1. 、考慮股票A、B兩個（超額收益）指數模型回歸結果：
a B 橫截距更大
b A 回歸系數高 1.2>0.8
c A 可決系數高 R2A=0.576 > R2B
d A 阿爾法值大於0 因為1%>0
e -1.2% =rf-1.2rf=6%-1.2*6%
老大，你要求真多，我先都已經在後面大概寫了原因了...
2. 股票中b是什麼意思
你的提問太寬泛了，如果是指標圖上出現，紅色"b"是"buy" 買 的縮寫。
3. capm金融數學一題；假設對股票a,b的指數模型是根據以下結果按照超額收益估算的，Ra=0.03+0.7Rm+Ea；
它們表示的意思忘記了，呵呵
4. 股票的預測模型有哪些
Miller and Modigliani(1961)四個定價模式
1.凈現金流量折現法
2.投資機會折現法
3.股利折現法
4.盈餘折現法
市場實務（回本益比、市價答凈值比等）倍數還原法
自由現金流量法(Free Cash Flow Method)
市場效率假說
CAPM模型與APT模型等
你是指上述之評價模式嗎
5. 求：利用股票估價模型，計算A、B公司股票價值
股票估價與債券估價具有不同的特點。
債券有確定的未來收入現金流。這些現金流包括: 票
息收入和本金收入。無論票息收入還是本金都有確定發生
的時間和大小。因此債券的估價可以完全遵循折現現金流
法。
一般來講, 股票收入也包括兩部分: 股利收入和出售
時的售價。因此, 理論上股票估價也可以採用折現現金流
法, 即求一系列的股利和將來出售股票時售價的現值。
但是, 股利和將來出售股票時的售價都是不確定的,
也是很難估計的。因此, 股票估價很難用折現現金流法來
完成。事實上, 目前理論上還沒有一個准確估計股票價值
的模型問世。
不過, 在對股利做出一些假設的前提下, 我們仍然可
以遵循折現現金流法的思想去嘗試股票價值的估計。
本文在MATLAB 編程環境中建立了股票估價的兩階段和三階段模型, 並用具體的實例驗證了模型的正
確性和廣泛適應性; 最後, 使用兩階段模型進行了股票價值對初始股利、所要求的最低回報率、高速增長期以及股利
增長率的敏感性分析, 得出了股票價值對最低回報率和股利增長率最為敏感的結論。這些分析對投資決策具有一定
的參考價值。
具體模型參考：www.xxpie.cn
6. 股票里b-b是什麼意思啊
您好
B是Buy,買入的意思，而您說的股票里b-b應該是重復買入的意思，一般是股票公式裡面的一回個短句，答使用起來的人比較少，因為股票公式和股票模型是操盤手使用的比較多，一般人使用的比較少，我是理財師我的回答您可以放心，希望您採納。
7. 怎麼做股票模型
我也曾今也想到過這個問題。但是，告訴你一個不幸的消息，股票不可以用模型制內作，我以容前試過用指數模型和高斯分布做過，但後來去給一個博士談到這個問題的時候。最終達成一致共識，股票不能建立模型。只能在股票和其他衍生工具之間建立交易模型，例如capm，b-s模型。如果是老師布置的作業，你就給她說，不能建立模型。
8. B-S模型的應用
1、一般情況是：市場上有期權的報價、已經知道標的物（如股票、債券等）的現價、知道該期權的到期日、該期權的執行價格、無風險利率，然後按照B-S模型，我們可以求出波動率（即隱含波動率）。
2、如果你相信實際的波動率（或者預期的波動率）與隱含波動率不同，就可能存在定價錯誤，導致套利機會的出現。
3、套利方法就是根據delta套期方法（看漲期權ΔC= N（d1）ΔS），構建投資組合。如果實際的波動率高於隱含的波動率，期權的價格就是低估了。所以該組合要買入看漲期權，賣出股票，比例是N（d1）份股票對應1份期權。
4、因為股票價格的變化導致組合價值本身的變化為0（這樣可以避免系統風險。學習了APT，應該明白為什麼存在套利機會的時候，我們為什麼總是要構造一個這樣的組合了），所以當期權價格回歸到其內在價格的時候可以獲利。