贷款迁徙图

1. 贷款迁徙率的质疑

有人认为应该对相关迁徙率指标进行修正，合理的计算公式为：
正常类贷款迁徙率=（期初正常类贷款向下迁徙金额+期初正常类贷款中因非正常收回而减少的金额）/期初正常类贷款余额×100%
非正常收回是指因实施以物抵债、核销等处置手段而引起贷款金额的减少
同理：
正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款转为不良贷款的金额+期初关注类贷款转为不良贷款的金额+期初正常类贷款中因非正常收回而减少的金额+期初关注类贷款中因非正常收回而减少的金额）/（期初正常类贷款余额+期初关注类贷款余额）×100%
关注类贷款迁徙率=（期初关注类贷款向下迁徙金额+期初关注类贷款中因非正常收回而减少的金额）/期初关注类贷款余额×100%
次级类贷款迁徙率=（期初次级类贷款向下迁徙金额+期初次级类贷款中因非正常收回而减少的金额）/期初次级类贷款余额×100%
可疑类贷款迁徙率=（期初可疑类贷款向下迁徙金额+期初可疑类贷款中因非正常收回而减少的金额）/期初可疑类贷款余额×100%

2. 次级类贷款迁徙率行业平均值是多少

风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率、关注贷款迁徙率、次级贷款迁徙率与可疑贷款迁徙率：

（一）正常类贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常类贷款之比，不得高于0.5%；

（二）关注类贷款迁徙率为关注贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比，不得高于1.5%；

（三）次级类贷款迁徙率为次级贷款中变为可疑类贷款和损失贷款的金额与次级类贷款之比，不得高于3%；

（四）可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比，不得高于40%。

3. 什么是贷款迁徒率

贷款分类结果是商业银行信贷资产质量的直接反映，贷款分类过程和结果的正确性不仅成为商业银行内部信贷管理的重要手段，也是评价商业银行信贷经营管理水平高低和客观反映银行经营成果的重要依据。因此，无论是银行监管部门、商业银行自身还是投资者都高度关注商业银行的贷款分类过程和结果。
我国商业银行贷款分类制度较世界发达国家银行相比起步较晚，中国人民银行于1998年下发了《贷款风险分类指导原则（试行）》（银发〔1998〕151号），要求国有商业对贷款实施分类。2001年12月，中国人民银行银行发布了《贷款风险分类指导原则》，要求国内金融机构于2002年1月1日起全面正式实施贷款分类。2007年8月，中国银行业监督管理委员会印发了《贷款风险分类指引》（银监发[2007]54号），对贷款分类进一步进行了规范。
由于贷款分类结果是对某一时点银行信贷资产质量情况的反映，为加强对商业银行贷款分类结果个类别之间动态变化情况的监督，中国银行业监督管理委员会出台了“风险迁徙”指标，衡量风险变化（详见《商业银行风险监管核心指标(试行)》，2005年12月印发）。根据该文件规定附件规定：“风险迁徙”指标主要有正常贷款迁徙率（一级指标，包含正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率）、不良贷款迁徙率（一级指标，包含次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率）。
该文件的附件二对各类“风险迁徙”指标的计算口径和解释如下：
正常贷款迁徙率
●计算公式：
正常贷款迁徙率＝(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额＋期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额＋期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
●指标释义：
期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。
期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。
期初正常类贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
正常类贷款迁徙率
本指标计算本外币口径数据。
●计算公式：
正常类贷款迁徙率＝期初正常类贷款向下迁徙金额／(期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额)×100%
●指标释义：
期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。
期初正常类贷款期间减少金额定义与正常贷款迁徙率指标中定义一致。
关注类贷款迁徙率
●计算公式：
关注类贷款迁徙率＝期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额)×100%
●指标释义：
期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。
期初关注类贷款期间减少金额定义与正常贷款迁徙率指标中定义一致。
次级类贷款迁徙率
本指标计算本外币口径数据。
●计算公式：
次级类贷款迁徙率＝期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额－期初次级类贷款期间减少金额)×100%
●指标释义：
期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和。
期初次级类贷款期间减少金额，是指期初次级类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
可疑类贷款迁徙率
●计算公式：
可疑类贷款迁徙率＝期初可疑类贷款向下迁徙金额／(期初可疑类贷款余额－期初可疑类贷款期间减少金额)×100%
●指标释义：
期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额。
期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
上述计算指标正式实施后，贷款分类迁徙率指标值已成为中国银行业监督管理委员会各级分支机构评价各商业银行的重要指标。但在实际工作中，本人注意到各时期的贷款分类迁徙率指标计算结果极不稳定，偏离度极大，由此引起了本人对该指标计算公式的合理性的研究。本人认为上述指标计算公式的合理性值得商榷。
为便于说明问题，以计算相对简单的“正常类贷款迁徙率”计算公式为例，分析如下：
正常类贷款迁徙率＝期初正常类贷款向下迁徙金额／(期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额)×100%
分子：期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。反映的是期初正常类贷款向下迁徙金额的总额，是变量，也是需要考察的对象。
分母：期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额，“期初正常类贷款余额”为固定数值，而“期初正常类贷款期间减少金额”是变量，口径为：指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。
因此上述公式计算结果主要受期初正常类贷款向下迁徙金额、贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款等变量制约。
上述全部变量中，由于商业银行对期初正常类贷款收回金额总量较大，导致计算结果偏离极大，同时将商业银行对期初正常贷款收回金额列入变量明显不合理。
例：某商业银行期初正常类贷款5000万元，期末该5000万元的变化结果为收回500万元，正常4250万元，转为关注、次级、可疑、损失和核销各50万元，按上述公式计算，迁徙率为：
（50+50+50+50）/（5000-500-50）*100%=4.5%
若上例中收回金额为3000万元，其他不变，则迁徙率计算结果为：
（50+50+50+50）/（5000-3000-50）*100%=10.26%
显然银行多收回期初正常类贷款金额导致迁徙率快速上升。反之，在其他变量不变的条件下，只要尽量不收回期初正常类贷款，迁徙率就会低，这显然不合理，也不符合设定迁徙率指标考核的初衷。
本人认为应该对相关迁徙率指标进行修正，合理的计算公式为：
正常类贷款迁徙率＝（期初正常类贷款向下迁徙金额+期初正常类贷款中因非正常收回而减少的金额）／期初正常类贷款余额×100%
非正常收回是指因实施以物抵债、核销等处置手段而引起贷款金额的减少
同理：
正常贷款迁徙率＝（期初正常类贷款转为不良贷款的金额+期初关注类贷款转为不良贷款的金额+期初正常类贷款中因非正常收回而减少的金额+期初关注类贷款中因非正常收回而减少的金额）／（期初正常类贷款余额+期初关注类贷款余额）×100%
关注类贷款迁徙率＝（期初关注类贷款向下迁徙金额+期初关注类贷款中因非正常收回而减少的金额）／期初关注类贷款余额×100%
次级类贷款迁徙率＝（期初次级类贷款向下迁徙金额+期初次级类贷款中因非正常收回而减少的金额）／期初次级类贷款余额×100%
可疑类贷款迁徙率＝（期初可疑类贷款向下迁徙金额+期初可疑类贷款中因非正常收回而减少的金额）／期初可疑类贷款余额×100%

