC上攻至第三超買線的個股。因為在大盤受政策利好止跌反彈時，主力持籌充分的個股往往走勢強勁，而在這部分個股中，有75％的黑馬出現概率。 2．上攻日換手率3．5％－6％，第一波上攻月升幅在25％以上。股價回調後，仍能總體保持45度以上的攻擊性角度。一旦第一波峰ROC指標達到第三超買線，其未來走勢往往十分出眾，投資者自當乘中線回調時介入。 3．對於達到第三超買線的領漲股，一旦遇到主力的快速洗盤，投資者可果斷介入。其中ROC向上突破零線，進入強勢區域，表示多方力量強盛，這是輔助中短線的買入信號。 4．股價在洗盤後啟動第二波升浪時，中線20日或40日均線系統率先梳理完畢，並先於大盤呈多頭排列。對於這類有庄超跌股，第二波走勢往往會呈現出「漲、漲、漲」，漲不停的超強趨勢。 5．對於這類超強領漲股，投資者還要結合SAR停損指標、EXPMA向下死*、或上升45度線來進行操作，這也是其確保盈利的良策。 實戰案例：愛建股份(600643)在2002年1月23日，該股在6．22元一線呈V型尖底反轉，其ROC指標在2月7日高達36．68，股價也創 出新高。直至3月13日的10．87元後，該股才出現中線回盪，股價也受阻快速洗盤。6月7日其ROC指標上穿0軸，其對應的10日均線出現拐點向上，且 價量配合良好。隨後該股再度啟動第二波上攻浪，9元至9．3元一線成為該股絕佳的買入阻擊點。此後該股通過攻擊性換手疊創新高，成為搶眼的獨立牛股。 ROC指標 ① 當ROC向上則表示強勢,以100為中心線,由中心線下上穿大於100時為買入信號。 ② 當ROC向下則表示弱勢,以100為中心線,由中心線上下穿小於100時為賣出信號。 ③ 當股價創新高時,ROC未能創新高,出現背離,表示頭部形成。 ④ 當股價創新低時,ROC未能創新低,出現背離,表示底部形成。
[編輯本段]變動率ROC
(Rate of Change) ROC是由當天的股價與一定的天數之前的某一天股價比較，其變動速度 的大小,來反映股票市變動的快慢程度。大多數的書籍上把ROC叫做變 動速度指標或變化速率指標。從英文原文直譯應該是變化率。 1. ROC的參數 ROC中只含一個參數,那就是究竟是同多少天之前的股價 進行比較,這個天數N就是參數。 參數的含義其實反映了相比較的股價離現在時間上的遠近。N越大,距 現在越遠。N選得太大,離得太遠,對於股價的預測可能沒有什麼指導意 義。N選得太小,離得太近,對預測也可能沒有什麼指導意義。參數N應 該選多少,這與個人的習慣有關,不能一概而論。目前，市場上流行的 是N=5和N=10等幾種。 2. ROC的特性 (1) ROC表示股價上升或下降的速率大小。 如果是上升趨勢，並且ROC為正值,另外ROC步步上揚,則意味著上升趨 勢正在加速，若ROC開始走平,這就意味著,現在股價的漲幅與數天前的 股價漲幅相近,盡管還處於上升趨勢,但速度已經放慢;若ROC開始回落, 雖然股價還在上升,但上升的力量已經衰落;若ROC開始延伸到0之下,則 近期的下降趨勢已開始露頭,ROC進一步向下,則下降動力正在加強。 ROC是顯示一定時間間隔的兩頭的股價的相對差價。ROC上升,則股價比 數天前的股價有所上升。ROC走平，則當前股價漲幅僅僅同數天前一 樣。ROC向下，則股價已經比數天數的漲幅小了。ROC就是這樣顯示當 前股價趨勢的加速和減速狀態的。 對於下降趨勢和ROC下降，且為負值的情況，可以類似地敘述。 (2) ROC的變化超前於股票價格的變化 因為ROC的構造特點，ROC的變化總是領先於股價的變化，比價格提前 幾天上升或下降。