人民幣外匯掉期交易

Ⅰ 中行個人客戶人民幣與外幣掉期業務范圍是什麼

個人客戶人民幣與外幣掉期業務的范圍：
1、經常項目下，凡符合《結匯、售匯及付匯管理規定》中可辦理結售匯的外匯收支，均可辦理人民幣與外幣掉期業務。同時，客戶在人民幣與外幣掉期業務履約交割時，需提供所要求的全部有效憑證。
2、資本項目下適用於如下方面：
（1）償還中國銀行自身的外匯貸款；
（2）償還經外管局登記的境外直接投資外匯收入；
（3）經外管局登記的境外直接投資外匯收入；
（4）經外管局登記的外商投資企業外匯資本金收入；
（5）經外管局登記的境內機構境外上市的外匯收入；
（6）經外管局批準的其他外匯收入。
3、辦理經常項目和資本項目下收支業務的人民幣與外幣掉期業務，您應提供符合外匯管理規定的上述收支業務的有效憑證。您已存入經常項下外匯賬戶（不包括「待核查賬戶」，「待核查賬戶」待外管局賬戶改革明確後另行規定）的資金可辦理掉期業務，到期履約換回的外匯可以存入經常項下外匯賬戶。用於辦理掉期業務的經常項下外匯賬戶的資金如有具體的支出目的和用途，您應提供相應的有效憑證。
4、您近端買入外匯賣出人民幣的掉期交易，不需提供背景資料。

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Ⅱ 跪求：外匯掉期交易實例

甲出口企業收到國外進口商支付的出口貨款500萬美元該，企業需要將貨款結匯成人民幣用於國內支出，但同時該企業需要進口原材料並將於3個月之後支付500萬美元的貨款。

此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務：即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣買入500萬美元。通過上述的交易，該企業可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。

外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。

掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。

(2)人民幣外匯掉期交易擴展閱讀

掉期外匯交易明顯地具有下述特點：

1、一種貨幣在被買入的同時即被賣出，或者是一個相反的操作；

2、買賣的貨幣幣種、金額都一致；

3、買與賣的交收時間不同。正因為如此，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構，故名「掉期」。

掉期交易只做一筆交易，不必做兩筆，交易成本較低。

Ⅲ 什麼是人民幣與美元掉期交易

掉期交易：Swap Transaction，是指在買入或賣出即期外匯的同時，賣出或買進同一回貨幣的遠期外匯，答以防止匯率風險的一種外匯交易。這種金融衍生工具，是當前用來規避由於所借外債的匯率發生變化而給企業帶來財務風險的一種主要手段。
掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確他說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，是近年來發展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。

Ⅳ 人民幣掉期與外幣掉期是怎麼回事

有這種說法嗎？是人民幣與外幣掉期吧？

掉期外匯交易是指外匯交易者在買版進或賣出一種期許可權、一定數額的某種貨幣的同時，賣出或買進另一種期限、相同數額的同種外幣的外匯交易。它的特點就是：一種貨幣在被買入的同時即被賣出，或者相反；買賣的貨幣幣種相同且金額相等；買與賣的交割時間不同。也就是說，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有外匯的期限結構，所以才叫「掉期」。

在人民幣與外幣掉期業務中，境內機構與銀行有一前一後不同日期、兩次方向相反的本外幣交易。在前一次交易中，境內機構用外匯按照約定匯率從銀行換入人民幣，在後一次交易中，該機構再用人民幣按照約定匯率從銀行換回外匯；上述交易也可以相反辦理。

例如，某出口企業收到國外進口商支付的出口貨款500萬美元，該企業需將貨款結匯成人民幣用於國內支出，但同時該企業需進口原材料並將於3個月後支付500萬美元的貨款。此時，該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務:即期賣出500萬美元，取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣買入500萬美元。通過上述交易，該企業可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。

Ⅳ 中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務交易報價是什麼

（一） 各貨幣遠期結售匯及人民幣與外幣掉期價格跟隨市場價格實時波動回。
（二） 違約答和展期價格也跟隨市場波動。
（三） 擇期交易報價應按照擇期區間內不利於客戶的最差價格進行報價。擇期提前違約視為固定期限交易，報價原則按固定期限交易報價。
（四） 總行報價分為系統報價和直接詢價兩種類型。
系統報價是指對於低於一定金額的交易，總行在系統中向分行發布雙邊報價，分行資金部門根據總行報價制訂對客報價。
直接詢價是指對於高於一定金額的交易，對客戶報價前分行資金部門應向總行交易員進行電話詢價，分行根據總行報價水平制定對客報價。
對於大額詢價交易分行資金部門應及時告知總行交易是否成交，若未能及時確定成交，總行將不給予價格保留的保證。
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Ⅵ 76.什麼是人民幣與外幣掉期業務

人民幣與外幣掉期業務 （06 年4 月推出）是指境內機構與銀行有一前一後不同日期、兩次方向相反的本外幣交易。在前一次交易中，境內機構用外匯按照約定匯率從銀行換入人民幣，在後一次交易中，該機構再用人民幣按照約定匯率從銀行換回外匯；上述交易也可以相反辦理。
例如，某出口企業收到國外進口商支付的出口貨款500 萬美元，該企業需將貨款結匯成人民幣用於國內支出，但同時該企業需進口原材料並將於3 個月後支付500 萬美元的貨款。此時，該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3 個月遠期的人民幣與外幣掉期業務：即期賣出500 萬美元，取得相應的人民幣，3 個月遠期以人民幣買入500 萬美元。通過上述交易，該企業可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。

