外匯三角突破

1. 套匯的三角套匯

三角套匯是指利用三個外匯市場上外匯的差價，在三個外匯市場同時進行賤買貴賣，以賺取利潤的活動。三角套匯又叫間接套匯。
設：倫敦外匯市場上￡1=$2
巴黎外匯市場上￡1=Fr10
紐約外匯市場上$1=Fr5
在這種情況下，如果不考慮買賣外匯的手續費，某套匯者在倫敦以100英鎊買200美元，同時在紐約外匯市場用200美元買1000 法國法郎，在巴黎外匯市場以1000 法郎再買100 英鎊。交易結束，套匯者拿出100 英鎊收回100英鎊，一個便士沒有增加而且還白花電報費和手續費。
這個例子說明三角套匯值不值得進行，不像兩角套匯那樣分明。首先要看，上面涉及到的英鎊、美元、法郎這三種貨幣之間的交叉匯率與公開匯率是否一致。交叉匯率也稱套算匯率，兩種貨幣之間的匯率是通過二者各自與第三國貨幣間的匯率間接計算出來的。根據上面的情況，在倫敦外匯市場上，￡1=$2，在巴黎外匯市場上￡1=Fr10，由此可得$2=Fr10，$1=Fr5。
這$1=Fr5 是利用英鎊與美元的公開匯率、英鎊與法郎的公開匯率套算出來的。這個套算匯率與公開匯率$1=Fr5 完全一致。同樣，根據美元與法郎的匯率，美元與英鎊的匯率也能算出英鎊與法郎之間的套算匯率與公開匯率完全一致。由此可以得出結論，如果套算匯率與公開匯率完全一致，就不存在三角套匯的條件，不能進行三角套匯。只有套算匯率與公開匯率不一致的情況下，才可以進行三角套匯。比如說：
在倫敦外匯市場上￡1=$2
在巴黎外匯市場上￡1=Fr10
在紐約外匯市場上$1=Fr6
根據倫敦和巴黎外匯市場上英鎊與美元的匯率，英鎊與法郎的匯率，套算出的美元與法郎的套算匯率為$1=Fr5，而美元與法郎的公開匯率為$1=Fr6。可見套算匯率與公開匯率不一致，為從事三角套匯提供了條件。套匯者在倫敦花100 英鎊買200美元，同時在紐約外匯市場上用200 美元買1200法郎，在巴黎外匯市場上用1200 法郎買120 英鎊。套匯者拿出100 英鎊，收回120 英鎊，三角套匯利潤為20 英鎊。
三角套匯對外匯市場所起的作用與兩角套匯的作用一樣。當美元與法郎的公開的匯率與交叉匯率不一致，公開匯率高於交叉匯率，套匯者就會增加美元的供給，高價賣出美元買法郎。美元的供給增加，美元的價格逐漸下跌，法郎的美元價格逐漸上升，最終美元的價格降到1 美元=5法郎，使交叉匯率與公開匯率一致，消除了三角套匯的條件。所以三角套匯也能調節三個不同的外匯市場的供求關系，使外匯市場運行的更有效率。

2. 有誰知道如何計算外匯中的三角套利套利公式是什麼(將套利公式和原理解釋得越清楚獎勵分數越高)

在探討這個三角套匯時我們先引入一個概念:交叉匯率,它指的是一種非美元貨幣表示另一種非美元貨幣的價格.因為現在國際上通常用美元來表示其他貨幣價格.例如某個市場上美元/日元=120,美圓/港幣=7.80.假定某個市場交叉匯率港幣/日圓=16(因為許多時候不同市場上的交叉匯率是不同的(有時同一市場上的交叉匯率與理論上的交叉匯率也不太吻合),正因為這樣才存在著三角套利可能性)在上面這種情況下我們可以進行以下操作進行三角套利:假設你有1000美圓,如果你先把美圓兌換成港幣1000*7.80=7800,再通過交叉匯率兌換成日圓7800*16=124800.你得到的是124800日圓, 但如果你把美圓直接兌換日圓你只能得到1000*120=120000.這就是所謂的三角套利,這樣你可以賺到4800日圓.下面是三角套利操作步驟: 1.用1000美圓購買7800港幣2.按照交叉匯率用7800港幣購買124800日圓3.用124800購進美圓1040美圓4.不斷重復這樣的操作.而獲取利潤其實這種操作經常被跨國企業所利用,假設美國的某個企業要投資日本1000萬美圓,那它可能就會利用這種方式進行.當然任何跨國資本流動操作手法都是組合性和多渠道.因為任何套利活動都存在很大風險.

3. 難以理解：外匯K線圖中有很多非常完美的形態，典型的像等腰三角形……

當然不是可以做出來了形態的形成是與平台,高點,低點的阻力都是密不可分的,當匯價第一次形成一個頭部時,下探到一定位置,受支撐又形成了一個底部,此時一般最穩健的操作方法是以觀望頭部支撐,底部支撐是否有所突破,若有突破追漲,殺跌是最好操作的方法,股票,期貨,外匯都是是K線主要多想,多去操作

4. 外匯市場上15分鍾的收縮三角形可以判斷趨勢反轉嗎

不能。收縮只是動能減少。突破三角形區間再追或者突破回踩再追都可以。

5. 外匯對沖套利交易策略 三角套利

理論上是個無風險的套利模型，實際應用在現在整個世界信息互聯及內技術程序自動化交容易，就算市場上出現套利空間，而且你也有EA的情況下，當你EA計算出有套利空間等實際要進場的時候，套利空間也已經被跟你一樣有自動化交易程序的精明套利者修正套利空間，就看誰的交易環境，程序及設備更好，套利效率更快。而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的，還有下單時價格會重復報價。親測，差不多的正規平台一般都套不到利潤，只能在模擬環境下及沒有重復報價才能實現。