4. 贷款迁徙率什么意思

贷款是现在人们生活中经常用到的，贷款的种类也有很多，通常分为抵押贷款和信用贷款，贷款的方式途径也有很多，除了常见的银行贷款以外还有地方小额贷款公司，但是贷款同时也伴随着风险，借款人需要衡量自身经济能力去选择。
贷款迁徙率又称贷款迁徙度，是指一定时期贷款在各种分类形态中发生变化的程度。 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

5. 贷款迁徙率如何计算请问

正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额)×100% 。

风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。 风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率、关注贷款迁徙率、次级贷款迁徙率与可疑贷款迁徙率。

贷款迁徙率反映银行资产质量变化还有一个比较重要的指标：迁徙率。迁徙率的变化和理解的企业评级的变化一样。对迁徙率的比较不仅可以大致看到某一类贷款的损失率，也可以大致看到这类贷款质量的走势情况。

(5)贷款迁徙图扩展阅读：

注意事项：

1、正常类贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常类贷款之比，不得高于0.5%。

2、关注类贷款迁徙率为关注贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比，不得高于1.5%。

3、次级类贷款迁徙率为次级贷款中变为可疑类贷款和损失贷款的金额与次级类贷款之比，不得高于3%。

4、可疑类贷款迁徙率为可疑类贷款中变为损失类贷款的金额与可疑类贷款之比，不得高于40%。

参考资料来源：网络-贷款迁徙率

6. 正常贷款迁徙率怎么算

1. 计算公式：
   正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
   

2. 指标释义：
   期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。
   
   
   

7. 请问什么是不良贷款迁徙度

按着贷款五级分类，分为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类。
如果由次级类划分为可疑类就属于不良贷款向下迁徙；
如果由损失类上升为次级类就属于不良贷款向上迁徙。

8. 如何理解贷款风险迁徙率

风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

(1)正常贷款迁徙率
(2)正常类贷款迁徙率
(3)关注类贷款迁徙率
(4)次级类贷款迁徙率
(5)可疑类贷款迁徙率

9. 贷款迁徙率是什么意思

贷款迁徙率又称贷款迁徙度，是指一定时期贷款在各种分类形态中发生变化的程度。
正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%