金融机构数据案例分析

A. 银行或金融单位的数据分析岗需要具备什么能力

最重要还是数据治理和数据分析的能力！

近年来，随着大数据产业的蓬勃发展，企业和政府对于自身数据资产的价值也产生了重新的认识。但遗憾的是数据本身并不能直接产生价值。当我们想利用数据产生价值的时候，很多问题都会暴露出来，比如：数据标准缺失，数据源头不清晰，数据质量缺乏监管等。这就要求我们要有统一的数据标准和良好的数据质量来构成数据价值实现的基础。而数据治理恰是保障这一基础的存在。

国际数据管理协会（DAMA）对数据治理给出的定义是：数据治理是对数据资产管理行使权力和控制的活动集合。它是一个管理体系，包括组织、制度、流程、工具。

在国内企业的实际应用中，一般将数据治理和数据管理综合考虑，认为数据治理是将数据作为组织资产而展开的一系列的集体化工作，包括从组织架构、管理制度、操作规范、信息技术应用、绩效考核支持等多个维度对组织的数据模型、数据架构、数据质量、数据安全、数据生命周期等方面进行全面的梳理、建设以及持续改进的过程。

五、 数据和AI中台

随着金融业正在迈入第四个重大发展阶段--数字化时代，给各金融机构带来了发展机遇，同时也伴随着严峻的挑战。如何解决数据孤岛、新应用与老系统结合难？现有IT能力不足以支撑业务的快速变化？数据调用方式多样且标准不统一质量差？以及数据资源未被挖掘数字化能力得不到释放等问题，是企业面临的共同难题。数据集成和数据资产管理是解决这些问题的有效途径之一。

本课程将从如何进行有效的数据集成、各种数据平台建设介绍、如何有效开展数据治理，以及数据资产管理与数据中台的建设这四个大的方面进行开展。帮助企业在数字化进程中快速建立系统间的数据集成体系，支撑用户数据集成应用的快速实现；提供完善数据管理体系和有效的完成数据整合方案，支撑起上层数据的挖掘、分析应用；对企业的发展战略和业务创新提供有效的数据支撑，洞察企业的运营状态和市场趋势等，提高企业新业务灵活性，创建数据应用敏捷环境。

B. 有哪些书讲解金融机构的运作和案例分析（比如某计划或案例如何策划和运作的）谢谢！

金融机构市场退出机制研究与案例分析

C. 急急急，金融学案例分析题，利率市场化对金融机构的影响是什么谢谢！

利率市场化对商业银行有什么影响？

1、触动商业银行的“核心利益”
“工商银行作为我国最大的银行，他们就和我们说，利率千万不能放开，放开我们就会受不了。”近日，央行某厅局级官员在上海一个内部讨论会上表示，“过早地放开利率是我最担心的问题，特别是在配套措施还没有安排好的情况下就放开。”
他补充说，“因为我国的金融机构自律性比较差，一放开就会搞利率战、价格战，如果明的不行就来暗的，给你买米买油，给你送保姆。”
通常所说的利率市场化，就是将存款利率上限和贷款利率下限放开，由银行自己决定。时至今日，银行仍然没有权限在央行设定的存款基准利率基础上提高利率。
2010年以来，市场资金面日趋紧张，央行通过存准和利率这两大货币工具回收了银行间的资金，以期缓解因为巨额货币存量及乘数效应刺激通货膨胀的局面。这客观上使得各家银行的存贷比逼近75%的监管上限。
而银行为了追求利益最大化，一方面通过各种“高息揽存”的手段吸纳存款，另一方面通过以信贷证券化等方式推出理财产品，成为“影子银行”，规避监管。
上海某家股份制商业银行负责人告诉《中国经济周刊》：“相比国有银行，股份制商业银行特别是中小银行吸纳存款的方式方法更多，而这也就是为什么工、农、中、建会反对利率市场化的最根本原因，它们担心存款利率一旦放开，国有银行的存款份额会被蚕食。”
此前，中国银行国际金融研究所对工、农、中、建四大行测算，结果显示，如果利率市场化完全实现，四大行整体的利息净收入可能会比2010年下降近一半。

