高頻交易最新消息

『壹』 高頻交易現在怎麼不能託管了

現在風聲緊，國家現在很敏感，剛不是通報了一批外接軟體被罰的券商了嗎。具內部消息。很多私募正常的套保交易都被限制了，何況你這種高頻交易，高頻交易一般都自己寫軟體的吧，三個字「不允許」

『貳』 hft高頻交易提現一個月沒對限了是不是跑路了，但是現在託管和軟體還進行

我是才投資的HFT高頻交易，介紹人說每天都會返錢，但是是星期六才會把這個星期的內收益一起打到卡上，容可能是我時間沒有選好，7月18日星期六第一次反了錢，後面就遇到公司的提現傭金規律就改變了，我同你一樣著急，也怕被騙，但是我在網上查了很多消息，和介紹人給我解釋，我也看了公司公布的11月15後傭金才能正常運作，那麼在這個幾個月期間你就不知道該會是用什麼方式才能提取傭金了，也只能靜觀其變，肯定會給個方案的，至於公司我了解了下應該沒有跑路的可能，因為官網沒有關閉，網站上你的收益一直在增加！對自己看重的投資項目有信心，堅持！

『叄』 hftag高頻交易，是騙人的嗎謝謝了

金融傳銷，HFTAG.COM HFTAG.ASIA 兩個域名都是美國聖安娜機房的同一個IP地址，美國人自己都不知道有這么高收益的產品，切勿進入。

『肆』 什麼是高頻交易系統

復雜一點，高頻交易一定都有以下特點： 1. 計算機控制，人是控制不過來的。2. 低費率。費率一般都在萬分之一以下，美國甚至會出現負費率（流動性提供商Rebate）3. 持倉/反應時間按秒算（高頻）， 甚至按毫秒微妙算（超高頻）一般還有以下特點： 4. 每筆低回報率，0.01%平均每筆回報算高的 5. 高Turnover, 每天交易1000個來回不算多。 6. 低交易風險，年化Sharpe Ratio 10 不算高 7. 高杠桿, 30倍杠桿不算高 8. 高總回報率。做高頻年化回報低於200%你都不好意思跟人說。 9. 高競爭， 這是一個零和游戲。機會就那麼多，我賺了，你就賺不到甚至賠了。 10. 速度為王. 因為託管伺服器間幾米的距離，NYSE迫於壓力加了固定的延遲。FPGA, GPA計算在這上的運用並不新鮮。 總的來說，很不幸，這個是市場的發展方向。因為計算機的發展，人越來越難跟機器競爭了。 P.S. 70%的流量很多都是做市商，他們有費用回扣，所以交易得多。交易不賺錢， 靠費用回扣盈利（美國 大的幾個高頻交易商一天都有1million+的回扣，2012年數據）再加一條：11. 非常恐怖的系統風險。最新的一個是騎士資本，很短的時間虧了4億美金+

『伍』 鄭州高頻交易的李銀行是不是被捕

後來就沒他消息了，可能隱藏，也可能是被捕，不是他們內部的人，肯定不了解詳情了

『陸』 有誰知道高頻交易hftag公司最近有什麼好消息嗎

說今天有通知站

『柒』 「量化高頻交易」是怎樣的一種概念如何去簡單理解這個交易技術

#銀心分享#量化投資是通過綜合運用金融、數學和計算機知識，發現市場規律、尋找大概率內事件，發現容投資機會。 「量化投資簡單地說，就是先通過電腦來計算：時間、價格、經濟指標、市場消息等，當它們達到模型要求時，就自動買賣。」計算機根據每秒數次更新的報價不停計算，確定要不要加倉、減倉，算算用了多少錢，賺了還是虧了，賺了多少或者虧了多少。 以量化投資裡面具有代表性的一種模式———統計套利為例：成都市兩大菜市場都在賣大白菜，實時監控兩個市場的價格，如果發現一個市場大白菜價格為八毛一斤，另一個市場大白菜價格為七毛一斤，兩個市場之間的運費是每斤五分，這個時候我就可以在一個市場買入大白菜，拿到另外一個市場去賣掉，每一斤可以賺到五分錢，如果規模大，一天很多次這樣做生意，那麼累計的利潤就很可觀。「這就是統計套利基本原理的簡化案例。」他說。

