Ⅰ 掉期交易应如何计算
掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。
在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例：
例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格：
Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。
考虑30-day的远期汇率情况，试用加法，远期汇率为1.7542／53，买卖差价为0.0011，大于即期外汇的买卖差价(O.0010)，可判定加法是对的；再试用减法，远期汇率为：1.7538／47，买卖差价为0.0009，小于即期外汇的买卖差价，判定减法是错的；同理可得出90-day的远期汇率也应采用加法，而对180—day的远期汇率，尝试的结果表明应采用减法。上述结果可重新表述如表1。
英镑汇价表
外汇交易类型 银行买价 银行卖价
即期 1.7540 USD 1.7550 USD
30-day 1.7542 USD 1.7553 USD
90-day 1.7568 USD 1.7580 USD
180-day 1.7510 USD 1.7530 USD
通过上例可以看出，当银行给出的掉期率斜线前边的点数低于斜线后边的点数时，应把掉期报价的点数加到即期汇率上，此时若是在直接标价法下，表现为远期外汇升水；若在间接标价法下则表现为远期外汇贴水。相反，当银行给出的掉期率斜线前边的点数高于斜线后边的点数，应把掉期报价点数从即期汇率中减掉，此时在直接标价法下,表现为远期外汇贴水，在间接标价法下则表现为远期外汇升水。
Ⅱ 中国银行远期结售汇及人民币与外币掉期业务交易报价是什么
（一） 各货币远期结售汇及人民币与外币掉期价格跟随市场价格实时波动回。
（二） 违约答和展期价格也跟随市场波动。
（三） 择期交易报价应按照择期区间内不利于客户的最差价格进行报价。择期提前违约视为固定期限交易，报价原则按固定期限交易报价。
（四） 总行报价分为系统报价和直接询价两种类型。
系统报价是指对于低于一定金额的交易，总行在系统中向分行发布双边报价，分行资金部门根据总行报价制订对客报价。
直接询价是指对于高于一定金额的交易，对客户报价前分行资金部门应向总行交易员进行电话询价，分行根据总行报价水平制定对客报价。
对于大额询价交易分行资金部门应及时告知总行交易是否成交，若未能及时确定成交，总行将不给予价格保留的保证。
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Ⅲ 根据GBP/USD汇率报价,若客户做卖即期/买3个月远期美元的掉期交易
①GBP/USD 3个月远期汇率1.6754/69 对客户有利的即期成交价为1.6773，远期成交价为1.6769
②USD/DEM 1个月远期汇率 1.6507/1.65165 USD/DEM 3个月远期汇率 1.6495/1.6505
对客户有利的1个月远期成交价为1.6507，3个月远期成交价为1.6505
Ⅳ 掉期率报价法是（）
掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例：
例3.3
2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格：
spot
1.7540/50；
30-day
2/3；
90-day
28/30；
180-day
40/20。
解：1、首先明确一个概念，掉期交易是“买和卖”或者“卖和买”某种货币的两笔交易（交割日不同），所以，掉期率报出来的点数（即买价掉期率/卖价掉期率）不同于一般意义上的“远期升贴水点数”，“买价掉期率”是报价方用“即期卖出这个货币的汇率”与“报价方远期买入这个货币的汇率”的差价；同样，“卖价掉期率”是报价方用“即期买入这个货币的汇率”与报价方远期卖出这个货币的汇率的差价。这意味着：用掉期率报价时，要用即期汇率去算远期汇率时，应该直接相加或交叉相减（点数是小/大点，为加；点数是大/小点，为减）。
2、所以，在这里：spot
1.7540/50
30-day
掉期率为
2/3
（2/3是小/大点，应该为加法）
即：报价方在即期用1.7550的汇率卖出英镑时，在远期用1.7542（即1.7540+0.0002）的汇率再买入英镑。
同样，报价方在即期用1.7540的汇率买入英镑时，在远期用1.7553（即1.7550+0.0003）的汇率再卖出英镑
3、同理，90-day的算法和30-day的算法一样，都是加法
4、但是，180-day的算法稍有些不同，因为这里的掉期率是：40/20，这是大/小点，应该为减法。
即：报价方在即期用1.7550的汇率卖出英镑时，在远期用1.7500（1.7540-0.0040）买入英镑。
报价方在即期用1.7540的汇率买入英镑时，在远期用1.7530（1.7550-0.0020）卖出英镑。
向左转|向右转
Ⅳ 掉期交易用的的汇率（知道买入价卖出价）实际中怎么计算
货币兑换业务中，银行存款外币账户一定是用中间价折算，银行存款人民币账户用银行买入价和卖出价，企业产生的一定是汇兑损失
本币折算外币，相当于银行卖出本币买入外币，因此用买入价
外币折算本币，相当于银行卖出外币买入本币，因此用卖出价
Ⅵ 外汇掉期业务怎么定价
外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
1、期对远期的掉期交易:
指买进或卖出两笔同种货币、不同交割期的远期外汇。这种远期对远期交易又有两种形式：一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天)；另一是买进较长交割期的远期外汇，卖出较短交割期的远期外汇。
2、汇龙网外汇掉期业务具体定价解说：
工行某客户为出口加工型企业，在2009年7月需支付4500万美元购买机器设备，同时预计其在2009年11月有一笔约4500万美元的出口收入。该企业当时人民币资金较充裕而美元资金紧张，为解决自身美元收入、支出的时间匹配问题，该客户于2009年7月1日与工行叙做了一笔人民币外汇掉期交易。交易方向为客户在近端换入4500万美元，同时在到期日2009年11月24日换出4500万美元。合约规定，根据即期汇率6.8330，客户在近端为换入美元需支付人民币307,485,000元；另外，根据当时工行5个月掉期报价51BP，客户可在到期日换回人民币（6.8330+0.0051）×45,000,000＝307,714,500元。
假设客户未与工行叙做此掉期交易，而采用交易日即期购汇、到期日即期结汇的方式实现其管理美元头寸的需求，则根据到期日当天的美元兑人民币汇率6.8276计算，客户可用4500万美元结汇307,242,000元。因此，该笔掉期交易在满足了客户自身本外币头寸调剂需求的基础上，为其创造了307,714,500－307,242,000＝47.25万元的汇兑收益
Ⅶ 怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价
就是表示升贴水率
如果即期汇率是USD/CNY(美元,人民币)= 7.0451/7.0455
一周 -4.0/1.0,表贴水
就是说一周后的远期汇率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445
============================
7.0451-0.0004/7.0455+0.0001=7.0447/7.0456
Ⅷ 掉期汇率问题，在下面的题中，是怎么看买入卖出汇率的（急）
3个月远期汇率￡1=US$1．5729／1．5742，对外汇交易的客户来讲，前者是卖出价，后者是买入价，两者有13个点的差价是外汇交易市场或银行柜台交易的管理费用。
本案例的主体虽然是银行，但在外汇交易中，他也是交易的客户之一，所以该银行在远期市场上买入外汇应采用3个月远期汇率的买入价，即1．5742，而不是1．5729