2、利率市场化几乎确定性的挤压了银行存贷差的利润空间。

原来因为国家的政策，老百姓只能苦逼的按规定的很低的利率水平将自己的资金借给银行，很多时候连通货膨胀的收益率也达不到。而由于社保体系的不完备，国人缺乏安全感，因此大量的将自己辛苦挣来的资金以很低的利率水平借给银行，银行吸纳大量低成本资金后又以高于基准利率的水平房贷出去，中间的价差空间非常大，而且关键是银行承担的风险很低。 这几年信托等其他金融机构开始发展起来。信托公司一方面帮助一些企业的融资成本高达10%-15%左右的情况下，依然可以做到很低的风险水平（信托公司极少有投资失败的项目），这侧面更说明银行在制度的保护下的日子是多么的甜蜜了。 而去年利率市场化卖出重要的可以最高上浮10%之后，应该说银行业的存贷利差空间几乎确定被挤压了：贷款利率和原来变化不大，而吸纳资金的成本却提升了。 这也是为什么这几年银行股一直处在非常低的估值水平的重要原因：市场担心银行的美好年代即将逝去，能否维持和找到新的利润增长点存在不确定性。

3、利率市场化推动银行业务转型和升级。

银行是逐利的。原先的主营业务利润空间被压缩后，银行不会坐视过去告诉的业绩增速下滑，而是试图利用自己已经积累起来的优势，发展和深挖其他业务，比如中间业务，具体的如基金代销等。

4、利率市场化推动了银行之间更大程度的竞争，有利于银行差异化的出现。

现在国内的银行普遍业务模式比较简单，主要收入还是依赖于存贷差。利率市场化后，这么多银行不天可能还是就靠这一块吃饭，需要拓宽思路，争夺更细分的市场。 当银行逐步走向特色化之路后，对于消费者无疑是好消息，能够获得更好的服务和体验。

D. 金融业会计案例分析求帮助

1）在公司的损益表中，利息费用是债券账面价值 x 市场历史利率。如果把需要被摊版销的0.08亿去掉，公权司的利息费用就会降低，账面盈利就会上升，这是一种提高ROE的财务作假。董事会当然会喜欢

2）当然不能令人信服。溢价是会被偿还的，按照市场利率做净现值折现，所有票息和还本的净现值就等于债券的价格（面值+溢价）。所以溢价部分其实是被偿付的。

3) 的确如此。

4）把溢价折到别的地方是财务造假。会使得企业盈利溢出实际盈利。而且如果把债券溢价放到所有者权益部分，那就等于是直接把债权人的资本挪用给股东。董事会可以通过多发股利实际倾吞债权人的钱。

E. 请举例金融机构银行大数据的应用有哪些

1、精准营销： 互联网时代的银行在互联网金融的冲击下，迫切的需要掌握更多用户信息内，继而构建容用户360度立体画像，即可对细分的客户进行精准营销、实时营销等个性化智慧营销。
2、风险控制： 应用大数据技术，可以统一管理银行内部多源异构数据与外部征信数据，可以更好的完善风控体系。内部可保障数据的完整性与安全性，外部可控制用户风险。
3、改善经营：通过大数据分析方法改善经营决策，为管理层提供可靠的数据支撑，使经营决策更加高效、敏捷，精确性更高。
4、服务创新：通过对大数据的应用，改善与客户之间的交互、增加用户粘性，为个人与政府提供增值服务，不断增强银行业务核心竞争力。