股價還在上升時，ROC可能已走平，而股價走平時， ROC可能已經下降了。這一點也是背離思想的基本依據。 (3)ROC折變化有一定的范圍 ROC可正可負，可大可小，但是ROC的變化基本上是有一個范圍的。換 句話說，我們可以找到一個正數和一個負數，使得ROC曲線絕大部分落 在這兩個數構成的范圍內,即比這個正數小,比那個負數大。這樣，就 好像給ROC加上了上下邊界一樣。這兩條邊界對我們今後預測股價的上 升高度和下降深度很有幫助。我們可以利用這兩條邊界通過反向運算的 方法，計算出未來的上升高度和下降高度。 3. ROC的應用法則: 根據ROC的特性,我們可以按以下的法則正確地應用ROC。為了更好地應 用ROC，我們還引入了另一個技術指標——ROCAVG(ROCR的移動平均)。 (1) 從ROC的取值方面 ROC自上而下跌破0,是賣出信號。反之，ROC自下而上穿過0,是買進信 號。這是由ROC描述股價變動速度的特性而定的。 (2) 從ROC與ROCAVG的相對取值方面 後者是前者的移動平均,這兩個指標的關系就如股價與MA的關系一樣, 正是由於這個原因,ROC上穿ROCAVG並且ROC為正值時,是買入信號。同 理，ROC下穿ROCAVG並且ROC為負值時，是賣出信號。 (3) 從ROC與股價的背離方面 ROC有領先於股價的特性,所以有如下的法則。 如果從高向低ROC曲線出現兩個依次下降的峰，而此時，股價卻出現新 的高峰。這就是背離，是賣出的信號。同理，ROC從低向高形成依次上 升的兩個谷，而此時，股價卻出現了新的低谷。這是買入信號。 ROC(Price Rate of Change)乃以今天之價格比較其N天前之價格，以比率表示之，此指標經由Gerald Apple And Fred Hitschler 兩人於"Stock Market Tra Systems"一書中介紹，採用12天及25天周期可達到相當的效果。 買賣原則： 1. ROC具有超買超賣的原則。 2. 個股經價格比率之不同，其超買超賣范圍也略有不同，但一般介於正負6.5之間。 3. ROC抵達超賣水準時，作買；抵達超買水準時，作買。 4. ROC對於股價也能產生背離作用。 一．用途： 該指標用來測量價位動量，可以同時監視常態性和極端性兩種行情。ROC以0為中軸線，可以上升至正無限大，也可以下跌至負無限小。以0軸到第一條超買或超賣線的距離，往上和往下拉一倍、兩倍的距離，再畫出第二條、第三條超買超賣線，則圖形上就會出現上下各三條的天地線。 二．使用方法： 1、 ROC波動於「常態范圍」內，而上升至第一條超買線時，應賣出股票。 2、 ROC波動於「常態范圍」內，而下降至第一條超賣線時，應買進股票。 3、 ROC向上突破第一條超買線後，指標繼續朝第二條超買線漲升的可能性很大，指標碰觸第二條超買線時，漲勢多半將結束。 4、 ROC向下跌破第一條超賣線後，指標繼續朝第二條超賣線下跌的可能性很大，指標碰觸第二條超賣線時，跌熱多半將停止。 5、 ROC向上穿越第三條超買線時，屬於瘋狂性多頭行情，漲漲漲！漲不停，回檔之後還要漲，應盡量不輕易賣出持股。 6、 ROC向上穿越第三條超賣線時，屬於崩潰性空頭行情，跌跌跌！跌不休，反彈之後還要跌，應克制不輕易買進股票。 三．使用心得： 1．界定某一隻股票的超買超賣值時，可以在畫面上顯示至少一年的走勢，觀察一年來ROC在常態行情中，大約上升至什麼地方就下跌？下跌至什麼地方就上漲？這個距離就是第一條超買超賣線的位置，再以此等距離向上和向下 ，畫第二條、第三條超買超賣線。 2．判斷是否處於「常態行情」？可以參考BR、CR、VR等指標，如果上述指標沒有異常上揚，大致上都屬於「常態行情」。 