Ⅶ 簡述人民幣外匯掉期交易的發展現狀

雲掌財經：人民幣外匯貨幣掉期交易是指在約定期限內交換約定數量人民幣與外幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協議。本金交換的形式有兩種；一是，在協議生效日雙方按約定匯率交換人民幣與外幣的本金，在協議到期日雙方再以相同的匯率、相同金額進行一次本金的反向交換；二是，中國人民銀行和國家外匯管理局規定的其他形式。利息交換指雙方定期向對方支付以換入貨幣計算的利息金額，可以固定利率計算利息，也可以浮動利率計算利息。

Ⅷ 什麼是"人民幣貨幣掉期業務"

外匯掉期(Foreign Exchange Swap)是交易雙方約定以貨幣A 交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B 反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。

80年代以來，外匯掉期市場迅猛發展，全球外匯掉期日均交易量從1989 年的1900億美元增長到2004 年的9440 億美元，從1995 年起，全球外匯掉期交易的日交易量已超過外匯即期交易和遠期交易，至2004 年，分別為外匯即期交易和遠期交易日交易量的1.5 倍和4.5 倍。2005 年8 月2 日，中國人民銀行下發《關於擴大外匯指定銀行對客戶遠期結售匯業務和開辦人民幣與外幣掉期業務有關問題的通知》，允許符合條件的商業銀行開辦人民幣與外幣掉期業務。

外匯掉期也被中央銀行作為貨幣政策工具，用於從市場上收迴流動性或向市場投放流動性。一些國家(如瑞士、德國、英國、新加坡、泰國等)中央銀行都曾(或正在)使用外匯掉期作為公開市場操作工具。以瑞士中央銀行為例，由於瑞士政府財政赤字很小，央行公開市場操作缺乏短期政府債券工具，因此瑞士央行曾主要運用外匯掉期來調節銀行體系的流動性，1993 年瑞士央行未平倉外匯掉期合約金額最高曾達到基礎貨幣的50%左右。

2005 年11 月底，經過連續12 次升息，美國聯邦基金利率已從1%上升到4%。同期，美元一年期Libor 也達到4.70%左右，高出相應期限的人民幣貨幣市場利率2-3%。外匯資金運用能力較強的商業銀行傾向於增持美元資產，提高盈利能力，緩解人民幣流動性帶來的短期投資壓力；同時，為規避匯率風險，商業銀行希望在未來仍然能以當前匯率水平換回人民幣，並願意從美元資產的投資收益中拿出一部分補償交易對手。在這種情況下，2005 年11 月25 日，為適度回收流動性，保持貨幣市場利率的平穩運行，中國人民銀行選擇國家開發銀行等10 家銀行開展外匯掉期交易，央行即期賣出美元，同時約定1 年後以相同匯率買回美元，並相應收取美元與人民幣的利差補償。該次掉期交易量為60 億美元，央行收回基礎貨幣484.83 億元人民幣。

目前美國聯邦基金利率已達4.5%，且市場普遍預期3 月份將進一步升到4.75%的水平。伴隨美元與人民幣利差的進一步拉大，商業銀行希望通過外匯掉期交易買入美元、投資境外美元資產，提高資產收益率和資產配置效率的意願越來越強烈，相應願意補償交易對手的利差也就越大。

Ⅸ 外匯掉期交易分為哪些種類

匯通外匯答疑：外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到
外匯掉期
規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。
外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。
例，一家廣東省內貿易公司向美國出口產品，收到貨款100萬美元。該公司需將貨款兌換為人民幣用於中國國內支出。同時，公司需從美國進口原材料，將於3個月後支付100萬美元的貨款。此時，這家貿易公司是持有美元，短缺人民幣資金，若當時的美元兌人民幣為8.10，公司以8.10的價格將100萬美元換成了810萬人民幣，三個月後需要美元時，公司還要去售匯(用人民幣換回美元用於支付)。這樣，公司在做兩筆結售匯交易的同時，承擔著匯率風險。如果三個月後人民幣貶值為8.15，公司就必須用815萬人民幣換回100萬美元，產生了5萬人民幣的損失。在中國銀行開辦掉期業務後，這家公司可以採取以下措施來對沖風險：敘做一筆3個月美元兌人民幣掉期外匯買賣：即期賣出100萬美元買入相應的人民幣，同時約定3個月後賣出人民幣買入100萬美元。假設美元三個月年利率為3%，人民幣三個月年利率為1.7%，中國銀行利用利率評價理論加之風險預期再加之金融產品風險等級得出的掉期點數為-450，則客戶換回美元的成本就固定為8.055。如此，公司解決了流動資金短缺的問題，還達到了固定換匯成本和規避匯率風險的目的。

Ⅹ 中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務交易報價

（一抄） 各貨幣遠期結售匯及人襲民幣與外幣掉期價格跟隨市場價格實時波動。
（二） 違約和展期價格也跟隨市場波動。
（三） 擇期交易報價應按照擇期區間內不利於客戶的最差價格進行報價。擇期提前違約視為固定期限交易，報價原則按固定期限交易報價。
（四） 總行報價分為系統報價和直接詢價兩種類型。
系統報價是指對於低於一定金額的交易，總行在系統中向分行發布雙邊報價，分行資金部門根據總行報價制訂對客報價。
直接詢價是指對於高於一定金額的交易，對客戶報價前分行資金部門應向總行交易員進行電話詢價，分行根據總行報價水平制定對客報價。
對於大額詢價交易分行資金部門應及時告知總行交易是否成交，若未能及時確定成交，總行將不給予價格保留的保證
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。