㈠ 期权敏感性指标delta，vega推导求助
第一题有公式吧，用excel sovler （尤其是第二问）或金融计算器算 第二题也好说，delta, gamma和vega都有回自己答的公式，用b-s那几个步骤算出N(d1),N'(d1)然后带入以上的公式。 组合投资那个翻译的应该有些问题，卖一个Call,买两个put。如果call和p。
㈡ 比特币期权风险指标的那些符号分别是什么意思
Theta是期权价值对期权到期时间的偏导数，用来衡量时间的变化对期权价格的影响，表 示时间每经过一天，期权价值会损失多少
㈢ zz 什么是期权的风险指标Delta
Delta是指期权的价格对于标的物价格的一阶导数(也就是标的物价格变动1单位，期权价格变动多少专)。Delta 敞口(Delta exposure)就是所持有属的期权没有被Hedge(不知道中文叫什么，对冲?)掉的Delta。例如，一个期权的投资组合的Delta是500，没有进行任何Delta Hedge，那这个投资组合的Delta exposure就是500。Delta敞口的变动有很多原因，可能是投资组合本身发生了变化，比如买入或者卖出了期权。另外就是Gamma导致的。Gamma是期权价格对于标的物价格的二阶导数(也就是标的物价格变动1单位，Delta变动多少)。如果一个投资组合的Gamma不为零，那么当标的物价格发生变化时，投资组合的Delta exposure也会发生变化。
㈣ a股指数期权怎么计算
你好！来富国环球为你源解答：
股票期权即交易双方关于未来买卖单只股票或交易型开放式指数基金(以下简称ETF)的权利达成的合约，包括个股期权(合约标的为单只股票)和ETF期权(合约标的为ETF)两类，是国际资本市场成熟的基础金融衍生产品。股票期权的合约标的目前限定为上证所上市的、满足一定选取条件的股票、交易所交易基金。在选取条件上，要求满足融资融券的合约标的范围。此外，还从最近6个月的波动幅度以及持股账户数等方面设定了相应指标。试点期间将从ETF期权开始，暂不包括个股期权。在资金投资门槛方面，《投资者适当性指引》明确，个人投资者申请开通期权交易时，证券市值与资金账户可用余额(不含融资融券的证券和资金)合计不低于50万元;普通机构投资者方面，其证券市值与资金账户可用余额(不含融资融券的证券和资金)则合计不低于100万元，净资产不低于100万元。根据布莱克·修斯的期权定价模型可以得到定价！
㈤ 什么是VIX恐慌指数
VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。
㈥ zz什么是期权的风险指标Vega
Vega值概述
期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、值、theta值、
vega值、rho值等
Vega（ν）：衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度，是用来衡量
期货价格的波动率的变化对期权价值的影响。
Vega，指期权费（P）变化与标的汇率波动性（Volatility）变化的敏感性。
公式为：Vega=期权价格变化/波动率的变化
Vega值的实际应用
如果某期权的Vega为0.15，若价格波动率上升（下降）1％，期权的价值将上升
（下降）0.15。若期货价格波动率为20％，期权理论价值为3.25，当波动率上升为
22％，期权理论价值为 3.55（3.25+2×0.15）；当波动率下为18％，期权理论价值为
2.95（3.25-2×0.15）。当价格波动率增加或减少时，期权的价值都会增加或减少因
此，看涨期权与看跌期权的Vega都是正数。期权多头部位的Vega都是正数, 期权空头的
Vega都是负数。
如果投资者的部位Vega值为正数，将会从价格波动率的上涨中获利，反之，则希望
价格波动率下降。对于Delta中性的部位，就可以不受期货价格的影响，而从价格波动
率的变化中寻找盈利机会。
对于外汇期权的买方而言，Vega值始终大于零，说明标的汇率波动性的增加将提高
外汇期权的价值；相反，对于外汇期权的卖方而言，其Vega值始终为负。同样，当外汇
期权处于平价状态时，Vega值最大；当期权处于较深的价内或者价外时，Vega值接近于
零。
㈦ zz什么是期权的风险指标Rho
期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等
Rho是指期权内价格对无风险容利率变化的敏感程度
Rho值是用以衡量利率转变对权证价值影响的指针。
市场为权证定价时，往往采用期货价，而非现货价。期货价包含现货价及持有成本。持有成本即标的证券在截至权证协议到期日前的总融资成本，而融资成本则主要受利率所影响。
公式如下： Rho=期权价格的变化／无风险利率的变化
一般来说，外汇期权买方的Rho是正的，随着无风险利率的增大，执行价格会下降，期权价值则会增加。在其它因素不变的前提下，距离到期日的时间越长，外汇期权的Rho就越大。 相对于影响期权价值的其它因素来说，期权价值对无风险利率变化的敏感程度比较小。因此，在市场的实际操作中，经常会忽略无风险利率变化对期权价格带来的影响。
㈧ 比特币期权风险指标里的delta主要是根据什么来判定的
在合约其他条件保持不变的情况下，看涨/看跌期权的delta均随着标的资产价格的升高 而升高（默认期权为买入方向）；
㈨ 期权 哪个指标好用
在对期抄权价格的影响因素进行定性分析的基础上，通过期权风险指标，在假定其他影响因素不变的情况下，可以量化单一因素对期权价格的动态影响。期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。对于期权交易者来说，了解这些指标，更容易掌握期权价格的变动，有助于衡量和管理部位风险。
Delta值：衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度
Gamma：衡量标的资产价格变动时，期权Delta值的变化幅度
Theta：衡量随着时间的消逝，期权价格的变化幅度
Vega：衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度
Rho：衡量利率变动时，期权价格的变化幅度
这是网络给出的指标，按其说法，都需要关注
㈩ 卖空指数期权是什么意思最好举个例子,谢谢!
这里来面有几个关键名词：
1.指数：说明源你在做股指期货交易
2.卖空：说明你预期股指将下跌，所以做卖空建仓操作，
如果指数下跌，你就可以再通过买空操作进行平
仓，从而获取差额利润。
3.期权：用定义解释是很难看懂的，捞干的说就是给你
买的期货再买一份保险。你要交一定金额的保险
费，如果你预期的价格走势正确，你就可以要求
履约按原价买空建仓，之后再平仓了解即可；
如果预期错误，你只要不履约就行了，你的损失
只是保险费。
例子就在名词解释当中，你再组织一下语言就可以了。