A. 股指期貨的手續費是怎麼算的
固定金額收取費用:商品期貨手續費=開/平倉手數*每手手續費金額。按成交價值的比例收取:商品期貨手續費=開/平倉手數*當前合約點數*合約噸數*手續費百分比。
股指期貨手續費計算方法 數據位:股價指數2500,保證金14%,手續費0.32%% 股指期貨交易一手計算方法滬深300股指期貨買一手合約價值為:300*2500=750000 保證金投入:2500*300*14%=105000 單向手續費:2500*300*0.32%%=24 所以股指期貨手續費=股價當前指數*300*手續費點數,同時股指手續費是雙向收取。
期貨開戶首先選擇期貨公司。(選擇期貨公司又主要從公司的行情研判能力,交易伺服器速度,以及交易費用三點進行選擇)。選擇好期貨公司後,向公司客戶經理預約開戶。(你可以到叩富網期貨開戶頻道預約開戶,不僅節省時間,還可以得到相應優惠政策)。
股指期貨手續費計算方法 數據位:股價指數2500,保證金14%,手續費0.32%% 股指期貨交易一手計算方法滬深300股指期貨買一手合約價值為:300*2500=750000 保證金投入:2500*300*14%=105000 單向手續費:2500*300*0.32%%=24 所以,股指期貨手續費=股價當前指數*300*手續費點數;同時股指手續費是雙向收取。
在有著良好風險控制的同時,同樣也需要小心地做好每一筆交易。帳戶金額越少,投資風險越大,因此要避免讓投資帳戶僅有做一手地金額,做一手地帳戶金額是不容許犯下一個錯誤,但是,即使經驗豐富保證金投資人也有判斷錯誤地時候。資本市場是一把雙刃劍,運用得好可能會賺得盆滿缽滿,用得不好的人小則損失金錢,大則傾家盪產,市場就是這樣的殘酷沒有一點溫情可言。
交易中,記得要輕倉操作,切忌重倉或者滿倉操作。倉位一旦過重,不管是止損還是扛單,最後導致的虧損肯定是不能被接受的——割肉是所有人都不能被接受的,這樣虧損一波或者幾波,心態就會炸掉,想再次把虧損搬回來就比較難了。重倉操作往往是導致大部分投資朋友造成巨大虧損的最主要原因之一。
在進行期貨交易時,其成本分為兩部分:一部分是由交易所收取的,另一部分是期貨經紀商(期貨公司)收取的。在這其中:交易所收取部分由交易所指定標准及進行調整(升高或降低),所有交易者都依照此標准執行,不會有某個個體獲得優惠或承受高價;期貨公司會在交易所提供的費率基準上外加一部分,以此作為其利潤。
B. 做一手股指期貨需要多少錢交易手續費是如何計算的
點數乘以點值乘以保證金要求
保證金目前按照中金所標准30%計算的話 如現在4200點 4200*300*0.3=378000元
手續費是 4200*300*你的手續費標准
C. 什麼是股指期貨,請舉例說明,謝謝
股指期貨簡單的來說,就是選了滬深300支股票做為一基準,以這300支股票做一個回指數,這就答是滬深300指數,炒做該指數當月隔月下季或隔季會漲或跌,如果你認為300指數下個月會跌,你就可以現在的指數點位賣出,以你賣出的點數乘以300元,就是該合約一手的總價,再乘以保證金比例,就是你一手所需要的資金了,例如今天上午一月的300指數為3130.9如果你認為後面會下跌你就可以以3130.9點賣出,計算為:3130.9點*300元=939270元,再以總價值939270*12%=112712.4元,這就是你一手的保證金了,你就持有一手賣出的倉單了,等到你認為合適的點位時,你再買一手來平了手上的倉單,例如,下午1:30以3005.8點買平早上的,那就是:3130.9-3105.9=125.1個點,利潤就是125.1*300元=37530元;當然還要減去一些手續費,你的一個回合就完成了,恭喜你了,你的第一個回合用11萬多的本錢就賺了好多哦了!!!小心虧損也是同樣的狠哦的。。。
D. 期貨合約到期時間是怎麼算的
期貨合約到期時間演算法如下:
每種期貨合約都有一定的月份限制,到了合約月份的一定日期,就要停止合約的買賣,准備進行實物交割。
國際上的商品期貨,如芝加哥期貨交易所規定,玉米,大豆、豆粕,豆油、小麥期貨的最後交易日為交割月最後營業日往回數的第七個營業日。
國內的商品期貨,商品代碼中顯示了年份和月份,如豆油1005合約,就是10年5月為交割月份;最後交易日是合約交割月份,即5月份的15號,但因為個人戶不可以進交割月份,所以四月份的最後一個交易日就要平倉了。
(4)if1905怎麼交易擴展閱讀:
期貨交易的特點:
1、以小博大
期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應,使之具有 「以小博大」 的特點,交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣,節省大量的流動資金。
2、雙向交易
期貨市場中可以先買後賣,也可以先賣後買,投資方式靈活。
3、不必擔心履約問題
所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算,且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方,為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題。
4、市場透明
交易信息完全公開,且交易採取公開競價方式進行,使交易者可在平等的條件下公開競爭。
5、組織嚴密,效率高
期貨交易是一種規范化的交易,有固定的交易程序和規則,一環扣一環,環環高效運作,一筆交易通常在幾秒種內即可完成。
E. 股指期貨手續費是多少
一、股指期貨手續費計算方法一手股指期貨手續費=成交價格×合約乘數×股指期貨手續費率,其中滬深300和上證50的合約乘數是300,中證500的合約乘數是200。股指期貨非日內手續費均為成交金額的萬分之0.23,股指期貨平今倉手續費為成交金額的萬分之3.45。舉個例子,假設滬深300股指期貨的成交價格為5775,那麼開倉一手滬深300的手續費=4130*300*萬分之0.23=28元,當日平倉一手股指期貨的平今倉手續費=4130*300*萬分之3.45=430元股指期貨手續費平今倉和普通平倉不一樣。
二、股指期貨手續費多少錢一手滬深300股指期貨手續費=4130×300×0.000023=28元一手上證50股指期貨手續費=3050×300×0.000023=21元一手中證500股指期貨手續費=5775×200×0.000023=27元股指期貨開倉和平倉都是收取手續費的,也就是雙向收費!股指期貨平今倉是開倉的15倍,所以平今倉手續費就是上面的數字乘以15,算下來IF滬深300、IH上證50以及IC中證500的平今倉手續費分別為420元、215元、405元。溫馨提示:股指期貨是有報撤單手續費的,報單一次撤單一次都分別收費1塊錢/手,無論是否成交!
