沪深300对冲如何交易

㈠ 华泰沪深300etf如何套利

套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。
套利交易模式总结为4大类型，分别为：股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。
股指期货：
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利。
商品期货：
与股指期货对冲类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现套利、跨期对套利、跨市场套利和跨品种套利4种
统计：
有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种（股票或者期货等），再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价差（协整方程的残差）偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利了结即可。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指套利、融券对冲和外汇套利交易。

期权：
期权（Option）又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方；买方即权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限，因此在很多时候，利用期权来取代期货进行做空、套利交易，会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率

㈡ 沪深300指数分级基金中，其中三大套利机会中关于“对冲系统风险锁定折溢价套利收益”这点怎么理解

这是忽悠。正常情况下杠杆份额是溢价交易的，而且又不能做空，怎么锁定溢价？如果说的是分级份额配对后相对于母基金的折溢价，倒有可能利用指数期货、ETF融资融券工具进行套利，不过现在的沪深300分级流动性都不太好。

㈢ 怎样用期权做股指的对冲,举一个具体例子,总沪深300指数

2015年上交所上市第一个境内期权上证50ETF期权，五年来运行平稳有序、市场规模逐步增加，投资者参与积极理性，经济功能稳步发挥。

近期，上交所、深交所、中金所即将同时推出300期权产品，这是近5年来场内股票期权首次增加标的，股票期权市场也将由此进入发展新阶段。

那么，这三种期权产品各自有哪些主要不同呢？我们进行逐一分析：

本文共931字，预计阅读时间3分钟

1、标的不同。上交所沪深300ETF期权标的为华泰柏瑞沪深300ETF，代码为510300。深交所沪深300ETF期权标的为嘉实沪深300ETF，代码为159919。中金所300指数期权标的为沪深300指数，代码为000300。

2、合约单位不同。上交所、深交所300ETF期权对应的合约单位为10000份，即1张期权合约对应10000份300ETF份额，按12月2日收盘价，对应标的名义市值约为3.9万元。中金所300指数期权合约单位为每点人民币100元，按12月2日收盘价，1张期权合约对应标的名义市值为38.4万元。

因标的及合约单位不同，1张300指数期权平值合约的价格要大大高于的300ETF平值期权。

3、到期月份不同。沪深300ETF期权对应月份为4个，即当月、下月及随后两个季月，与现在50ETF期权月份一致。中金所300指数期权对应合约月份为6个，即当月、下两个月及随后三个季月，比沪深300ETF期权多出了2个月份。

4、交割方式不同。沪深300ETF期权交割方式为实物交割，行权时发生300ETF现货和现金之间的交割。中金所300指数期权为现金结算，不发生实物交割，扎差计算盈亏后，以现金结算方式交收。现金结算相比实物交割更为便利。

5、买卖类型不同。沪深300ETF期权多了备兑开仓、备兑平仓，可以在持有300ETF同时备兑开仓降低成本，偏好持有现货的投资者更适合沪深300ETF期权。300指数期权则没有备兑策略。

6、到期日不同。沪深300ETF期权到期日为每个月的第四个星期三。中金所300指数期权到期日为股指期货一致，为每个月的第三个星期五。到期日也即当月合约的最后交易日、行权日。

7、流动性不同。3个期权品种单日的未来交易量、交易金额肯定会存在差异，但目前均未上市还无法评估，投资者未来可以选择流动性较好品种进行交易。

更多细节对比，请查看下方表格：

附表：沪深300ETF期权、300指数情况差异对比表

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免责声明：本文内容仅供参考，不构成对所述证券买卖的意见。投资者不应以本文作为投资决策的唯一参考因素。市场有风险，投资须谨慎。

㈣ 广州沪深300股指期货的对冲机制是什么意思

我不想回应这个事是因为真的不重要02

㈤ 沪深300股指期货对冲怎样操盘手

郑州未来路股指期货配资，现场模拟体验

㈥ 【delta中性】李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数

最基础的知识没掌握肯定不行的04

㈦ 一手股指300与多少手期权对冲风险对等

题目指代不甚明确，所以以下答案的前提是：沪深300指数期货合约，沪深300股指回期权合约。

沪深答300指数期货的合约乘数是300
沪深300股指期权的合约乘数是100
所以1手沪深300指数期货合约与3手沪深300股指期权合约风险对冲。

㈧ 炒期货为什么可以先卖出呀，双向的，要是手里什么都没有，你卖什么呀

股指市场和不一样，它可以做多也可以做空，同样都可以赚钱。例如，老张6000点开仓买入一手期指0803合约多单，占用保证金6000点×300元/点×10%（保证金比率）=18万元，假设一周后该合约涨至6300点，老张此时将合约卖出平仓，盈亏情况为：（6300-6000）×300元/点=9万元。如果合约跌至5700点，老张卖出平仓合约进行止损，亏损为（5700-6000）×300元/点=-9万元。

合约的报价是以点数报价的，因此最小变动单位也以点数表示，而且报价也必须是交易所规定的最小变动单位的整数倍。从通行做法看，股指期货中的最小变动单位通常比现货指数的实际最小变动单位大。

沪深300指数期货合约的最小变动单位将是0.2个指数点，我们知道沪深300现货指数的最小变动单位是0.01点，期货合约的最小变动单位就是现货指数最小变动单位的20倍。规定每日涨跌幅可以有效防止市场恐慌和投机狂热，也可以限制单个交易日内太大的交易损失，减少违约事件的发生。涨跌幅通常以前一交易日的结算价为基准进行计算。当天的交易只允许在涨跌停板幅度内成交，这点股指期货同商品期货一样。不过股指期货的涨跌幅度一般比商品期货大，比如新加坡交易的日经指数期货涨跌幅为12.5％，韩国KOSPI200股指期货涨跌幅为10％。
期货投资需要技巧更需要经验的累计，看看学习一下别人的经验吧
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㈨ 中金所期货指数IF、IH、IC分别是什么英文单词的缩写

IF：IndexFuture，表示沪深300股指期货。

IH：I表示股指期货，H是“沪”的拼音第一个字母，表版示上证50股指期货。权

IC：I表示股指期货，C是China的第一个字母，表示中证500股指期货。

(9)沪深300对冲如何交易扩展阅读：

股指期货的主要作用：

1，规避投资风险

当投资者不看好股市,可以通过股指期货的套期保值功能在期货上做空,锁定股票的账面盈利,从而不必将所持股票抛出,造成股市恐慌性下跌

2，套利

所谓套利，就是利用股指期货和现货指数基差在交割日必然收敛归零的原理,当期货升水超过一定幅度时通过做空股指期货并同时买入股指期货标的指数成分股。

3，降低股市波动率

股指期货可以降低股市的日均振幅和月线平均振幅,抑制股市非理性波动,比如股指期货推出之前的五年里沪深300指数日均振幅为2.51%月线平均振幅为14.9%,推出之后的五年里日均振幅为1.95%月线平均振幅为10.7%。

4，丰富投资策略

股指期货等金融衍生品为投资者提供了风险对冲工具，可以丰富不同的投资策略，改变目前股市交易策略一致性的现状，为投资者提供多样化的财富管理工具，以实现长期稳定的收益目标。