微量网投资

A. 微量网期货程序化策略实盘效果怎么样

第一部分：说明我在微量网上的成绩

一个重度微量网的使用者，我从2015年4月开始使用微量网平台 。从一个使用者的角度出发，我希望能给在使用或想使用这个平台的用户一些启发，也就达到了我的目的。我并不认为我后面介绍的方法是最好的，它只适合我，因为每个人对量化策略有不同的理解，但我想引导大家认真思考这个平台能带给我们的帮助到底是什么？
我刚开始主要购买使用股指期货策略，后来交易所提高手续费后，我停止使用股指期货策略并逐渐开始研究商品期货策略，从今年4月开始使用商品期货策略。2015年4月至9月底期间，我的实际收益率（非年化，除去交易手续费及策略购买费用）46%，之后开始使用商品期货策略是2016年4月至今，我的实际收益率为3%。
第二部分：平台的优点
一个比较偶然的机会让我知道了量化投资这种投资方式，然后我自己使用TB做了一些尝试，但有限的编程能力让我始终无法编出完全符合我交易思想的策略。之后在我了解的过程中知道了微量网这个平台，我立刻觉得如获至宝，有几点原因，第一，它的平台我使用下来后滑点很小。我是把每笔实际交易都与网站的策略模拟信号开仓点位严格对比的，这些年做下来只有股指期货出现过几次较大的滑点，这些滑点有些有利有些不利，总体可忽略。第二，选择面广，有长周期策略，有短周期策略，当然高频是没有的，这个太耗资源，对一个面对这么多用户的平台，这已经足够了。
第三部分：选择的逻辑
首先一定要仔细看策略详情，那看些什么？我一般结合实盘天数看年化收益与实盘的差异，比如超过一年的实盘天数，如果年化收益与实盘收益比较接近，就说明不会大差；收益风险比与盈亏比一定要有一项比较大（至少>2)，在这个基础上成功率不要低于30%，那么这个系统从理论上是个正向系统；接下来重点看的是历史成交，最大单笔的收益和亏损，做投资首先考虑风险，我会优先选择历史数据中回撤较小，历史成交中，最大单笔收益大，亏损较小的，并看历史极端行情中它的表现。
短，中，长线策略个有利弊，我个人偏好短线策略，尽管手续费多点，但能取得较平滑的资金曲线。中，长线策略大开大合，容易在一波较大的行情中吃足利润，但大部分时间你必须忍受它不赚钱，甚至亏钱。所以我觉得选择策略的逻辑是：第一、充分理解趋势交易与震荡策略的本质，这个功课没做过，你一定过不了心理关，就容易在快赚钱之前放弃。第二、必须选择符合自己的策略，我曾经放弃过很多后来赚大钱的策略，但我一点不后悔，因为我选择的策略都符合我的个性，他们赚或亏都在我心里能承受的范围，让我可以无忧无虑的做其他事情，这也是这个平台的最大意义。第三、一定要实盘，并且长期实盘，过去我也模拟过，发现模拟的时候你一点不在乎，不会花时间精力去仔细复盘，这样你真的开始该策略的实盘后，会感觉出入很大，这种情况发生在我身上好几次了。你买个策略实盘一个月，对该策略基本了解后再决定是不是加仓。
第四部分：策略使用心得
我选取策略后，会开始小仓位实盘，过一段时间（一般一个月）后，看看是不是和你选择它之前的预期一致，如果一致会超出你的预期，就可以加仓，如果不及预期则放弃续期。我每天必做的功课是每天查看实盘交易与策略的滑点是否一致，每月观察表现最好与最差的策略，策略的表现绝对不是一尘不变的，并且同一个策略在不同品种上的表现也不尽相同，这些都需要你花时间去做作业。
第五部分：实际的举例
我举个过去买过的股指期货的策略吧，它是短线策略，一般每天开仓3~5次不等，一上来就赚钱，挺开心的，但一周之后开始回撤。我看到这个策略下面的留言里出现了不和谐的声音，如果你做了上面我说的那些功课，你应该心里有底，也明白这是正常的情况，一定要坚持使用，我继续用，然后就慢慢脱离成本区，资金一直上涨。你的亏损次数多于盈利次数，这很正常，关键还是要长期使用。

B. 微量网怎么样

微量网，国内首家股票、期货、期权策略超市平台，将股票高手的精准选股技巧、期货操盘手的高超交易操作、时下热点的主题投资组合以及量化投资的稳健策略
带给普通投资者。绑定交易账户后，投资者无需软件，只需要在网站或者手机启动或终止即可。策略在云端7*24小时自动运行。引领时下火热的“互联网证券”
风潮，微量网在证券期货领域以低价甚至免费的方式践行惠普金融。CCTV证券资讯频道、北京电视台、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报等众多媒
体均对微量网进行了报道。