延伸閱讀1:滬深300股指期貨手續費怎麼計算?拿中國金融期貨交易所的滬深300股指期貨來舉例,中國金融期貨交易所規定滬深300股指期貨的手續費為「成交金額的萬分之0.23」滬深300股指期貨平今倉手續費為「成交金額的萬分之3.45」,而不同的期貨品種又有不同的手續費標准。IF滬深300期貨手續費怎麼算期貨手續費公式=成交金額*手續費率,其中成交金額=成交價格*交易乘數(交易單位)滬深300股指期貨1905合約期貨價格:4130點、滬深300的交易單位為:300元/點滬深300的手續費:成交金額的萬分之0.23;平今倉的手續費:成交金額的萬分之3.45
延伸閱讀2:上證50(IH)的手續費怎麼計算?上證50(IH)的手續費=成交金額*手續費率例:假如上證50(IH)現在的價格是3050點,它的交易單位為300元/點,上證50(IH)的手續費率為「成交金額的萬分之0.23」,上證50(IH)的手續費=3050*0.000023*300=21元/手;但是中國金融期貨交易所規定上證50(IH)當日平倉的手續費率為「成交金額的萬分之3.45」,則上證50股指期貨平今倉手續費=3050*300*0.000345=315元/手。上證50股指期貨保證金:上證50(IH)的保證金=價格*交易單位*保證金率例:假如上證50(IH)現在的價格是3050點,它的交易單位為300元/點,而中國金融交易所規定的上證50股指期貨的最低保證金率為合約價值的10%,則上證50(IH)的成交金額=3050*300=915000元,上證50股指期貨的保證金=915000*10%=91500元/手。
延伸閱讀3:中證500股指期貨手續費是多少?關於手續費,通常有兩種方式:一種是按照固定手數收取的,另一種是按照成交金額的比例收取,像中證500股指期貨的手續費就屬於後者,但同時中金所對股指期貨手續費分別規定了平今倉和平隔日倉的區別,前者的手續費較貴是成交金額的萬分之3.45,後者的手續費為萬分之0.23,下面我們來看看具體計算方式:假設中證500股指期貨1909合約的價格為4900元,交易單位為每點200元,那麼平今倉手續費公式=最新價格*交易單位(合約乘數)*手續費比率=4900*200*0.000345=338.1元;平隔日倉手續費公式=最新價格*交易單位(合約乘數)*手續費比率=4900*200*0.000023=22.54元;開倉手續費和平隔日倉手續費是一樣的,也是22.54元。
希望對你有所幫助。
F. 股指期貨的保證金是多少
5月、6月合約暫定為合約價值的15%,9月、12月合約暫定為合約價值的18%。期貨公司在交易專所的基礎上屬略有提高,近月合約(5月、6月)的保證金在16%-20%之間,遠月合約(9月、12月)的保證金在20%-25%之間。
G. 滬深300股指期貨的交易規則是什麼
一、如下圖
(7)if1905怎麼交易擴展閱讀
滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。從這里不難看出,交易保證金依保證金比率和合約價值而定,因此,交易保證金是被合約佔用的資金,不能用於其他用途。投資者期貨保證金賬戶中的資金余額超過交易保證金的那部分為可用資金,投資者可以自由支配。可用資金不可為負,否則意味著交易保證金不足,如在規定的時限內未能補足,將面臨強行平倉的風險,所造成的損失由投資者承擔。因此,投資者必須隨時關注自己期貨保證金賬戶中資金余額的情況。
這里特別提請投資者注意的是,15%是最低交易保證金要求,並非今後實際交易中的保證金比率。實際交易時保證金比率可能更高,而且,期貨公司還會在交易所規定的保證金率基礎上再上浮幾個百分點。保證金制度是交易所控制市場風險的重要措施之一,交易所會根據市場風險狀況等因素適時調整保證金比率。
H. 滬深300期貨有幾個合約,分別是哪幾個
在行情軟體里可以看到
直接給你截圖一份看下就清楚
目前1904是主力,馬上要交割了,下一個會是1906
IF300做一手的費用是26塊多