6. 外匯三角套利是否有用

個人看法，只說三角無風險套利
三個品種兩兩之間的匯率有個價格叫現回價，是介於實際市場報答出的可以成交的買價和賣價之間的一個價格，不一定是中值。如果拿這三個品種中兩個相乘或相除，可以得出一個和第三個品種現價相近的值，這個相近的值和第三個品種的現價有差值，假設可以以現價成交，那麼既然有差值，肯定可以掙錢，只要相應的做多做空就好。
但是呢，交易商他要賺錢，會有點差，就是可成交報價和現價有差距，而且這個差距一直是不利於你的，一直在提高你的成本，如果三角套利，每個品種都要交一次手續費，標准手情況下，手續費一般在保證金的2%-3%或更高。
好，假設在上面成本很高的情況下還有利潤空間
第三個問題來了，很多人對於外匯的合約標准不清晰，既然是套利，我所理解的套利一般是相同的一個東西，你從a那買便宜，賣到b那貴，合約幾乎同時簽訂，而外匯這東西，記得不是很清楚，usd開頭的合約1標准手代表10w美元的合約價值，其他合約不同開頭的1標准手都有不同合約價值。所以套利的時候，量的控制要提前預算好，不然在a那買了2噸，b只要1噸，你這剩下的一噸就要承擔風險了，就不算無風險套利了。

7. 什麼是外匯三角形形態

三角形態有三種，對稱三角、上升三角和下降三角。

下行趨勢中的對稱三角

此時多頭無力抬高匯價，而空頭卻奮力壓低回家挨。通常會由匯價產生下方突破而終結三角形，就如圖中那樣。

總體上，三角形態明顯易辨，並能提供可觀的風險回報比。交易者們馬上能明白匯價將有大動向，也有了清晰的設置止盈、止損的思路。

8. 外匯套利一個小時能盈利3-8倍嗎

外匯套利1小時盈利5％以上，是騙人的。這是微信騙局，最近出現很多陌生人加人，說發現外匯套利，我們的程序員攻破了平台漏洞等等。

外匯套利計算：

1、即期匯率為GBP／EUR＝1．5005／30即1英鎊＝1．5005－1．5030；當3個月遠期匯水數50／30時，3個月之後的英鎊與歐元之間的遠期匯率為1英鎊＝1．4955－1．5000歐元。

2、當用100萬歐元投資英國貨幣市場時，3個月後的收益為（10000001．5030）（4．25％／4）＝7069英鎊，為歐元為7069＊1．4955＝10572歐元。

3、當用100萬歐元投資歐洲貨幣市場時，3個月後的收益為1000000＊（3．45％／4）－8625歐元。由此可見投資於英國貨幣市場的收益高於投資於歐洲貨幣市場的收益。

PS：在2中進行歐元和英鎊之間的兌換時匯率採取都是對投資者不利的匯率水平，之所以這樣是因為投資者無論把歐元兌換成英鎊進行投資，還是投資完後再英鎊兌換成歐元到銀行兌換，投資者是資金需求方，銀行等於是把資金賣給你，這樣賣出的資金價格當然是有利於銀行的。

(8)外匯三角突破擴展閱讀：

外匯對沖套利交易策略三角套利：

理論上是個無風險的套利模型，應用在現在整個世界信息互聯術程序自動化交易，就算市場上出現套利，而且也有EA的情況下，當EA計算出有套利空間等實際要進場的時候，套利空間也已經被有自動化交易程序的精明套利者修正套利空間，就看誰的交易環境，程序及設備更好，套利效率更快。

而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的，還有下單時價格會重復報價。親測，差不多的正規平台一般都套不到利潤，只能在模擬環境下及沒有重價才能實現。

9. 三角套匯的計算誰會啊 謝謝啦

是這樣的，先要把標價法統一了，把3個地方的標價法都轉換成直接或者間接標價法。比如咱們現在都轉換成直接標價法。
紐約外匯市場1英鎊=1.2309美元。
倫敦外匯市場1港幣=11.9900/11.7800英鎊
香港外匯市場1美元=8.2364/8.2540港幣
然後讓等號後面的數字相乘如果不等於一說明有套匯的機會。
1.2309*11.9900/11.7800*8.2364/8.2540=1.25
所以答案不等於一，存在套匯的機會。
套匯部分的計算就和這位仁兄說的一樣，如果你再不理解，還可以給你繼續解釋
先用1英磅到倫敦市場買11.78港幣
再用這11.78港幣到香港，就可以買1.43美元了（11.78*1/8.2364=1.43）
最後拿1.43回到紐約可以買到1.161英鎊（1.43*1/1.2309=1.161）
這樣，從中不是賺了0.161英鎊了么

10. 外匯三角套利策略在MT4上怎麼實現存在三角套利的外匯EA嗎

理論上是個抄無風險的套利模型，實襲際應用在現在整個世界信息互聯及技術程序自動化交易，就算市場上出現套利空間，而且你也有EA的情況下，當你EA計算出有套利空間等實際要進場的時候，套利空間也已經被跟你一樣有自動化交易程序的精明套利者修正套利空間，就看誰的交易環境，程序及設備更好，套利效率更快。而且套利空間出現的時候市場流動量也是有限的，還有下單時價格會重復報價。親測，差不多的正規平台一般都套不到利潤，只能在模擬環境下及沒有重復報價才能實現。