1. 什么是程序化交易
程序化交抄易是一种在袭计算机和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动交易。 一、交易模型与指标的区别 程序化模型，就是让客户把这些经验的总结写到模型里，或者说把交易者决策的过程和依据，用计算机语言描述出来固化下来，让电脑去有效执行。 二、程序化交易的优势 程序化交易，用的是人的思想，但是电脑去执行，电脑执行有2个好处： （1）首先执行得快，电脑下单比人操作快，同样的机会，电脑下单能抓住，人下单未必能抓住。 （2）有了程序化，一个人可以让10台电脑同时去执行自己的交易思想，一个人可以操作更多的账户，更多的资金。 也正是基于以上因素，机构大都采用用程序化交易，可以说程序化是机构的必备工具。也正是因为机构采用了程序化，才有了“散户赚钱是偶然的，机构赚钱是必然的”的结果。 三、模型检测
2. 我想问一种可以利用 规定的股票价差 和基金进签订协议后 可以实行程序化交易的方式！
是利用股指期货和ETF基金进行程序化操作套利。
这个国内早就有了，股指期货推出不久，就有一些券商、机构这样干了。
当时还没有与股指期货对应的沪深300ETF基金，于是他们利用上证180ETF基金、深证100ETF基金组合进行，现在有了沪深300ETF基金就更容易了。
这种交易方式其实是利用ETF基金的现货和期货、ETF指数和ETF个股价差进行多向无风险套利（实际是低风险，不可能完全无风险。）。
整个操作过程完全使用提前设定的程序完成，交易过程中基本不进行人为干预。因为扑捉交易套利时机，是以秒为单位的，同时还要进行大量的计算，人工根本无法胜任。
国内已有专门的机构研究这种盈利方式，开发专门的软件，券商处的软件好像都是外购他们的。国内已知的有几套已经使用的软件系统了，价格不是个人能承受的。不过，若是券商采购了这种软件，一般会让自己的大资金客户免费使用。当时他们宣传的是年无风险获利20%左右。
3. 在套利交易中，有计算机程序化交易，为什么还需要人工下单员
我不抄知道哪里需要人工下单员，至袭少我接触到的对于套利都是自动交易。大型对冲基金都是分两个部分，也就是计算机自动执行交易策略（算法交易）占大比重，另外小比重是交易员自行交易，所用策略也和计算机完全不同，拿我所在公司为例，10%的顶级交易员（基本都超过20年交易经验）每年绩效水平和计算机自动交易（占90%）绩效基本持平，这个问题深究起来很有意思，人类自然有人类的优点，当然弱点也是一样，那究竟是长期来看计算机更出众，还是交易员灵活执行策略更出众？别忘了，我们的计算机自动交易的策略是由超过60人的团队共同完成的，维护策略每天都在进行，所以不是说你开着EA，以后就再也不用管了。其实这个话题就和卡斯帕罗夫曾与IBM的计算机深蓝对决一样，我个人目前的想法是计算机从长期来看更胜于人类在执行交易策略上，对于交易来说我认为最重要的就是纪律、耐心以及不断进取，人类只有最后一条占优，而通过对计算机的不断更新改进可以弥补计算机最后那一条弱点，也就是计算机这三条优势超过人类。
4. 程序化交易的构成是根据均线和指标来的还是别的什么来的
程序化交易策略的应用领域十分广泛，几乎所有的交易策略中都可以找到其应用。目前国内比较常见的交易策略，大体可以分为五个方向：日内高频交易、趋势交易、套利交易、组合策略和其他策略。
1、日内高频交易
日内高频交易，顾名思义，就是在日内频繁地做T+0的交易，只要每次操作的盈利高出手续费，就执行平仓。每一笔盈亏都不多，但是每天的交易次数可能会非常频繁，达到成百上千次，累积的收益情况就会非常可观。同时，由于每一笔的亏损都有限，因此风险非常低。以大豆期货举例来说，单边手续费按6元计算，日内平仓不收费，价格每波动1点是10元，那么只要价格上涨1点就可以赢利平仓，相应的下跌1点也需要立刻止损。
日内高频交易的优点是风险小、盈利稳定，缺点是由于交易频繁而产生过高的手续费。
2、趋势交易
趋势交易根据交易的周期，可以分为日内的短趋势交易和隔夜的中长期趋势。我们主要介绍隔夜的趋势交易。趋势交易的一般使用技术分析作为判断的依据，常见的有均线系统，各种技术指标等。
在使用技术分析进行判断的时候，往往会出现某个指标对特定的品种效果非常好，但对其他品种效果一般，甚至由于不适合导致亏损。因此对于不同的品种，或者同一品种的不同时期，可能需要使用不同的模型，或者调整模型的参数才能获得比较理想的回报。
3、套利交易
