bs指标原码

A. 什么是期权定价的BS公式

Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。

B-S-M定价公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
其中:
d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)
d2=d1-σ·√T
C—期权初始合理价格
X—期权执行价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率
σ—股票连续复利（对数）回报率的年度波动率（标准差）

N(d1)，N(d2）—正态分布变量的累积概率分布函数，在此应当说明两点：

第一，该模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年计息一次，而r要求为连续复利利率。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为：r=LN(1+r0)或r0=exp(r)-1例如r0=0.06，则r=LN(1+0.06)=0.0583，即100以583%的连续复利投资第二年将获106，该结果与直接用r0=0.06计算的答案一致。

第二，期权有效期T的相对数表示，即期权有效天数与一年365天的比值。如果期权有效期为100天，则T=100/365=0.274。

B. 一般的网站和中小型bs系统的源代码有多少行

要看使用的技术种类, 如果是 ruby用 ror做,需要写的代码可能非常少 (13行代码做电子商务网站...这是个极端例子) 如果用python用django(包括django的变种比如pinax)也可以用非常少的代码做出一个牛逼拉萨的网站和管理系统. php的话代码就比这些要多一点点, 如果是asp.net的话代码会更多(但是可以很多都是系统自动生成的), 用java的话如果j2ee,代码还会更多.... 当然怎么多也不如用C++直接实现cgi来的代码多.... 代码量关键看系统多复杂,还有你用的是什么技术.

C. bs指标怎么用

听讲BS指标用法是：出B信号时为买入，出S信号为卖出。
我嫌它出信号慢，早就不用了。
仅供参考，希望分析对你有帮助。顺祝马年投资顺利！

D. 求通达信指标，类似益盟操盘手的BS操盘主图指标，和选股预警指标。

{类似益盟操盘手的BS操盘主图指标---供参考}

买线:=EMA(C,2);

卖线:=EMA(SLOPE(C,21)*20+C,42);

BU:=CROSS(买线,卖线);

SEL:=CROSS(卖线,买线);

DRAWICON(BU,LOW*0.898,7);

DRAWICON(SEL,HIGH*1.038,8);

STICKLINE(买线>=卖线,LOW,HIGH,0,0),COLORRED;

STICKLINE(买线<卖线,LOW,HIGH,0,0),COLORFFFF00;

STICKLINE(买线>=卖线,CLOSE,OPEN,3,0),COLOR0000FF;

STICKLINE(买线<卖线,CLOSE,OPEN,3,0),COLORFFFF00;

指导线: EMA((EMA(CLOSE,4)+EMA(CLOSE,6)+EMA(CLOSE,12)+EMA(CLOSE,24))/4,2),LINETHICK1,COLORFFFFFF;

界: MA(CLOSE,27),LINETHICK1,COLOR00FFFF;

=====================

{选股}

买线:=EMA(C,2);
卖线:=EMA(SLOPE(C,21)*20+C,42);
买:cross(买线,卖线);

E. 操盘手BS点源代码谁有

这个东西是糊弄人的，而且这个指标不但滞后，还追涨杀跌。假如今天涨了它就会在昨天的K线显示B，反之今天跌了它就会在昨天的K线显示S，是个纯粹马后炮的指标

F. 求 操盘手 60 分钟BS点选股公式 50分

操盘手软件快速选出发B点的个股
a)第一步：自编当天发内买点的指标,系统功能－－容－公式管理－－－新建．
公式名称： B点 最下面的白框中输入： B点：cpx=1 确认
把该指标加到报价项目设置中：
我们以上A涨幅排名为例，在任意两个报价项目设置中间点右键，如涨跌幅和开盘在这两个报价项目中
间点右键－－－技术指标－－－自编－－－选中刚才编好的指标（B点）－－确认即可
用鼠标单击B点排序，凡是等于1的都是发出买入信号的股票．

G. Φ=BS 关于这个公式的问题

这个公式中的B S都是变化量，就要用到微积分的方法计算。

H. 益盟BS操盘公式原码，麻烦高手改一下能在通达信中使用，谢谢

"cpzb@cp"，这个DLL文件，通达信没有转不了

I. BS期权定价公式

Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型。
B-S-M定价公式
C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)
其中:
d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T)
d2=d1-σ·√T
C—期权初始合理价格
X—期权执行价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
r—连续复利计无风险利率
σ—股票连续复利（对数）回报率的年度波动率（标准差）
N(d1)，N(d2）—正态分布变量的累积概率分布函数，在此应当说明两点：
第一，该模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年计息一次，而r要求为连续复利利率。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为：r=LN(1+r0)或r0=exp(r)-1例如r0=0.06，则r=LN(1+0.06)=0.0583，即100以583%的连续复利投资第二年将获106，该结果与直接用r0=0.06计算的答案一致。
第二，期权有效期T的相对数表示，即期权有效天数与一年365天的比值。如果期权有效期为100天，则T=100/365=0.274。