F. 操作风险计量的案例分析

案例一：对我国商业银行操作风险计量管理的探讨
巴塞尔新资本协议列出银行业存在市场风险、信用风险、风险操作三大风险, 目前我国商业银行对市场风险和信用风险的研究较多, 管理方法也比较成熟, 相比较而言, 对于操作风险的研究起步较晚, 重视程度也略显不足。在操作风险的管理上, 操作风险的计量是关键, 先进的操作风险计量方法有助于操作风险识别、评估、控制“缓释、监测和报告水平的提高, 拟就操作风险的计量管理作一个初步的探讨。
一、巴塞尔新协议提供的操作风险资本计量方法
在巴塞尔新资本协议中, 委员会确定了由易到难的三种不同方法计量操作风险, 并将操作风险的资本要求纳入银行资本充足率的计算。根据巴塞尔新资本协议, 对于操作风险的衡量大致有三种方法: 基本指标法(Basic Indicator Approaches) 、标准法(Standardized Approach) 、高级计量法( Advanced Measurement Approach, AMA) 。
1. 基本指标法。使用基本指标法的银行大都是规模比较小, 业务范围相对简单的银行。这种方法将银行视为一个整体来衡量操作风险, 只分析银行整体的操作风险水平, 而不对其构成进行分析。巴塞尔新协议提出,以银行过去三年的平均总收入为标准, 乘以15%来确定操作风险所需要的资本准备。但是, 这种方法的问题在于: 一是对操作风险的衡量缺乏敏感性; 二是比较难以将银行自身的操作风险与其他银行和整个银行业的操作风险进行直接比较; 三是没有办法对银行各个业务领域或产品领域的操作风险进行准确衡量。这种方法不能鼓励银行改善操作风险管理。
2. 标准法。使用标准法的银行是数据收集能力和分析能力有限的银行, 这种方法将金融机构划分为不同的业务线, 对于每种业务线, 其所需的资本为B乘以敞口系数。这种方法虽然比基本指标法对操作风险的衡量要详细一些, 但是它只是基本指标法的简单的延伸, 并没有克服基本指标法的缺陷。
3. 高级衡量法。使用高级衡量法的大都是规模很大、业务组合非常复杂的银行。这种方法要对每种业务线和每种类型的损失分别从内部采集数据进行计算, 其中部分数据也可以向外部采集。这种方法大都是建立模型, 力求估计出操作风险在一定的时间段( 通常是一年) 内的概率分布, 按照操作风险度量的出发角度不同可以将这些数量模型分成两个大类: 由上至下模型和由下至上模型。由上至下模型是在假设对企业的内部经营状况不甚了解, 将其作为一个黑箱, 对其市值、收入、成本等变量进行分析, 然后计算操作风险的值。由下至上模型则是在对企业各个业务部门的经营状况及各种操作风险的损失事件有了深入的研究之后, 然后分别考虑各个部门的操作风险, 最终将其加总作为整个企业的操作风险。值得指出的是, 这些模型的度量效果还有待检验, 真正成熟、准确的模型还没有出现。我国的现实情况是很难获取金融机构内部的数据, 能够使用的只有金融机构的公开年报, 所以采用由上至下模型为佳。
二、我国商业银行操作风险量化管理存在的主要问题
在我国商业银行现有管理水平下, 要参照新巴塞尔协议建立操作风险量化模型, 仍然是一个挑战。具体说, 要以量化模型解决操作风险的评估、管理, 还存在以下问题:
1. 尚未形成良好的风险管理文化, 缺乏操作风险的管理意识。风险管理文化是内部控制体系中的“软因素”, 在商业银行经营管理中占有十分重要的地位。金融业发展的历史和经验表明, 风险管理上出现问题, 其原因并不是因为缺乏风险管理系统、政策及程序,而是因为落后的企业文化尤其是风险管理文化不能使这些系统、政策、程序真正发挥出应有的作用。具体分析, 表现在三个方面: 一是对操作风险的关注时间较短, 对操作风险概念的内涵及外延尚未真正全面认识, 对市场风险、操作性风险等重视不够。二是在操作风险管理理念上存在缺陷, 导致操作风险管理框架不健全, 管理措施不到位, 管理技术单一。三是在银行内尚未形成良好的操作风险管理文化, 操作风险的特殊性决定了银行要想有效管理操作风险就必须在内部建立起全员的操作风险管理文化, 只有形成了良好风险管理文化才能确保各项操作风险控制措施的有效性。