3．指標有時候會超出超買超賣線一點點，這是正常的。這一方面，不僅須靠個個的判斷能力，你可參考布林線的說明，可以幫助你提高過濾誤差的能力。 4．當ROC指標穿越第三條超買超賣線時，將股票交給SAR管理，成果相當令人滿意！ 四．計算公式： 1、 AX=今天的收盤價—12天前的收盤價 2、 BX=12天前的收盤價 3、 ROC=AX/BX 變速率指標ROC ① 當ROC向上則表示強勢,以100為中心線,由中心線下上穿大於100時為買入信號。 ② 當ROC向下則表示弱勢,以100為中心線,由中心線上下穿小於100時為賣出信號。 ③ 當股價創新高時,ROC未能創新高,出現背離,表示頭部形成。 ④ 當股價創新低時,ROC未能創新低,出現背離,表示底部形成。
[編輯本段]用ROC指標狙擊牛股
在弱市中，獨立牛股是短線炒家的狙擊目標。而變動率指標ROC在這方面則具有較高的實戰價值。該指標是通過計算股價某一段時間內收盤價變動的比例，並結合價格的移動比較來測量其價位動量，以達到事先探測股價買賣供需力量強弱的目的。該指標對於常態行情可以設置兩條常態超買線，針對不同個股的盤子大小、股價波動的活躍性、個人操作周期的長短等等，設定相應的參考線。 一般而言，對於只能達到超買線一(參數值5-10)的個股，投資者要見利就跑；而對於能達到超買線二(參數值12-17)的個股，應相應地進行波段的高拋低吸。而一旦個股能夠擺脫這兩條常態超買線，挑戰第三條超買線(參數值18-35)，行情往往就會向狂熱的極端行情演變。 我發現具備以下特徵的個股出現黑馬的概率較高： 1.先於大盤啟動，底部放量換手吸籌充分的，第一波ROC上攻至第三超買線的個股。在這部分個股中，有75%的黑馬出現概率。 2.上攻日換手率3.5%-6%，第一波上攻月升幅在25%以上。股價回調後，仍能總體保持45度以上的攻擊性角度的個股。一旦第一波峰ROC指標達到第三超買線，其未來走勢往往十分出眾，投資者自當乘中線回調時介入。 3.對於達到第三超買線的領漲股，一旦遇到主力的快速洗盤，投資者可果斷介入。其中ROC向上突破零線，進入強勢區域時，表示多方力量強盛，這是輔助中短線的買入信號。 4.股價在洗盤後啟動第二波升浪時，中線20日或40日均線系統率先梳理完畢，並先於大盤呈多頭排列的個股。對於這類有庄超跌股，第二波走勢往往會呈現出「漲、漲、漲」，漲不停的超強趨勢。 用ROC指標在30分鍾K線上尋找強勢股中繼買點 在30分鍾K線上用ROC指標來捕捉此類強勢股的中繼買點。 看2003.5的000066長城電腦近期的日K線圖，從日線上可以看出該股在5月份放量脫離底部上漲，隨後出現深幅回調，此時我們將圖形調到30分鍾K線，可以看出在7日左右ROC指標有一次明顯回探0軸的走勢，這個點就是我們今天要給大家講解的買點。 使用這個方法時要注意以下幾點： 1、 所關注的個股已經盤出底部，處於回調確認行情之中； 2、 個股上漲放量、下跌縮量，量價配合良好； 3、 這個方法要在30分鍾K線上使用。 下面讓我們再看一個實例：600037歌華有線在2003.6月底突破底部，之後回調，此時我們將圖形轉到30分鍾K線上，在7月7日，ROC回調到0軸附近啟穩，這個點就是我們要捕捉的買點，之後的行情大家可以看到在大盤不是很強的前提下有一波拉升行情。 ................................................................................................................
