具體的股票期權的交易還是很麻煩的，所以我們一般都是會找艾德權程的來進行代理。滿意我的回答的，請您採納
『貳』 股票期權交易
看你描述的那麼復雜還那麼亂，應該是理解了你的意思了，相當於賣了一張看跌的期權。注意期權的單位是張。另外你說的是個股期權吧，個股期權屬於場外期權，不如做場內的50ETF期權好。
『叄』 股票期權合約的交易金額如何計算
您好，股票期權合約的交易金額＝權利金*合約單位。
『肆』 股票期權交易100問 期權漲跌幅怎樣規定
(1)合約漲跌停價格
合約漲跌停價格=合約前結算價格±最大漲跌幅。
(2)合約最大漲幅
期權最大漲幅的計算公式看上去好像很復雜。
認購期權最大漲幅=max合約標的前收盤價×0.5%，min [(2×合約標的前收盤價－行權價格)，合約標的前收盤價]×10%。
其實認購期權的最大漲幅只有三種可能：(1)合約標的前收盤價的0.5%；(2)(2×合約標的前收盤價-行權價)×10%；(3)合約標的前收盤價的10%。最後的結果要視期權的價值狀態而定。
10%>市價，最大漲幅小於合約標的前收盤價的10%，介於合約標的前收盤價的0.5%和(2×合約標的前收盤價-行權價)×10%之間，當認購期權為深度虛值期權時，最大漲幅最小，很可能就只有合約標的前收盤價的0.5%。
由於認沽期權的內在價值計算公式與認購期權相反，對應的最大漲幅也要進行相應調整，具體如下：
認沽期權最大漲幅=max行權價格×0.5%，min [(2×行權價格－合約標的前收盤價)，合約標的前收盤價]×10%
綜上所述，假定標的前收盤價接近於市價，不同價值狀態期權的最大漲幅X如下：
(3)合約最大跌幅
期權合約的最大跌幅要簡單很多，即合約標的前收盤價的10%，而且認購期權與認沽期權計算方法相同，具體計算公式如下：
認購/認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%
總體來看，期權的最大漲幅≤合約標的最大漲幅，其中虛值期權最大漲幅最小，最低可低至合約標的前收盤價的0.5%，而期權的最大跌幅則完全等於合約標的最大跌幅。
此外，根據市場需要，上交所[微博]可以調整期權合約漲跌停價格的計算參數。
『伍』 股票期權 期權份額 期權價格 5塊 行權價格 15塊 是啥意思 我如果行使期權，買進的股票是5塊 還是15塊啊
股票來期權，是指一個公司自授予其員工在一定的期限內(如10年)，按照固定的期權價格購買一定份額的公司股票的權利。行使期權時，享有期權的員工只需支付期權價格，而不管當日股票的交易價是多少，就可得到期權項下的股票。期權價格和當日交易價之間的差額就是該員工的獲利。如果該員工行使期權時，想立即兌現獲利，則可直接賣出其期權項下的股票，得到其間的現金差額，而不必非有一個持有股票的過程。究其本質，股票期權就是一種受益權，即享受期權項下的股票因價格上漲而帶來的利益的權利。
期權價格5塊是指你為享有這份權利需要支付的價格，行權價格是指你享有買入這個股票的價格，不管當前價格是50元還是100元，你都有用15元買入的權利。買入股票成本價格等於行權價格（即15元）+期權價格（即5元）/行權比例（這個數據你可以在股票F10資料裡面查到）
股票期權賣出的時間是期權有效期內的交易日；至於行權買入股票在賣出這個要行權後才知道。
行權條件是說如果達不到條件就不能行使權利，期權如有人願意買，你還是可以賣給別人的。行權之前你支付的成本是期權價格5元。
『陸』 股票期權一份代表多少股
意思為一張期權合約規定的標的物為100股股票。
期權又稱為選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。指在未來一定時期可以買賣的權利，是買方向賣方支付一定數量的金額（指權利金）後擁有的在未來一段時間內（指美式期權）或未來某一特定日期（指歐式期權）以事先規定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的權利，但不負有必須買進或賣出的義務。
從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權利進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱作買方，而出售期權的一方則叫做賣方；買方即是權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。
按期權合約上的標的劃分，有股票期權、股指期權、利率期權、商品期權以及外匯期權等種類。
每一期權合約都有一標的資產，標的資產可以是眾多的金融產品中的任何一種，如普通股票、股價指數、期貨合約、債券、外匯等等。通常，把標的資產為股票的期權稱為股票期權，如此類推。所以，期權有股票期權、股票指數期權、外匯期權、利率期權、期貨期權等。
『柒』 股權與股票期權一個意思嗎
當然不一樣了。
股權即股票持有者所具有的與其擁有的股票比例相應的權益及承擔一定責任的權力。
股票期權，是指一個公司授予其員工在一定的期限內（如10年），按照固定的期權價格購買一定份額的公司股票的權利。