1. 、考虑股票A、B两个（超额收益）指数模型回归结果：
a B 横截距更大
b A 回归系数高 1.2>0.8
c A 可决系数高 R2A=0.576 > R2B
d A 阿尔法值大于0 因为1%>0
e -1.2% =rf-1.2rf=6%-1.2*6%
老大，你要求真多，我先都已经在后面大概写了原因了...
2. 股票中b是什么意思
你的提问太宽泛了，如果是指标图上出现，红色"b"是"buy" 买 的缩写。
3. capm金融数学一题；假设对股票a,b的指数模型是根据以下结果按照超额收益估算的，Ra=0.03+0.7Rm+Ea；
它们表示的意思忘记了，呵呵
4. 股票的预测模型有哪些
Miller and Modigliani(1961)四个定价模式
1.净现金流量折现法
2.投资机会折现法
3.股利折现法
4.盈余折现法
市场实务（回本益比、市价答净值比等）倍数还原法
自由现金流量法(Free Cash Flow Method)
市场效率假说
CAPM模型与APT模型等
你是指上述之评价模式吗
5. 求：利用股票估价模型，计算A、B公司股票价值
股票估价与债券估价具有不同的特点。
债券有确定的未来收入现金流。这些现金流包括: 票
息收入和本金收入。无论票息收入还是本金都有确定发生
的时间和大小。因此债券的估价可以完全遵循折现现金流
法。
一般来讲, 股票收入也包括两部分: 股利收入和出售
时的售价。因此, 理论上股票估价也可以采用折现现金流
法, 即求一系列的股利和将来出售股票时售价的现值。
但是, 股利和将来出售股票时的售价都是不确定的,
也是很难估计的。因此, 股票估价很难用折现现金流法来
完成。事实上, 目前理论上还没有一个准确估计股票价值
的模型问世。
不过, 在对股利做出一些假设的前提下, 我们仍然可
以遵循折现现金流法的思想去尝试股票价值的估计。
本文在MATLAB 编程环境中建立了股票估价的两阶段和三阶段模型, 并用具体的实例验证了模型的正
确性和广泛适应性; 最后, 使用两阶段模型进行了股票价值对初始股利、所要求的最低回报率、高速增长期以及股利
增长率的敏感性分析, 得出了股票价值对最低回报率和股利增长率最为敏感的结论。这些分析对投资决策具有一定
的参考价值。
具体模型参考：www.xxpie.cn
6. 股票里b-b是什么意思啊
您好
B是Buy,买入的意思，而您说的股票里b-b应该是重复买入的意思，一般是股票公式里面的一回个短句，答使用起来的人比较少，因为股票公式和股票模型是操盘手使用的比较多，一般人使用的比较少，我是理财师我的回答您可以放心，希望您采纳。
7. 怎么做股票模型
我也曾今也想到过这个问题。但是，告诉你一个不幸的消息，股票不可以用模型制内作，我以容前试过用指数模型和高斯分布做过，但后来去给一个博士谈到这个问题的时候。最终达成一致共识，股票不能建立模型。只能在股票和其他衍生工具之间建立交易模型，例如capm，b-s模型。如果是老师布置的作业，你就给她说，不能建立模型。
8. B-S模型的应用
1、一般情况是：市场上有期权的报价、已经知道标的物（如股票、债券等）的现价、知道该期权的到期日、该期权的执行价格、无风险利率，然后按照B-S模型，我们可以求出波动率（即隐含波动率）。
2、如果你相信实际的波动率（或者预期的波动率）与隐含波动率不同，就可能存在定价错误，导致套利机会的出现。
3、套利方法就是根据delta套期方法（看涨期权ΔC= N（d1）ΔS），构建投资组合。如果实际的波动率高于隐含的波动率，期权的价格就是低估了。所以该组合要买入看涨期权，卖出股票，比例是N（d1）份股票对应1份期权。
4、因为股票价格的变化导致组合价值本身的变化为0（这样可以避免系统风险。学习了APT，应该明白为什么存在套利机会的时候，我们为什么总是要构造一个这样的组合了），所以当期权价格回归到其内在价格的时候可以获利。