2. 信息披露不足, 与量化分析要求差距较大。目前社会各界对银行发案情况格外关注, 我国商业银行目前已将依法合规经营纳入分支机构负责人经营目标责任制考核, 并与各种资源分配挂钩。一些银行出于各种考虑, 对大量损失较小的操作风险采用了“小事化了”的策略, 对损失较大的风险在上报时也要进行“精心加工”, 使得决策层难以真正了解操作风险真实情况, 特别是那些损失较小、但性质严重的操作风险。信息在银行内部不能及时、全面上传, 失去了较早采取措施的机会。统计和报告操作风险损失事件存在的遗漏, 阻碍了风险量化工具的运用, 不利于风险识别、评估和科学计量, 不能适应操作风险管理的发展需要。
3. 现有人员难以满足操作风险管理要求。信息技术和金融工程的飞速发展大大提高了商业银行的操作风险管理水平和管理效率。因此, 拥有一批对操作风险有充分了解、熟练运用计算机和掌握丰富风险管理知识的管理人员是有效管理的基础和前提, 而目前我国商业银行操作风险管理人才极度缺乏,现有的风险人员仍专注于信用风险管理, 对操作风险管理少有深入研究, 甚至不具备专业操作风险管理人员的一般条件。目前既懂计算机技术, 又具备金融工程知识的复合型人才非常缺乏, 更不用说经验丰富的操作风险管理专家。可以说, 人才的缺乏是我国商业银行操作风险管理发展进程中的最大制约因素。
4. 大量的数据收集和数据处理对银行系统提出较高要求。建立操作风险的量化模型对数据质量、完整性和历史观察期有明确要求。为保证模型的有效性, 我国商业银行要面临的是大量的数据清洗和补录工作, 同时还需要建立符合模型要求的完整、严格、一致的数据标准和相应的数据处理平台, 制定数据质量管理规章, 确保数据的及时性、准确性和全面性, 如此浩大的模型运行和维护工作使现有的系统面临严峻的挑战。
三、提高我国商业银行操作风险计量管理的建议
从长远看, 我国商业银行操作风险计量应该从以定性为主转变到以定量为基础, 定性与定量相结合的现代风险计量的轨道上,制定针对操作风险的内控体系和风险防范制度, 选取适当的风险计量模型, 对操作风险进行科学的计量和预测, 最大限度地减少风险带来的损失。具体说, 我国商业银行可以从如下方面提高操作风险计量水平:
1. 灵活选择计量方法。基本指标法、标准法、高级计量法等都能够用于操作风险计量, 但是, 这些方法又各具特点, 需要根据实际加以选择:
基本指标法不是度量操作风险的有效方法。该方法优点是简单易行, 但是基本指标法不适合作为我国商业银行操作风险的度量主要工具。其主要原因在于: 一是操作风险的暴露与总收入之间的联系并不紧密。二是单一指标根本就无法正确地反映复杂的操作风险。因此, 单一指标法不是度量操作风险的有效方法, 只能作为操作风险计量管理初级阶段的方法。采用这种敏感性不高的方法会加大资本要求, 不利于我国商业银行操作风险管理水平的提高。
标准法可以作为我国商业银行操作风险量化管理的短期目标。从技术角度看, 标准法并不复杂, 但使用标准法的银行在达到“操作风险良好做法”要求的同时, 还必须达到一系列的资格标准: 在风险计量和确认方面, 必须建立适当的风险报告系统, 按业务类型跟踪有关操作风险的数据; 在风险管理和控制方面必须建立独立的风险控制、审计部门和操作风险管理、控制程序, 董事会和高层管理层应积极参与风险管理; 风险管理系统文件齐备等。这些对我国商业银行目前来说有一定难度, 但并非高不可攀, 需要努力加强操作风险管理的力度。
高级计量法是我国商业银行操作风险管理的终极目标。新巴塞尔协议规定, 使用高级计量法的银行除必须满足标准法的资格标准外, 还必须满足更高的要求: 在风险计量和确认方面必须建立良好的内部损失报告制度和损失数据库, 具备操作风险计量方法和掌握计量方法的员工, 具备统一识别不同时期事件的程序等; 在风险管理和控制方面必须通过“回溯测试”, 确立损失数据和数据计算结果作为风险状况报告、管理报告、内部资本配置目标和风险分析的基础。目前我国商业银行缺乏科学量化管理操作风险的经验, 损失数据的积累也不足, 因此暂不具备使用该方法的能力。此外该方法高昂的运用成本也增加了实施高级计量法的困难, 但作为国外活跃银行都在积极探讨和使用的热门方法, 这种方法值得我们密切关注。