『捌』 股指期貨殘匪掠奪式高頻交易的殺傷力有多凶險

股指期貨殘匪掠奪式高頻交易的殺傷力有多凶險？

------ 為什麼救市大軍屢戰屢敗？ 魏雅華

從6月下旬到今天，中國股市，救市大軍屢戰屢敗，問題仍然出在股指期貨。股指期貨對於股市大盤，有著顛覆性的殺傷力，每天下午兩點之後，股指期貨如群狼一般湧出，股市大盤兵敗如山倒。
為什麼殘匪股指期貨會仍有如此之大的殺傷力？
目前被引入中國市場的，除了高頻交易策略，還有CTA、市場中性、期現套利、阿爾法策略等各類量化投資模型，其中某些量化交易模型在歐美國家已經被禁止。
讓我們來看一起案例，11月1日，公安機關查處了伊世頓國際貿易有限公司，伊世頓公司通過高頻程序化交易軟體自動批量、快速下單交易，以不足700萬人民幣的本金，非法獲利高達20多億元人民幣。暴利30000%。
伊世頓通過高頻程序化交易軟體自動批量下單、閃電下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，其平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內可下單達31筆。
買方通過程序追蹤指數基準變動進行報單，從而進行低買高賣的高頻交易；由於期貨市場實施T+0，買方可用該策略進行反復下單交易，並通過提高交易筆數，來實現短時期內的高回報收益率。
你可以算一下，100萬的本金，假如兩次交易的收益是1‰，那麼2000次交易的收益率就是100%。而交易是以毫秒計算的，假設1秒鍾能有1筆交易，那麼一天四個小時就能交易14400次，收益率就是720%。
股指期貨高頻交易讓救市大軍成為一場羊入狼口的盛宴。
解決這個問題很簡單，對股指期貨開征證券交易印花稅，看看他們還敢不敢高頻交易？憑什麼股指期貨可以不徵收證券交易印花稅？

『玖』 高頻交易的風險

「高頻交易」（High FrequencyTrading）是近來美國財經媒體上高頻出現的詞彙之一：這種由強大的計算機系統和復雜的運算所主導的股票交易能在毫秒之內自動完成大量買、賣以及取消指令；而為了爭取這千分之一秒的優勢，證券公司甚至還將伺服器安置在交易所附近或同一座建築里。
因此，一些業界人士認為，這種越來越神秘的金錢游戲將沒有技術支持的普通投資者置於一種被動狀態，而高頻交易的計算機系統一但出現錯誤，將會在短時間內給股市帶來巨大沖擊。
著名商業新聞網站《商業內幕》2012年09月27日刊載文章，邀請對高頻交易一直持批評態度的交易員加勒特·奈納(Garrett Nenner)用淺顯易懂的語言來解釋其問題所在。
奈納比喻：比如你要在超市花5美元買一加侖牛奶，但當你走到收銀台結帳的時候，價格已經漲到了5.05美元，而且你只能買到四分之三加侖。在這個情形里，高頻交易的證券公司就是速度極快、且能推測你購買行為的其他顧客。但如果這樣的顧客太多，超市可能就很難維持正常的秩序了。
由於負責高頻交易的計算機發生故障而引起的大小事故也頻頻見諸報端，除去2012年早些時候騎士資本的巨額虧損和BATS交易所的「閃電崩盤」，消息人士甚至對美國國會表示，發生在個股上的微小事故幾乎每天都在發生。
《商業內幕》報道稱，從2011年8月至2012年09月27日，交易資料庫的開發商Nanex就記錄下了2000多起非正常的股票波動情況。
《華爾街日報》2012年裡某些報道也指出，多名內幕揭露人士稱交易所往往會給採取高頻交易的證券公司提供「特殊照顧」；而不久前美國證券委員會（SEC）就向紐約泛歐交易所（NYSEEuronext）開出了500萬美元的罰單，原因則是後者給某些機構客戶提供信息的速度更快。