C. 什么是量化投资

数量化投资、程序化交易、算法交易、自动化交易以及高频交易都是数量化交易的特定方式， 其描述内容的侧重点各有不同。数量化交易应用IT技术和金融工程模型偶那个帮助投资者指定投资策略、减少执行成本、进行套利和风险对冲。数据、速度、风险管理是数量化交易系统建设中的关键问题。期货市场的数量化自动交易模型正逐步由投资者编制自用，演变为有一定规模的投资咨询顾问组成的专业团队参与。
程序化交易，也可称之为系统交易或算法交易，设计人员将市场常用之技术指标，利用电脑软件将其写入系统中，结合市场历史数据，分析和组合各种指标建立数学模型，将交易策略系统化。当交易策略的条件满足时，程序化系统自动发出多空讯号，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能抓住交易策略，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。
程序化交易又是一种个性化交易，每个投资者（或机构）都可以根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，进行电脑自动交易。交易模型是交易思想的凝练和实际化，正确的交易思想在严格的操作纪律实行下将获得良好、稳定的投资收益，而通过交易模型正是将正确的交易思想与严格的操作纪律很好地结合在一起，帮助人们获取良好、稳定的投资收益。程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度，更可以帮助投资者避免受到情绪波动的影响，消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等情绪，实现理性投资。
设计出色的程序化系统可以确保广为流传的交易成功三项基本原则的顺利实施：顺应市场趋势、控制亏损交易、做足盈利交易。
总而言之，模型策略的出色设计、资金的有效风险控制、行情交易软件的稳定可靠、数据的及时流畅以及下单速度的快捷,组成了优秀的程序化交易系统，它是量化投资的一种具体实现途径。

D. 量化投资者是如何获取实时行情数据的呢

基本都是自己封装CTP接口，程序端实现多账户、多策略的行情信号接收和委托提回交/回报处理。也可答以用 QuantBox/QuantBox_XAPI · GitHub 这样的封装的比较好、多接口统一API的项目直接整合到程序化平台的项目中使用。

通过程序接口用证券、期货账号登录后订阅品种的行情，证券、商品期货、股指期货、期权（全真模拟，9号就有实盘行情）都可以接收交易所的快照数据（例如商
品、股指都是500ms一个快照，数据结构也比较完整）。然后交易平台可以把行情数据广播给各个策略程序，程序根据量化策略的逻辑判断是否下单？挂单的方
式如何？挂单失败是否追单？如何追单？

策略程序判断要下单，则提交指令到程序化交易平台，平台把各个帐号各个品种中策略的逻辑持仓汇总为实际持仓，然后通过接口提交委托，并且处理委托回报。

行情数据一方面广播给策略程序，一方面自己存数据库，存下来的数据通过完整性检测后，可以自己合成低频率的数据，如1分钟、30分钟、1小时、日度等等，这些数据会被用于策略回测，也可以用于市场微观结构的观察和研究，例如可以通过优化挂单方式来降低交易滑点。
目前量化投资做的比较好的是微量网