鉴于不同的衡量方法之间存在的优劣各不相同, 因而综合运用不同的方法进行判断和相互引证, 可能是效果最好的方法。目前, 关于操作风险的模型还存在相当大的分歧和争论, 但有一点是相同的, 那就是基本目标是一致的, 就是测算操作风险所可能带来的损失,并相应配置资本金, 提出管理操作风险的方法。在这个测算过程中, 重点要确定不同类型的操作风险发生的部门和领域、这种风险发生的可能性以及发生这种风险可能导致的损失。
就目前而言, 应立足使用基本指标法, 努力提高管理水平, 早日向标准法靠拢, 同时应该积极创造条件大胆尝试运用高级方法。同时建议在银行内部, 根据业务的不同可以考虑多种计量方法并用。例如, 对于操作风险相对较高的零售业务、支付清算业务以及代理、信托和资产管理业务, 加强损失数据的收集整理工作, 力争尽可能地采用适合自身的先进操作风险度量方法; 对于操作风险相对较小的公司业务和机构业务, 可采用一些简单的方法进行度量, 如标准法。灵活的计量策略有利于我国商业银行提高自身的风险计量水平, 促使先进的风险管理方法的探索和运用。
2. 加强信息化建设, 积极引进或开发操作风险管理系统, 提高操作风险的计量能力。目前, 由于我国商业银行难以按照新协议的要求对业务类型进行细分, 因此只能采用最简单的基本指标法计算操作风险的资本要求, 这既不符合新协议中“银行操作风险管理系统的规范与复杂程度应该与其风险状况相称”的原则,也不利于资本充足率的提高, 积极引进或开发操作风险管理系统是提高我国商业银行操作风险计量水平的重要途径。尽管目前国际上关于操作风险的计量方法并不成熟, 但许多银行、咨询公司和专业软件公司还是推出了一些操作风险管理系统, 较常见的有摩根大通的Horizon 系统、Algo 公司的OpVant age 系统、Comit 公司的OpRisk Suite 系统、SAS 公司的操作风险管理系统等。引进这些管理系统需要注意系统设计是否符合银行自身的业务特点, 系统所采用模型技术的权威性、可验证性以及可扩展性等。另外, 也可通过外包或聘请咨询公司等方式, 根据银行自身的实际情况,量身定做操作风险管理系统。但无论采用何种方式, 都需要始终树立全面风险管理的思想, 充分考虑操作风险管理与市场风险管理、信用风险管理之间的关系, 注意各种风险管理系统的整合性。
3. 强化风险管理文化建设。先进的风险文化可以有效地防范操作风险, 同时也是对科学地操作风险计量的有力支持。操作风险包含的范围广泛, 种类多样, 涉及银行的各种业务领域, 各层级人员都担负着控制操作风险的责任, 这就要求银行所有员工都应当充分认识到防范操作风险的重要性, 尤其是高层管理人员要对操作风险有一个全面清楚的认识。一要加强内控制度建设, 对业务的流程进行基于风险管理的再造, 对制度的可执行性和操作性以及风险防范的有效性进行充分地评估和重检。二要增强人员风险控制能力, 使全体员工都清晰了解总行操作风险管理政策, 对风险的敏感度、承受水平、控制手段有足够的理解和掌握, 并体现在业务活动中。三要全面提高员工的道德水平、风险知识、业务熟练程度等方面的素质, 特别是增强基层员工的合规经营意识。四要建立完备的业务持续性计划, 减少灾难事件发生对银行正常运营的影响。总之, 操作风险的文化建设对于营造良好的操作风险管理和控制环境至关重要, 建立操作风险内部控制文化, 可以营造出良好的操作风险计量环境, 为操作风险计量创造一个良好的“土壤”。
4. 积极进行人才储备。在操作风险管理的诸多要素中, 人是最具有决定性的因素, 因为操作风险的识别、防范、控制和管理涉及领域广, 知识面宽, 需要大量的精通外语和数理统计以及熟悉银行各项业务的高层次复合型人才。因此, 必须坚持以人为本, 全面提升从业人员素质, 尽快培养和建立一支高素质、复合型的操作风险经理队伍, 致力于高效、高端、高等的操作风险管理。一是要配备操作风险管理专业人员, 加强对操作风险经理队伍的培训力度。二是建立操作风险经理持证上岗制度, 严格上岗标准, 保证风险经理能够真正胜任管理操作风险的职责, 发挥应有的管理作用。三是可公开招聘一批高学历的专业操作风险管理人才, 充分发挥他们对条线操作风险全面监控的职能, 并建立有效的激励机制。要通过合理的激励与约束机制, 实行优胜劣汰,提倡竞争上岗, 建立能进能出、能上能下的人事管理制度, 促进人才的有序流动, 做到人尽其才, 才尽其用, 形成职业竞争压力。