套利交易是一种低风险、收益稳定的操作方式，是应用范围最广泛的程序化交易策略之一，国外大量的对冲基金都是用套利交易作为主要的交易方式。套利交易的种类多种多样，常见的有期现套利、跨期套利、跨品种套利和alpha套利等。
根据交易的类型，套利的风险也是不同的。以期现套利来说，属于指数套利，当期货和现货指数之间的价差过大时建立头寸，从而赚取无风险的收益。其他的套 利方式属于非指数套利，两个或者多个品种的价差走势存在一定的不确定性，因此存在一定的风险。根据NYSE的统计，所有的程序化交易中，只有3.5%的交 易是指数套利，而剩下的96.5%都是非指数套利。
4、组合策略
程序化交易的组合策略，就是对投资组合进行操作。当资金量巨大的时候，需要通过分散投资来降低非系统风险，也就是对投资组合进行管理。比如购买一篮子股票组合，或者在投资组合中使用多种交易策略。
程序化交易可以帮助投资者对投资组合中每一个交易品种或者策略都进行精细的管理和分析，从而降低交易风险，提高管理效率。
5、其他策略
除了上面介绍的四种策略之外，还有套期保值策略，使用权证对冲股票风险的对冲策略等。而股指期货的小合约以及期权上市之后，交易策略将会更加丰富。这里暂不逐一介绍。
5. 目前哪个程序化软件可以支持套利程序化历史回测
用程序化交易软件自动交易，你盯盘就好，不要干涉首先，要把这个交易策略写成程序
其次，用程序化交易软件（比如TB）进行历史回测，优化参数（警惕过度优化风险）并模拟运行
最后，你要有一套明确可量化的期货交易策略
然后
6. 如何实现期货程序化自动套利
比如说跨期套利，最简单写个价差程序，然后判断价差的波动方向买入或者卖出就行。
我做过类似的程序，不过做下来感觉效果不佳，主要是碰到换月的时候失真很大。另外不少品种的价差很小。
7. 做程序化交易的编程(TB/文华财经等)需要多长时间的代码经验
程序化交易是个很大的概念，里面门派不少，同时基于不同的交易系统，编程的东西也内完全不同。容
以我个人经历而言，我不是专门的编程人员，只是各种语言有点基础而已。我在文华、TB上做过开发，这些都不需要C、mfc这些，就能编写出一些可以实战的交易策略来。
对于一些更专业的需求，比如一些公司，不希望使用别人的平台，也有足够的财力去开发自己的系统，那个时候，会用到你说的这些开发系统知识。
不是很清楚你的技术背景，简单来说，做程序化交易，一般不需要很高的背景，当然有肯定会更好。
8. 如何利用ea程序化交易跨平台套利 理论逻辑是什么 怎么实现
理论上是个无风险的套利模型，实际应用在现在整个世界信息互联及技术程序自动化交易，就算市场上出现套利空间，而且你也有EA的情况下，当你EA计算出有套利空间等实际要进场的时候，套利空间也已经被跟你一样有自动化交易程序的精明套利者修正套利空间，就看谁的交易环境，程序及设备更好，套利效率更快。而且套利空间出现的时候市场流动量也是有限的，还有下单时价格会重复报价。亲测，差不多的正规平台一般都套不到利润，只能在模拟环境下及没有重复报价才能实现。
9. 貌似期货交易软件当中的套利功能好像只有程序化交易软件有这个功能是吧而且有套利这种功能
你好， 国内交易软件 恒生和易盛都有套利指令，
就拿易盛来说 ， 右上角有个组合行情，回你添加需要的答套利品种，就可以以套利单的指令报道交易所。保证金收单边，支持跨期套利和跨品种套利的。此外，上期所和中金所自动识别套利，收取单边
希望能帮上忙~望采纳哦~
10. 1.什么是程序化交易
程序化交易是来一种在计算机自和网络技术的支持下，瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可以将您的交易思路，通过文华提供的函数、语法及编辑平台，编写成交易模型，实现自动交易。 一、交易模型与指标的区别 程序化模型，就是让客户把这些经验的总结写到模型里，或者说把交易者决策的过程和依据，用计算机语言描述出来固化下来，让电脑去有效执行。 二、程序化交易的优势 程序化交易，用的是人的思想，但是电脑去执行，电脑执行有2个好处： （1）首先执行得快，电脑下单比人操作快，同样的机会，电脑下单能抓住，人下单未必能抓住。 （2）有了程序化，一个人可以让10台电脑同时去执行自己的交易思想，一个人可以操作更多的账户，更多的资金。 也正是基于以上因素，机构大都采用用程序化交易，可以说程序化是机构的必备工具。也正是因为机构采用了程序化，才有了“散户赚钱是偶然的，机构赚钱是必然的”的结果。 三、模型检测