❶ 請高手編寫一個通達信指標公式：5日均線走平
COUNT(REF(MA(C,5),1)<REF(MA(C,5),2) AND MA(C,5)>REF(MA(C,5),1),5)>0;
還有樓主肯定是知道5日均線的意思的，請回答的時候態度好回一點，耐心一點。答
❷ 金瑞鼎盛的量化交易使用的多因子量化模型是什麼
通過計算機系統，篩選出符合模型的股票和買賣點。基本原理是採用一系列內的因子作為選股標容准，滿足這些因子的股票則被買入，不滿足的則賣出。
舉一個簡單的例子：如果有一批人參加馬拉松，想要知道哪些人會跑到平均成績之上，只需在跑前做一個身體測試即可。那些健康指標（因子）靠前的運動員，獲得超越平均成績的可能性較大！
❸ 向通達信高手求助，指數貢獻度
指數貢獻度，指影響大盤指數漲跌的衡量標准，其將個股和大盤的相互影響關系以量化的方式表現出來，拉抬指數為正，打壓指數為負。
指數貢獻度分析方法：
1 、漲幅榜所列股票，並不一定就是貢獻指數最大的股票。
2 、指數貢獻度越大，說明該股對今天指數影響較大。
3 、金額構成是考察個股貢獻指數時消耗的成交金額，如果指數貢獻大，但金額構成小，說明是機構技巧性拉抬或打壓。
4 、效益比越大的股票，越可能成為機構拉抬、打壓的對象。
5 、當某一類股票指數指數貢獻度絕對值偏大時，說明該類股票已成市場熱點。
6 、一段時期某支股票指數貢獻度明顯偏大，說明這段時期該股是大盤的風向標。
很多時候我們會體會到賺了指數賠了錢。
那就是資金拉指標股，指數上去了，而我們的個人股票卻不漲還有的下跌。
❹ 量化投資與通達信系統公式是不是一回事兒
量化投資就是藉助現代統計學、數學的方法，從海量歷史數據中尋找能內夠帶來超額收益的多種「容大概率」策略，並紀律嚴明地按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報。量化投資屬主動投資范疇，本質是定性投資的數量化實踐，理論基礎均為市場的非有效性或弱有效性。 量化投資涵蓋的面比較多，這里無法一一闡述。你可以通過網路對量化投資做一個了解。
量化投資與通達信系統根本是不同的。
不要期望軟體系統的公式可以做到。
❺ 通達信的指標寫發
DIF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIF,9);
MACD:=(DIF-DEA)*2;
忽略以上公式。你這個要求編寫到時沒有問題，問題是通達信沒有分筆行情，回給你公式，你在通達信軟答件上無法使用。最後你還會說，公式不對。 如果你使用大智慧軟體，就可以完全顯示。好了，有需要點下面我的名字。 最後點點下面的採納吧。
❻ 如何看待量化交易的回測
美股研究社指出：不同風格的策略對於回測的要求是不同的，比如對於多因子選股專或者趨勢策略等，需要注意屬的幾點是：
1. 區分好樣本內數據和樣本外數據，這個和機器學習很類似，樣本內數據用於訓練，樣本外數據用於校驗。這樣做的目的是為了避免過擬合陷阱。
2. 收益的分布，看看你回測後所有交易的收益分布，看看你的收益來源是少數的幾次大的收益還是來源多次的小的收益。來源於大的收益，你的收益波動性就很大，實盤往往會達不到你的效果。
3. 參數的穩定性。如果你某個參數過敏感，隨便調整下就對收益影響很大，那你實盤的情況和模擬盤也有很大可能會有出入。
這類策略嚴格來說，避免了一些常見的坑，還是比較容易做到回測和實盤類似的。
京東量化最新推出了一些通達信的技術指標還不錯，你們可以去看一下，應該能學到好多東西。
❼ 量化選股策略是什麼多因子模型是什麼
量化選股就是利用數量化的方法選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資行為，研究表明，板塊、行業輪動在機構投資者的交易中最為獲利的盈利模式是基於行業層面進行周期性和防禦性的輪動配置，這也是機構投資者最普遍採用的策略。此外，周期性股票在擴張性貨幣政策時期表現較好，而在緊縮環境下則支持非周期性行業。行業收益差在擴張性政策和緊縮性政策下具有顯著的差異。
多因子模型是應用最廣泛的一種選股模型，基本原理是採用一系列的因子作為選股標准，滿足這些因子的股票則被買入，不滿足的則賣出。多因子模型相對來說比較穩定，因為在不同市場條件下，總有一些因子會發揮作用。