這個世界上就是一個外匯期貨，實際上就是一個奇怪的問題
⑵ 外匯市場業務練習題
先用100萬英鎊買進美元 100 * 1.8546/1.8536 = 100.05395
存入銀行一年後可獲得美元 100.05395 * (1+6%) = 106.05719
兌換成英鎊 106.05719 * 1.8566/1.8596 = 105.88609
若不進行套利 一年後可得專獲得英鎊 100 * (1+4%) = 104
所以以屬100萬英鎊進行套利可獲利 105.88609 - 104 = 1.88609 (萬英鎊)
⑶ 外匯習題一道，求大神解釋
The computer screen in a foreign exchange trading room shows the following:
外匯交易廳的電腦上顯示下列信息：
Currency Spot 1-month 3-month 6-month
貨幣種類 即期交易(現貨價) 1個月遠期交易(期貨價) 3個月 6個月
Mexican peso 墨西哥比索
South African rand 南非蘭特
Pound Sterling 英鎊
a. What are the outright bid and ask quotations
現貨買價和賣價分別是多少？
low price price is outright bid quotation,high spot is outright ask quotation. i.e SFR outright ask price is 6.1300 and outright bid price is 6.1200
高價是買價，低價是賣價，例如：SFR的現鈔買入價是6.1200 現鈔賣出價是6.1300
b.As a customer, you want to buy Mexican peso three-month forward with pound sterling. what is your effective exchange rate?
作為客戶，你想用英鎊購買3個月遠期墨西哥比索，實際匯率是多少？
這個我不會算，可能是用英鎊現貨買價×比索3月期價的賣價 ：1.6320*9.3210
⑷ 請高手幫忙解答幾道_外匯交易_相關的習題，非常感謝！！！
1.設2年期USD/HKD匯率為R2和R1,根據利率平價理論,則有
1/7.8030*(1+10%*2)*R2=1+7%*2
R2=(1+7%*2)*7.8030/(1+10%*2)=7.4129
7.8020*(1+7%*2)/R1=(1+10%*2)
R1=7.8020*(1+7%*2)/(1+10%*2)=7.4119
2年期的USD/HKD的匯率為:7.4119/29
2.遠期掉期買入價=7.8000*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.83852
遠期掉期賣出價=7.8050*(1+7%/4)/(1+5%/4)=7.84354
3. DEM/ HKD=(7.8085/1.8428)/(7.8095/1.8421)=4.2373/95
以德國馬克購買港幣，即德國馬克買入價為4.2373
4. GBP/ AUD=(1.6125/0.7130)/(1.6135/0.7120)=2.2616/62
以英鎊買入澳大利亞元,即銀行英鎊賣出價,為2.2662
5. GBP/ CHF=(1.6125*1.5080)/(1.6135*1.5090)=2.4317/48
出售100萬英鎊,可獲得1000000*2.4317=2431700瑞士法郎
⑸ 外匯交易實務練習題
1.美元與人民幣頭寸都已軋平。2.美元與人民幣在現金流量上並未軋平，存在匯率風險。3.銀行可通過掉期交易，對即期對三個月遠期進行外匯交易，即賣出200萬美元。
⑹ 遠期外匯習題求解
遠期外匯綜合協議，在未來3個月按約定匯率買入歐元100萬，再一年後按約版定匯率賣出權。3個月的時候買入100萬歐元，花費136.6萬美元，其現值為136.52萬美元。100萬歐元在一年後為100.551萬歐元，按約定匯率1.3451賣出為135.251萬美元，135.251萬美元這算成現值為134.4253萬美元。最後134.4253-136.52就是ERA的價值 答案B
本文來自: 人大經濟論壇 金融工程（數量金融）與金融衍生品 版，詳細出處參考： http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3034985&page=1&fromuid=5456679
⑺ 外匯 即期、掉期交易習題 求准確答案。。
即期用較大那個匯率，也就是6.2840
遠期匯率的報價方式我有點不太確定，一般回是報遠期點（答fwd points），但你牌價又寫的是遠期匯率（outright）做為題目的話，我個人會按匯率處理。所以3個月遠期匯率用較小的那個，也就是6.2860。