G. 金融行业有哪些领域需要大量运用数据分析

1.宏观经济分析：国内外宏观经济数据分析、政策走势分析、经济形势分析。
2.证券数据内分容析：通过建立数据模型，分析股票指数数据，预测股票走势。
3.财务报表分析：通过建立分析模型，分析财务状况，关联公司之间的经济往来情况。
4.投资项目评估：多维度分析投资项目，通过数据进行投资决策支持，减少投资风险。

H. 金融大数据分析前景

中科聚信（SCAI）信贷工厂能够协助银行建立业务发展和风险计量技术水平的评分模型系统，并进行流程改造，通过评分模型系统的推广应用

I. 如何对金融机构进行财务分析分析的数据是什么标准

中国商业情报网 情报指南栏目有很多关于包括财务信息分析在内的方法的文章可以参考一下。

中国商业情报网，轻松买卖信息、情报、资料、文献、数据。

J. 关于金融的案例分析

我的中文专业名词用的不好，请见谅！

我觉得首先是对mortgage-backed securities这种金融衍生品要慎用，甚至不用。这种证劵/投资产品简单来说就是把还没有被银行拿到的按揭款经过复杂的拆分和重组，变成可以被投资的金融产品。而投资者并不知道他们投资的具体是什么（其实是很多房奴的按揭款），到底是谁会在未来付款，这种金融产品只有一个风险等级。但是这种产品把银行的按揭风险（也就是说买房人不能按时付款的风险）转移给了投资者。在中国，如果有这种金融衍生品，很可能造成银行疯狂实行住房放贷，而不考虑借贷人的偿还能力。同时，由于中国人对一辈子有个房子看得很重，势必造成疯狂的借贷买房。这就会造成房价产生巨大的泡沫。当泡沫破灭时（也就是房价暴跌时），这种金融衍生品（MBS）会暴跌，银行将无法从这些证劵中获得流动性（也就是现金），那么银行就会收紧放贷，或者提高房贷利率，而这会使很多房奴突然还不起按揭款，而又由于房价下跌而不能把房子脱手，很多换不起贷款的人就会被强令迁出，甚至有无家可归的可能。所以，这种衍生品在中国如果监管不严，很可能有比美国次贷危机更严重的后果。因为中国人现在的钱不是在炒房就是在炒股，MBS的危险性就是他把这两个投资市场的风险联系在了一起。不过我觉得国家现在对房市的控制还是很特意的，所以这种产品应该会被禁止。

对美国金融危机付主要责任的第二种金融衍生品叫做credit default swap（信贷违约掉期）。 他的主要目的或者说是初始目的是为了避免风险，说白了他就是一种保险。比如说你买了莱曼的股票，你可以从保险公司（像AIG）买CDS这种保险，如果莱曼的股价跌倒￥10一下，那么CDS会给你赔偿。这种保险的目的是好的，但是错就错在这种保险是可以被交易的，就比如说你觉得莱曼的股价马上就会跌倒￥10一下，你就可以从市场上买别人的CDS，然后等真的跌倒￥10一下去领取赔偿金。换句话说，这种金融衍生品可以被用来投机。这在熊市的时候只能有推波助澜的作用。我认为在中国，金融保险这种东西可以实施，但是不应该被交易。 在中国这种不完善的股市，绝大部分人在投机，在升的时候买，降的时候卖（这种尤其危险），CDS只会进一步制造恐慌，从而拖垮市场。

我认为从发展的角度来讲，应该切实的从保护投资者的角度去采用可以降低风险的金融衍生品。可以投机的金融产品只会使少数人获利。

这只是我个人的分析，有什么不对的请指正。很抱歉，我对一些金融名词翻译的可能不太正确！