❶ 请高手编写一个通达信指标公式：5日均线走平
COUNT(REF(MA(C,5),1)<REF(MA(C,5),2) AND MA(C,5)>REF(MA(C,5),1),5)>0;
还有楼主肯定是知道5日均线的意思的，请回答的时候态度好回一点，耐心一点。答
❷ 金瑞鼎盛的量化交易使用的多因子量化模型是什么
通过计算机系统，筛选出符合模型的股票和买卖点。基本原理是采用一系列内的因子作为选股标容准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。
举一个简单的例子：如果有一批人参加马拉松，想要知道哪些人会跑到平均成绩之上，只需在跑前做一个身体测试即可。那些健康指标（因子）靠前的运动员，获得超越平均成绩的可能性较大！
❸ 向通达信高手求助，指数贡献度
指数贡献度，指影响大盘指数涨跌的衡量标准，其将个股和大盘的相互影响关系以量化的方式表现出来，拉抬指数为正，打压指数为负。
指数贡献度分析方法：
1 、涨幅榜所列股票，并不一定就是贡献指数最大的股票。
2 、指数贡献度越大，说明该股对今天指数影响较大。
3 、金额构成是考察个股贡献指数时消耗的成交金额，如果指数贡献大，但金额构成小，说明是机构技巧性拉抬或打压。
4 、效益比越大的股票，越可能成为机构拉抬、打压的对象。
5 、当某一类股票指数指数贡献度绝对值偏大时，说明该类股票已成市场热点。
6 、一段时期某支股票指数贡献度明显偏大，说明这段时期该股是大盘的风向标。
很多时候我们会体会到赚了指数赔了钱。
那就是资金拉指标股，指数上去了，而我们的个人股票却不涨还有的下跌。
❹ 量化投资与通达信系统公式是不是一回事儿
量化投资就是借助现代统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能内够带来超额收益的多种“容大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。量化投资属主动投资范畴，本质是定性投资的数量化实践，理论基础均为市场的非有效性或弱有效性。 量化投资涵盖的面比较多，这里无法一一阐述。你可以通过网络对量化投资做一个了解。
量化投资与通达信系统根本是不同的。
不要期望软件系统的公式可以做到。
❺ 通达信的指标写发
DIF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIF,9);
MACD:=(DIF-DEA)*2;
忽略以上公式。你这个要求编写到时没有问题，问题是通达信没有分笔行情，回给你公式，你在通达信软答件上无法使用。最后你还会说，公式不对。 如果你使用大智慧软件，就可以完全显示。好了，有需要点下面我的名字。 最后点点下面的采纳吧。
❻ 如何看待量化交易的回测
美股研究社指出：不同风格的策略对于回测的要求是不同的，比如对于多因子选股专或者趋势策略等，需要注意属的几点是：
1. 区分好样本内数据和样本外数据，这个和机器学习很类似，样本内数据用于训练，样本外数据用于校验。这样做的目的是为了避免过拟合陷阱。
2. 收益的分布，看看你回测后所有交易的收益分布，看看你的收益来源是少数的几次大的收益还是来源多次的小的收益。来源于大的收益，你的收益波动性就很大，实盘往往会达不到你的效果。
3. 参数的稳定性。如果你某个参数过敏感，随便调整下就对收益影响很大，那你实盘的情况和模拟盘也有很大可能会有出入。
这类策略严格来说，避免了一些常见的坑，还是比较容易做到回测和实盘类似的。
京东量化最新推出了一些通达信的技术指标还不错，你们可以去看一下，应该能学到好多东西。
❼ 量化选股策略是什么多因子模型是什么
量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合，期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为，研究表明，板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置，这也是机构投资者最普遍采用的策略。此外，周期性股票在扩张性货币政策时期表现较好，而在紧缩环境下则支持非周期性行业。行业收益差在扩张性政策和紧缩性政策下具有显著的差异。
多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。多因子模型相对来说比较稳定，因为在不同市场条件下，总有一些因子会发挥作用。