E. 量化投资的量化投资

开设学校：对外经济贸易大学
开设学院：统计学院
所属学科：金融学
课程名称：资产管理与量化投资方向
配备最强师资组合
对外经济贸易大学在职研究生享受与统招研究生一模一样的师资，均为硕导、博导。对外经济贸易大学校长施建军、统计学院副院长刘立新教授在该领域内享有很高声誉，均参与在职研究生授课。
课程特有国际性、前沿性、实践性
对外经贸大学自身国际化、前沿化特征显著，金融专业一直是对外经贸大学的优势学科，所设课程同样与国际金融市场接轨密切，如量化投资、统计套利、高频交易等。
课程将资产管理和量化投资技术紧密结合
课程讲授金融各行业资产管理业务的发展模式及运用，尤其是运用量化投资技术和程序交易进行资产管理：套利策略设计、投资方案实施、风险分析、市场预测等，旨在培养复合型的金融高级人才。
定期为在职研究生开展主题讲座论坛
邀请政府和业内知名专家举办系列关于经济金融政策分析、金融监管、金融市场投资、风险管理等方面专题讲座。如：贵金属市场投资、微量网量化投资、风险投资、投资银行、对冲基金、等专题。 伴随着金融全球化的进程，以及我国金融市场的发展创新，利用多市场、多品种、多策略的综合投资和管理将成为未来资产管理、财富管理、风险管理、结构化产品设计的重要发展模式，尤其是运用量化投资技术和程序交易进行套利策略设计、投资方案实施、风险分析、市场预测等。
为适应政府、各类金融机构（银行业、证券业、保险业、期货业、信托业等）以及各类企事业单位对资产管理和投资分析人才迅速增长的需求，提高从事资产管理、金融市场投资、财富管理和养老金策划、社会保障等领域在职人员的专业理论水平，尤其是运用量化投资方法进行资产管理，对外经贸大学特开设金融学专业资产管理与量化投资方向在职研究生课程，旨在培养复合型专业化人才。 资产管理已经成为我国金融市场的发展创新的重要领域，许多金融机构纷纷成立专门的资产管理公司以满足社会发展的需求，而资产管理不仅需要对于各类型资产的了解、应用，更重要的是基于经济金融的生态环境的变化进行综合的、动态的资产管理。
学员通过资产管理与量化投资方向的专业学习，不仅可以掌握运用金融产品及投资理论进行资产管理的方法和技术，而且可以通过不同金融市场的实务操作、案例分析、专题讲座了解现代资产管理的应用，掌握运用量化技术进行投资、融资、资产负债管理、财富管理的手段，为从事资产管理领域的工作提供必要的准备。 1、随着国际国内金融市场的发展，现阶段资产管理已经成为我国金融市场发展创新的重要领域；
2、加大资产管理业务是金融行业扩大资产规模，增加收益的最好选择；
3、资产管理是企业追求长期稳定收益的必然选择；
4、资产管理是普通投资人（家庭、个人投资理财）最受益的选择方式；
5、资产管理是规范金融市场的有效途径，极大的降低市场的波动率；
6、资产管理业务是金融从业人员的激励和动力，促使金融从业人员优胜劣汰，优化金融团队；
7、政府支持、政策支撑：资产管理为社会、金融业、企业、个体等均带来巨大收益，自2012年开始政府大力支持，对其放宽政策，目的就是将此项业务坚定不移的开展下去。
报名条件：
1、从事社会工作三年以上的大专学历者；
2、大学本科毕业三年，并获得学士学位，可申请金融学专业经济学硕士学位。 按照对外经贸大学金融学专业硕士研究生培养方案，根据资产管理与量化投资方向的具体情况实施课堂教学。
学位课程：
微观经济学 宏观经济学 财政学
国际经济学货币银行学 社会主义经济理论
资产管理模块：
投资组合与基金管理 固定收益与信托产品投资
保险规划与财税规划 衍生产品与另类投资
量化投资模块：
金融工程与量化投资 技术分析与高频交易
金融统计与计量 统计套利与程序交易
金融市场、财务策划模块：
金融市场实务 理财规划实务
金融风险管理 财务报表分析 1、申请学位按照对外经济贸易大学研究生部学位办公室关于以研究生毕业同等学力申请硕士学位的规定办理。所交学费不包括进入论文阶段后的费用。
2、报名参加研究生课程进修班学习的人员，可在报名时提出以研究生毕业同等学力申请硕士学位。
3、国家统一组织的英语和经济学学科综合水平考试，由我院协助学员到研究生部办理手续，费用按规定由学员交纳。
4、我院将为学员安排教师进行学位论文的指导。

F. 通过微量网做主题投资可以吗

有，确实是挺不错的

G. 量化投资策略到底什么是量化投资

1. 量化投资策略就是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略版、算法的总称权。

2. 量化投资策略类型包括：

   （1） 趋势判断型量化投资策略，判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。

   （2） 波动率判断型量化投资策略，判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳健的收益。这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中，这种方法收益率不会超越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收益。

H. 微量网创始人是谁

微量网创始人冯永昌。

冯永昌，央行互联网金融博士后，美国芝加哥大学访问学者，北京大学光华管理学院统计学博士，中国人民大学统计学学士，创办了量邦科技、微量网、对冲汇、量客投资等多家金融高科技企业。