[編輯本段]變動率指標的系統應用技術
實例為2003年。 ROC指標又叫變動率指標，是以當日的收盤價和N天前的收盤價比較，通過計算股價某一段時間內收盤價變動的比例，應用價格的移動比較來測量價位動量，達到事先探測股價買賣供需力量的強弱，進而分析股價的趨勢及其是否有轉勢的意願，屬於反趨向的指標之一。N的參數一般採用12天及25天做為間隔周期，計算ROC的M日移動平均線ROCMA時，M的參數一般採用6天。ROC指標計算公式是： ROC=(今天的收盤價-N日前的收盤價)/N日前的收盤價*100 ROCMA=ROC的M日移動平均價=ROC的M日累加/M ROC指標指標可以同時監視常態性和極端性兩種行情，等於綜合了RSI、W％R、KDJ、CCI四種指標的特性。 ROC的應用原則及其缺陷： 一，ROC的多空力量對比的強弱： ① ROC向上突破零線，進入強勢區域，表示多方力量強盛是買入信號。 ② ROC向下跌破零線，進入弱勢區域，表示空方做空動力強大是賣出信號。 缺點：ROC指標過於敏感，不僅如此，連ROCMA有時都會在零線附近象心電圖般的跳動。 二，ROC的超買超賣研判技巧： ① ROC上升到極高位置時，指標達到超買水平，產生賣出信號。 ② ROC下降到極低位置時，指標達到超賣水平，產生買入信號。 缺點： a,個股的股價波動特性不同，其超買超賣的極限值也各有不同。 b,操作周期的不同決定了確認超買超賣的極限值也各有不同。 c,行情屬於短線脈沖行情，還是屬於較大的波段行情等對於ROC超買超賣的極限值的設定也各有不同。 三，ROC與股價同步研判技巧： ① 股價與ROC從低位同步上升，表示短期有望觸底反彈或短期股價會有繼續上漲趨勢。 ② 股價與ROC從高位同時下降，表示短期警惕做頭回落或短期股價會有繼續下跌趨勢。 缺點：不適宜對長期走勢的預測。 四，ROC與股價背離研判技巧： ① 當股價創新高時，ROC未配合上升，不能創新高，出現背離，表示上漲動能減弱，頭部正在形成。 ② 當股價創新低時，ROC未配合下降，不能創新低，出現背離，顯示下跌動能減弱，底部正在形成。 缺點：在趨勢形成當中，該指標有時會過早出現超買或超賣訊號。這也是ROC的優點之一，由於該指標可測量價格漲跌力量的強弱，因而一旦價格走勢出現反轉， 變速率指標會提前發出信號，具有一般指標所沒有的預測功能。關鍵是如何改進，揚長避短，既發揮它的預報效果，又要減少誤報的概率。 ROC指標的改進方案： ROC指標過於敏感，短期波動頻率太快，當初的設計者使用了ROCMA做為平滑ROC指標的工具，這種設計思路是正確的，也起到了一定的作用，可惜，效果不明顯。在K線圖中，ROCMA常常圍繞零線走出心電圖，如果投資者依據它做為買賣信號，恐怕，那邊賣單還未成交，這邊就要填寫買單了。改進方案是加入新設計的一條平滑ROC指標的移動平均線ROCEMA，ROCEMA是求ROC指標的X日指數平滑移動平均線，另外，還要將ROC的用收盤價比較方法改為用成交均價比較，這樣可以有效排除股價在臨收盤前被人為的突然拉高或打壓所產生的影響，具體計算公式： 成交均價=個股成交額/個股成交量 ROC=(今天的成交均價-N日前的成交均價)/N日前的成交均價*100 ROCMA=ROC的M日移動平均價=ROC的M日累加/M ROCEMA=[2*ROC+(X-1)*上一周期ROC]/(X+1) 參數的設置分別是：N=12，M=6，X=9 經過改進後的ROC指標明顯的消除過去的敏感現象，使之可以精確的反映股價短期趨勢。 對於ROC的超買超賣研判技巧，幾乎所有的教科書和理論分析文章，都把ROC的波動區間定格為正負6.5之間，超過+6.5以上的是超買，低於-6.5以下的是超賣，這是不對的。由於個股的盤子大小，股價波動特性的活躍和呆滯的不同，個人操作周期的長短，行情的大小不同等等，會造成超買之後還超買，超賣之後更超賣的結果，會造成任何人為的設定統一的ROC超買超賣極限值的做法都是徒勞無功的。解決問題的根本辦法是放棄不準確的ROC超買超賣研判技巧，用新ROC指標帶來的新的應用技巧替代落後的辦法。
[編輯本段]新ROC指標應用技巧
