已知倫敦外匯市場

❶ 某日倫敦外匯市場中間價1英鎊=2.0174美元，1年期遠期升水為6.55美分，一年期英鎊利率2.7%

遠期貼水意味著遠期匯率上升。因此，1年後的遠期匯率為1英鎊＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。版

遠期升水和遠期貼水

遠期升水是權指一種貨幣的遠期匯率高於即期匯率。

遠期貼水是指遠期匯率低於即期匯率。

如是遠期升水和遠期貼水相等則稱為遠期平價。

遠期交易價格、即期交易價格和升貼水的關系：

遠期交易價格＝即期交易價格＋升水（或「－」貼水）

(1)已知倫敦外匯市場擴展閱讀：

遠期匯率是以即期匯率為基礎的，即用即期匯率的「升水」、「貼水」、「平價」來表示。一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。

遠期貼水的情形

一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。

1、在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數，即為遠期匯率。

2、在間接標價法的情況下，正好相反，遠期匯率如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數，即為遠期匯率。

❷ 3、已知倫敦市場利率為8.5%，紐約市場利率為6%，倫敦外匯市場美元即期匯率為GBP1=USD1.5370。

根據利率平價理論，即期利率高的貨遠期貼水（貶值），該例中英鎊利率高，遠期貶值，貶值率與利差一致，遠期匯率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274，遠期美元貼水96點。即為：（1.5370-1.5274）*10000

❸ 一道三角套匯計算題，感覺答案有點問題，已知紐約、巴黎、倫敦三地外匯市場行市如下：

答案一：「1）5.0125×1／8.5325×1.7220＝1.0116 可以套匯」前面兩個為什麼取中間價？
5.0100*1/8.5300*1.7200=1.0102

不等於1,有利可圖,又該數據大於1,需要用順套的方式,即從第一個市場開始(紐約市場開始)是買入。套.注意:如果乘出來的數據小於1,則要在最後另一市場開始，就是賣出價了。

❹ 某日倫敦外匯市場報價為即期GBP/USD=1.6075/85,三個月30/20,十二個月20/50.求三個月、十二個月的遠期匯率

遠期利率為：
3個月 (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12個月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
計算遠期匯率原理：
遠期匯水：遠期點數前小後大，則遠期匯率升水，那麼 遠期匯率=即期匯率+遠期匯水
遠期匯水：遠期點數前大後小，則遠期匯率貼水，那麼 遠期匯率=即期匯率-遠期匯水

遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
升水(Premium):在貨幣市場中，升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。與貼水（Discount）相對稱。即當「被報價幣利率」小於「報價幣利率」時的情況。此時Swap Point為正數。這種情況下，換匯匯率點數排列方式為左小右大。
貼水（Discount）是升水的對稱。遠期合同中本幣資產以遠期匯率計算的金額小於外幣性負債以即期匯率計算的金額的差額。即：當「被報價幣利率」大於「報價幣利率」時的現象,即換匯點數小於零。換匯點數(Swap Point)排列方式為左大右小。

❺ 已知紐約、巴黎、倫敦三地外匯市場的匯率分別為:紐約外匯市場USD1=FRF1.5100

明確抄的告訴你，現在全球一體化襲的經濟環境下，紐約、巴黎、倫敦三地的報價是一樣的，如果你在套匯，選擇一個地方就可以了，由於現在市場報價太透明了，還有交易成本，假如你沒有大資金，套不了什麼匯的，假如你有大資金，去博那麼一丁點的小利，也沒意思，不如直接存錢銀行也是一樣！

❻ 已知倫敦外匯市場 即期匯率為 GBP=USD1.5800/1.5820 3個月遠期為 70/90 問：美元的3個月遠期的匯率為多少

你這是升水的，即期匯率加上對應遠期就行了。70/90單位是BP，簡稱加點，就是1.5870/15910

❼ 已知紐約、蘇黎世（Zurich）和倫敦三地外匯市場行市如下：

由於客戶手中持有美元，實盤交易的套利只有兩種形式：
1、客戶買入英鎊，回將英鎊兌換成瑞郎，答再將瑞郎換回美元。
2、客戶買入瑞郎，將瑞郎兌換成英鎊，再將英鎊換成美元。
第一種交易：
客戶買入英鎊採用的匯率是2.0050，客戶用英鎊換瑞郎的匯率是3.7790，客戶用瑞郎換美元的匯率是1.9110。
100萬美元=100/2.0050=49.875312萬英鎊；49.875312萬英鎊=49.875312*3.7790=188.4788瑞郎；188.4788瑞郎=188.4788/1.9110=98.62836美元。
無套利空間
第二種交易：
客戶買入瑞郎採用的匯率是1.91，客戶用瑞郎換英鎊的匯率是3.7800，客戶用英鎊換美元的匯率是2.0040。
100萬美元=100*1.91=191萬瑞郎；191萬瑞郎=191/3.78=50.5291萬英鎊；50.5291萬英鎊=50.5291*2.004=101.260317萬美元
第二種方式，客戶可套利12603.17美元

❽ . 計算題 已知:倫敦外匯市場GBP/USD:1.5464—1.5474。 (1)這是什麼標價法

間接標價法，用本幣表示外幣屬於直接標價法，這里是美元表示英鎊，對於英鎊屬於間接標價法。

❾ 已知英鎊的年利率為7.2%，美元的年利率為5%，倫敦外匯市場即期匯率為GBP1=USD1.8950/1.8970。

根據利率平價理論，英鎊將貶值而美元將升值。因為1USD即期可以換得1/1.8970=0.5271GBP根據英鎊利率三個月後將將變為0.5271×(1+0.072/4)=0.5366GBP，而在美國1USD三個月的投資收益僅為1×(1+0.05/4)=1.0125USD，所以英鎊的遠期匯率為1.0125/0.5366=1.8869。另一邊，1GBP即期可換得1×1.8950USD，由美元利率三個月後為1.8950×(1+0.05/4)=1.9187USD，而在英國1GBP三個月投資收益為1×(1+0.072/4)=1.018GBP，所以另一邊的遠期匯率為1.9187/1.018=1.8848。

❿ 已知紐約、蘇黎世、倫敦三地外匯市場行市如下： 紐約外匯市場：USD1＝SF1.9100／1.9110

將三個市場統一為間接標價法
紐約 ：USD1＝CHF 1.9105
蘇黎世：CHF1=GBP 0.1323
倫敦： GBP1＝USD 2.0045，上述三者相乘=0.51≠1，所以可以進行套匯
，所以套匯路線為----紐約--蘇黎世----倫敦
獲利=（1000000X1.9100/ 3..7800X2.00401--1000000=12603美元