微量网乃国内首家基于云交易的量化投资策略超市，开国内互联网证券金融先河。对冲汇拥有国内最专业对冲基金数据库和对冲基金评价系统

I. 目前国内进行量化投资的个人多不多

近年来,随着证券市场规模的不断扩大,金融衍生产品不断推出, 投资策略和盈利模式发生根本性改变,投资复杂程度日益提高,导致证券市场投资者的构成比例出现了相应的变化。专业投资管理人的占比越来越大,且有加速之势。另一方面,量化对冲投资策略以其中低风险稳定收益的特性,将成为机构投资者的主要投资方向之一。一、量化对冲业务特点及服务要求量化对冲是一项业务特点鲜明、极具专业性、配套服务要求高的业务,其业务特点表现为:(一) 投顾专业化水平高。量化对冲业务对管理人在数据挖掘、策略开发、程序化交易等IT 技术研发能力要求很高。根据海外经验证明,从事量化对冲投资的管理人均为专业机构投资者,专业背景来自物理、数学、统计、计算机等领域的高端人才,需要具备量化投资模型的开发能力及持续的模型优化能力,具有一定的行业进入门槛。分支机构在识别和扶植量化对冲管理人方面也必须具备一定的鉴别能力,避免付出大量精力而收效甚微。(二) 量化对冲业务存在天然的地域分布。与公募基金公司布局相类似,目前主要的量化对冲管理人大都集中在上海、北京、深圳等几大金融市场活跃区域,与公司各地区量化对冲业务发展不均衡的情况相吻合。(三) 产品风险相对较低。目前市场上的量化对冲产品多以市场中性策略为主,对冲证券市场系统性风险,相较于传统方向型的权益类产品,在控制产品回撤和获取稳定收益方面具备较大的优势。随着卖空机制的不断完善,对冲策略将逐渐丰富,例如:统计套利、多空策略、配对交易等。(四) 业务落地要有专门的支持团队。据近年来推广量化对冲业务的实际操作经验,在业务执行层面需要落地营业部协调的技术问题就很多,各营业部须配备专业的业务团队进行支持,快速响应和解决存在的问题。实际情况是大部分营业部没有足够的人力、财力和物力,用于配臵专业的支持团队。根据开展量化对冲业务的以上特点,对券商提出了较高的综合服务要求:(一) IT 系统要求高。量化对冲业务模式对于IT 系统都具有极高要求,一方面体现在交易系统及行情数据响应速度稳定高效,另一方面体现在系统整合及开发易用性。(二) 策略研发需求高。随着金融创新工具的不断推出,量化对冲管理人只有具备持续策略开发和策略优化的能力才能取得稳定、优秀的投资业绩,需要我公司提供强大的策略研究以及策略交流等支持。(三) 产品设计和发行要求高。量化对冲业务发展的必由之路, 是以产品化的模式实现规模效益扩大生产力,投资管理人需要券商提供SPV 设计(如信托、公募、资管等法律结构安排)、提供产品结构设计、风险控制、后台运营和营销组织等全方位的一揽子配套服务, 与证券公司在产品设计的专业能力、统一营销的组织能力和整合公司总部资源能力相匹配。二、量化对冲业务的发展现状
(一) 投资管理人或直接投资者专业化水平参差不齐
目前,市场上量化对冲投资管理人按专业水平大致分为三大类:
第一类:专业水准极高的管理人或投资人,拥有多年的投资经验,拥有自主开发的量化交易系统,有专门的策略研究团队,有实盘过往业绩表现,有持续的生存能力。此类管理人既有自学成才的,也有从 海归加盟的,来自成熟市场有经验的管理人在逐步增加;
第二类:正在成长过程中的管理人或投资人。此类管理人有较好的国内证券市场投资经验和过往业绩,学习能力强,应变能力强,正在成为量化对冲业务的新生力量;
第三类:专业能力欠缺,只有愿望,没有专业支撑,被动依赖技术平台而操作的管理人或是直接投资人,对量化对冲业务一知半解甚至完全不懂,根据策略交易系统发出信号被动投资,预计此类管理人 (投资人)难以应对市场变化,很快就会因束手无策而离开市场。
(二) 从券商或营业部提供的服务支持来看,专业化水准和服务支持能力也参差不齐。
主要分为三类:
第一类:由专业的团队支撑,有系统的技术支持、策略支持和服务支持;
第二类:正在起步阶段的券商,但他们也有可能后发制人,定位精准,整合资源,成为量化对冲市场的主力服务机构;
第三类:没有能力支持量化对冲业务。既无技术支持,也无专业服务团队,更谈不上策略支持。业务发展处于自生自灭的状态,业务也处于很大的波动中。

J. 量化投资网具体是做什么的

量化投资网是一个提供各种数量化投资相关信息的综合网站，内容覆盖程序化交易、高频交易、量化投资决策系统，量化投资决策模型的一个综合服务平台。这个是官网上面说的，其实就是个股票网站啦