1,指標交叉，當ROC，ROCMA，ROCEMA三條線均小於零軸時，ROC迅速同時上穿ROCMA和ROCEMA兩條線，而且ROCMA和ROCEMA兩條線也處於緩緩上行中，為短線黑馬買入信號。如： 600763 ST中燕在2001年2月份，股價從17元一帶快速滑落到13.50元左右，2月23日，收盤價是13.99元，ROC=-11.936，ROCMA=-10.164，ROCEMA=-9.48，三線均小於零。2月26日股價僅微漲到14.10元，而ROC快速有力的上穿了ROCMA和ROCEMA兩線，收盤時ROC=-4.666，ROCMA=-9.51，ROCEMA=-8.517，其後的兩天中股價又回到14元附近，主力用兩根低開小陽線掩飾其上攻慾望，但ROCMA和ROCEMA的緩緩上行已經暴露了莊家的企圖。果然，隨著3月1日的一根不大的陽線終於拉開波瀾壯闊的黑馬行情，股價以同2月份下跌時一樣的速度快速上升，終於在4月19日股價沖到19.68元，2個月不到，漲幅達到41%。 當ROC，ROCMA，ROCEMA三條線均大於零軸時，ROC迅速同時下穿ROCMA和ROCEMA兩條線，而且ROCMA和ROCEMA兩條線也處於緩緩下行中，為短線賣出信號。如： 600769 祥龍電業 99年6月時只用了三周時間，股價就迅速從8.2元漲到6月23日的最高11.65元，6月24日，走出一根小陰線，由於下影線較長，很多持股人認為下檔支撐強，還能漲。可是，當天的ROC以極強的力度向下刺穿了ROCMA和ROCEMA兩條線，三條線不僅大於零軸，ROCMA和ROCEMA兩條線甚至都超過20，而且處於緩緩下行中，一切均顯示危險已經來臨。果然，第二天，一根暴跌7.5%的大陰線拉開跳水的序幕，不久，股價就被打回原形到8.2元。 指標的具體應用過程關鍵是要把握好指標交叉的有效性，有效性的判斷標準是ROC穿越ROCMA和ROCEMA兩條線的力度及多頭排列或空頭排列持續時間的長短。當空頭排列時間較長，ROC上穿ROCMA和ROCEMA兩條線時的力度較大，就可以確認為短線黑馬。當多頭排列時間較長，ROC下穿ROCMA和ROCEMA兩條線時的力度較大，就可以確認為短線頭部。 2，指標排列的應用技巧：根據ROC指標ROC，ROCMA，ROCEMA三條線是處於多頭排列中，還是處於空頭排列中研判股價未來的發展趨勢。 當ROC，ROCMA，ROCEMA三條線是處於多頭排列中，成交量處於間隙式放大或溫和放大過程時，表明股價正運行於上升趨勢中，仍有繼續上漲趨勢。 當ROC，ROCMA，ROCEMA三條線是處於空頭排列中，表明股價正運行於下行趨勢中，仍有繼續下跌趨勢。 指標交叉是用於判別股價的轉折點，而指標排列是用於判別股價是否有沿原來的方向繼續發展的動力。通俗的說就是用指標交叉騎上黑馬後，用指標排列解決黑馬還要騎多長時間的問題。 如：600078澄星股份自從2000年3月22日ROC在零軸之下上穿ROCEMA後，股價也從10.15元一路盤升到16.5元，這期間雖然漲幅巨大，但ROC，ROCMA，ROCEMA三條線始終處於多頭排列中並穩步上行，顯示投資者仍可堅定持股。直到2000年4月中旬，ROC指標見頂回落時再賣出，投資者可以憑借該指標的特性拿下一段完整的行情。 3，指標聚散的應用技巧：根據ROC，ROCMA，ROCEMA三條線的粘合和發散狀態研判股價的蓄勢及噴發力度。所謂：蓄之既久 其發必速，當ROC，ROCMA，ROCEMA三條線的粘合時間越長其發散時所產生的爆發力越大，不是一飛沖天就是飛流直下，由此也會產生極快的短線利潤或極大的投資風險。關鍵是判別三條線粘合時股價是處於階段性高位還是處於階段性底位，以及三線迅速離散的瞬間是否伴隨成交量的爆發。 如：600071鳳凰光學於今年5月15日至6月15日之間，ROC的三條線粘合在一起時間長達一個月。6月18日ROC，ROCMA，ROCEMA三條線突然迅速向上發散，成交量也有效爆發出來，當日成交量是20日平均成交量的5倍。這些因素完整的構成買入信號，如果以此信號出現的第二天的平均價7.55元買入，7個交易日後股價漲幅達30％。