價差中樞交易

Ⅰ 由於移倉換月存在價差,是不是有可能做對了方向依然虧錢

移倉費樓主有考慮？

Ⅱ 價差交易員與套利交易員的不同

價差套利交易之獲利相對於投機性交易較為保守穩健，亦可因操作者之經驗值強度增加而增加獲利之次數及幅度。但在此必須說明的是價差交易仍有變成套損的可能，故建議使用者應在價差交易的運用技巧、技術面及基本面等使用能力上多下一點 功夫。 套利交易員就是 執行ETF套利交易。 ★ 不管你是什麼樣的交易員,只要你在市場上,就必須先了解你在市場中所扮演的角色,各種角色都有他獲利的特質,也有他虧損的因子,能劃分清楚,取其長而截其短,才能在市場上獲利,甚且可以利用這些因子來檢驗你的每一筆交易,是否符合該交易員型態的獲利特質,進而做出一個評量表,當你要從事交易之前,先客觀地填寫這個評量表,再擬定一個計分方式,此結果是屬於獲利范疇,盡管放手去做,做錯的事就交給策略去管理吧。若結果為負,表示你這筆交易是具備輸家的特質

Ⅲ 關於價差期權的問題，不理解同時買、賣期權

你好
1）這是一個買大P，賣小P的bear spread，既然都是put，那隻有當期價格小於行權價格的時候期權才有價值，所以當當期價格大於6.2時，兩個P都沒有價值，自然都不行權。
換一個思路，你對6.2put的理解是對的，對於6.18的put，他的意思無論何時都可以用6.18賣出標的，現在標的值6.2以上，銀行怎麼會用6.18的價格把他賣出去呢？
2）同1，當前價格在6.18以上，小P沒有價值，不會行權
3）當當前匯率小於6.18時，兩個P都會行權，客戶將1塊美金以6.2匯率結匯成RMB，銀行又問客戶行權，客戶用6.18塊RMB換成1美金，凈賺0.02點，再扣除手續費0.006就是客戶賺的錢，0.0140點，也就是140BP。
注意：哪怕這個時候客戶扣除手續費是虧錢的，但是客戶一定也會行權，因為不然虧得會更多。同時，當匯率小於6.18時如果客戶還是虧錢的，那說明這筆交易無論如何客戶都是虧得（整個圖形應該在X下方），此時這筆交易理性的客戶是不會做的。
4）請參照3，客戶在匯率小於6.18時是他盈利最大（且保持不變）的時候，請參照「注意」里的內容

Ⅳ 實際期貨交易中如何根據價差圖來進行套利交易

你好，買入低估品種，沽空高估品種即可。歡迎交流

Ⅳ 如何實現價差交易

價差交易，又叫套利交易，套利指的是在買入或賣出某種電子交易合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約。套利交易是指利用相關市場或相關電子合同之間的價差變化，在相關市場或相關電子合同上進行交易方向相反的交易，以期望價差發生變化而獲利的交易行為。
價差交易，又叫套利交易，是一種通過相關的期貨合約或者期現品種等商品、金融產品及它們的衍生品之間的價差波動來獲取利潤的交易方法，名為套利，其本質仍然是投機，但多數教材及著作稱其風險低收益穩定。
價差交易亦指利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易（Spread Trading）。
期貨合約里，不論是農產品，金屬，能源化工，還是金融產品，因其有交割這一手段，其價格總是在一個區間里波動，和現貨的價格趨勢是一致的，但因短期的資金在多空雙方的分配不平衡，會導致偶爾出現價格發生偏離，這時就出現了套利的機會。

Ⅵ 十分感謝您的熱心回答。第一個問題成功解決，但第二個問題還沒有解決。

中樞價格:=REF((H+L+C)/3,3);

均價:=REF((H+L)/2,3);

價差:ABS(中樞價格-均價),NODRAW;

中樞價格區上沿:CONST(中樞價格+價差),NODRAW;

中樞價格區下沿:CONST(中樞價格-價差),NODRAW;

{上面部分是不是你的意思,我不清楚,}

STICKLINE(CURRBARSCOUNT<4,中樞價格區上沿,中樞價格區下沿,4.5,0),COLOR8800AA;

DRAWKLINE(HIGH,OPEN,LOW,CLOSE);

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

公式一:名稱:引用高低價

高:HHV(H,3);

低:LLV(L,3);

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公式二:名稱自己寫

三日高:"引用高低價.高#DAY",NODRAW;

三日低:"引用高低價.低#DAY",NODRAW;

收:C,NODRAW;

中樞價格:=(三日高+三日低+收)/3;

均價:=(三日高+三日低)/2;

價差:ABS(中樞價格-均價),NODRAW;

中樞價格區上沿:CONST(中樞價格+價差),NODRAW;

中樞價格區下沿:CONST(中樞價格-價差),NODRAW;

STICKLINE(DATE=CONST(DATE),中樞價格區上沿,中樞價格區下沿,4.5,0),COLOR8800AA;

DRAWKLINE(HIGH,OPEN,LOW,CLOSE);

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懸賞分：0-----------------連個看得起的分都不給一個呀

Ⅶ 期貨中，如何運用價差判斷交易方向。

你好。
你這抄個就是套利交易了。

我先給你說下，a1301和a1305的差價 一般的范圍在100點。但是你覺得差價要擴大，這時候就需要，賣出a1301同時買入a1305合約。
這是反向套利，一般情況下 都是判斷價差在不正常的范圍值內，將要回歸到合理值內。

如果還有什麼不了解的歡迎追問，或者直接加我好友！

Ⅷ 商品期貨價差套利 給舉個例子解釋下 形象點的小弟才能理解

套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方版向相反的權交易，以期價發生有利變化而獲利的交易行為。

如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利（Arbitrage）。如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，稱為價差交易（Spread）。

(8)價差中樞交易擴展閱讀

利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。

交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。

Ⅸ 價差交易 是利大還是弊大

價差交易相對單品種投機來說其波動幅度小，但其不是標准意義上的套利交易，只是能縮小大幅波動的風險 但相對的高風險帶來的高收益也會減少 並且價差交易比較復雜 建倉合約方向不對可能會出現很大風險
價差交易同樣具有風險 只是風險比單品種投機風險要小
喜歡什麼交易 還是看個人喜好