交易債券的到期收益率

㈠ 浮動利率債券的到期收益率如何計算

基準利率是我國中央銀行制定的利率，並非銀行存貸款利率。

㈡ 如何看懂「交易所國債到期收益率一覽」表

開盤全價： 開盤實價加 應計利息
收盤全價： 收盤實價加 應計利息
漲跌值：與上個版交易日對比變化權值
收盤凈價：收盤實價
應計利息：到當天為止的應付利息
收盤收益率：以收盤價計算的到期收益率（年息）。
剩餘年限：距離到期日的時間
修正久期和凸性：兩個債券流動性和風險的相關指標，計算比較復雜（要用導數和微積分），一般投資者可以不去管它。

㈢ 債券到期收益率一般是多少

這個跟不同的時間段有 聯系，當市場資金相對緊張並且債券市場相對穩定時到期收益率在6到8之間，如果債券出現劇烈波動時會出現短暫的提高或降低，一般六七個點的收益沒什麼問題，有時也會出現較好收益的品種，看你能否抓住機會了，具體的你可以去今日英才網校聽下有關債券的課程，講述的很仔細全面

㈣ 關於債券到期收益率的問題，為什麼到期到期收益率是9.26%，還有這個到期收益率是年化的嗎

這個到期收益率的確是年化收益率，由於現在滬深交易所的債券交易都是採用凈價交易的，即債券每天的應計利息與債券的價格分離計算，結算是採取全價計算，即把債券凈價加上應計利息。2012年12月18日這債券的應計利息是3.984元(這個數據在股票行情軟體里有顯示的)，按99.62元的市價計算，全價是103.604元，由於這債券的票面利率是4.29%，那麼該債券到期時債券票面面值加上最後一年的利息合計是104.29元，可以得到期收益率=[(104.29-103.604)/103.604]/0.0712=9.3%，雖然這個數與你所用的行情顯示的數據有少許差異，最主要原因是一般行情顯示的數據是採用多年式計算公式，並不是針對這種快到期債券使用的公式。
但建議你不要看其年化收益率高當短期存款購買這債券收取高利息，原因是債券到期付息時必須要對債券的利息收取20%的利息稅，雖然過去對於銀行存款的利息稅早已取消，但是對於債券的利息稅徵收是還沒有取消的，且這種利息稅徵收是按支付利息那一刻才向當時持有該債券的持有者全額收取的，不論你是何時買入持有的，而你買入該債券時的應計利息是含有稅項在裡面，並沒有扣稅的，且買入後結算款項也是同樣含稅支付給原持有這債券的投資者，另外由於一般個人投資者都不是免稅對象，買這種快到期的債券必須要謹慎，若按扣稅後的收益來說，你實際上若此時買入該債券並持有到期肯定是要虧損的。

㈤ 一般來說，債券價格與到期收益率成反比。這句話是對是錯

一般來說，債券價格與到期收益率成反比。這句話是對的。

債券價格一般指發行時的價格，一般情況下可以說是債券的面值，但是存在債券價格與面值不等的情況，到期收益率的高低也會受到債券價格的影響。

債券到期收益率由債券利息收入+資本損益與債券買入價格兩者的比率計算得到的。也可以根據中國人民銀行統一的債券收益率的計算方法計算。

由公式可以看出，債券收益率和債券價格呈反比，當債券收益率在期限內沒有變化，隨著到期日期的來臨，債券價格升水就會有所減小，這可以成為投資者選擇債券的參考依據。

如果，兩種債券的面值以及收益率都相同的話，期限較短的債券價格升水空間較小。如果債券的票利率較高，收益率的變動對價格的影響就比較小。

(5)交易債券的到期收益率擴展閱讀：

對於國債的收益率有名義收益率和實際收益率之分，當一年付息一次時，名義收益率等於實際收益率，而當一年付息次數超過一次以上時，名義收益率要小於實際收益率。央行公布的收益率公式求出的是名義收益率。

如果債券每年付息多次時，按照流入現值和流出現值計算出的收益率為期間利率。如期間為半年，得出的結果為5%，則該債券的名義到期收益率為10%。如無特殊要求，可以計算名義到期收益率，如果有明確要求計算實際到期收益率，則需要按照換算公式進行。