怎么控制资金回撤过大

『壹』 如何通过资金管理，控制风险，放大盈利

1、交易系统是资金管理的前提
若要弄明白什么是资金管理，有个观点我必须得先强调一下：行情涨跌是不可预测的。
有人估计要跳起来了：不预测涨跌，怎么买卖，不是因为看好一支股票要涨，我买它干什么？
对此，我保留意见不解释，从预测到不预测是一个坎，需要一点点炒股智慧去悟，开悟了自然会明白，没开悟前，面对面解释十天半月的也不会有结果。
如果你没办法理解行情涨跌不可预测这一观点，但是内心愿意接受不可预测，那么，你需要的是，给自己一点时间思考，总有一天会明白的。
如果你本身就反对行情不可预测这一观点，我也不想否定你，你也别否定我，否则吵起来，打起来就没必要了。
不预测行情，是可以赚钱的，我的交易系统是基于不预测的规则建立的，一直在盈利。
靠预测行情能不能赚钱？能！某些荐股大V，就是靠预测荐股每年赚上亿。
靠预测买卖股票能不能赚钱？估计是我太孤陋寡闻，见过偶尔暴赚的，没见过长期稳定盈利的。
我为什么要强调不预测？因为只有懂得不预测，才能真正理解交易规则，理解了交易规则，才能构建自己的交易系统。
成熟的交易系统应该包含资金管理，资金管理不应该独立于交易系统存在，记住，是不应该，不是不能。
如果你不懂什么是交易规则，交易系统，点击『这里』学习如何设计自己的交易系统。
我认为，若要准确地理解交易规则，交易系统，资金管理这些概念，首先要学会不预测！
如果你没明白不预测，有可能你所理解的，根本不是我讲的，甚至有可能全文理解错误，这是我为什么一直不讲资金管理的原因之一。
我不讲资金管理的另一个原因是，我怕我讲错了，误导大家。
2、资金管理实现风控
为了方便大家理解，我还是使用前期聊到的双均线交易系统讲解，金叉开多，死叉平多开空。
假设，此交易系统的准确率是30%，平均平仓盈亏比是7：3，那么，在不考虑交易手续费的情况下，整个交易系统是不赚钱的。
怎么理解？举个例子，交易了一百单，有30单是赚钱的，70单是亏钱的，赚钱的单子平均每单赚七万，亏钱的单子平均每单亏三万，算下来当然啥都没了。
事实上，单纯以指标建立的交易规则以及交易系统，大多数只能做到不亏。
假设，通过长期历史数据回测，系统最大亏损达到80%，那么，这个系统不仅是一个不赚钱的系统，还是一个风险极大的系统，最大回撤80%。
怎么理解？假如你有一百万，最大亏损亏到只剩下二十万，尽管最后还是能赚回到一百万，但是这个风险极大，遇到个可怕的黑天鹅，有可能爆仓。
一个风险大，不赚钱的系统，是不是就是一个完全不能用的系统呢？肯定不是。
我们先看看风险，系统最大回撤是80%，这个风险能不能降低一些呢？
当然可以，如果我们把仓位降低一半，那么整体风险也会降低一半，最大回撤变成40%。
如果我们把仓位降到25%呢？那么，最大回撤降到20%。
我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里，经过这么一折腾，那么我们得到一个最大回撤20%的低风险，不赚钱的系统。
这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理规则，此规则用于风险控制。
合理的资金管理，能有效控制交易系统风险。
跑一下题，很多人知道不能满仓操作，但是却不知道为什么不能满仓操作，答案就在这里。
3、资金管理放大利润
一个低风险，但是不赚钱的交易系统，对于我们来说，其实是没啥用的。
如何才能让此系统实现正收益呢？
只要我们不改变开平仓规则，我们是改变不了30%的准确率的，7比3的盈亏比我们也是改变不了的。
但是，我们可以改变仓位，假如我们能将盈利单子的平均持仓做到25%，把亏损单子的平均操仓控制在10%左右的持仓，那么我们不就实现盈利了吗？
假我们有100万，亏损单每单平均持仓10万，亏损3千，那么根据7比3的盈亏比和25%的持仓率25万，等于每单盈利单盈利1.75万。
那么，每一百单大概盈利 30单*1.75万-70单*3千 = 31.5万。
那么问题来了，我们如何实现控制亏损单的总体仓位在10%，而盈利单的总体持仓放大到25%呢？
有很多方法可以做得，其中最容易理解的就是加减仓规则，不同的系统有不同的加减仓规则。
仓位控制是一个很大的话题，限于篇幅，在这里不展开讨论，后续将会专门开篇讨论，敬请持续关注公众号。
通过制定一系列规则，控制仓位的轻重，放大盈利，这个过程，也是资金管理。
资金管理在这里扮演着利润最大化的角色。
好的资金管理，能使不赚钱的系统变成赚钱的系统，赚小钱的系统变成赚大钱的系统。

『贰』 如何用量化策略控制资金最大回撤

最大回撤复率:在选定周期制内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率很重要。

『叁』 资金回撤率控制在多少以内为最好

7-8

『肆』 外汇交易中，趋势跟踪策略的资金回撤很大，怎么做可以

首先来选择一个正规的平自台比如FCA下的英诺等等，如果是新手的话可以通过MT4进行学习和模拟，之后即可进入实盘
可以先了解一下经济学的基本知识
《日本蜡烛图技术》 作者：史蒂夫·尼森，
《外汇交易进阶》 作者: 魏强斌
《趋势跟踪》 作者: 迈克尔·卡沃尔
《海龟交易法则》 作者: 柯蒂斯・费思
《期货交易技术分析》 作者: 施威格
《艾略特波浪理论》 作者: 小罗伯特・鲁格劳特・普莱切特 / 阿尔弗雷德・约翰・弗罗斯特
当然书本上的都是理论，还是要活学活用

『伍』 均线交易系统怎么解决资金大幅回撤

系统的交易法则有严格的资金管理。
这里面有资金的使用情况和止损。能很好的控制资金回撤

『陆』 如何能有效控制投资组合的净值回撤

（1）仓位调整：快一拍—快半拍—准时拍—慢半拍—慢一拍
这是巴罗快乐投资口诀中“四版三二一”仓位管理法则的权向下运用。
牢记：永远不可能卖在最高点，只要赚钱卖的都没错；
快一拍吃不到大肉，慢一拍会亏掉大肉，要尽量做到快半拍、准时拍；
快半拍是在敏感位置、预警图出现时就减仓至9成；
准时拍是在跌破10日线时，继续减仓至7成；
慢半拍是在跌破30日线时，继续减仓至4成；（目前没有止跌现象，逢高继续减仓直至保留4成底仓）
慢一拍是确定牛市结束时，清仓。
对个股而言，除非它有明确的、很快能发生的股价催化剂，否则一律调整仓位，没有例外，做错了也要做。
（2）、衍生工具对冲：做空股指期货、融券做空
判断大盘风险日益临近，又对手中个股抱有很大期望，实在不愿减仓，应运用衍生工具来对冲系统性风险。
如5月4日收盘8347点开始对冲中证500，则至5月7日收盘7911点可盈利5.22%，如果1手则盈利436点即87200元。可有效减低、对冲现货的风险。
融券对冲：如果是可以卖空的证券，只要融券卖出相同数量的股票即可。如果不是标的证券，融券卖出与其相关性较高的可以卖空的股票即可。

『柒』 期货如何控制资金回撤

系统的交易法则有严格的资金管理。 这里面有资金的使用情况和止损。能很好的控制资金回撤

第一种预期：认为模型会持续有效，至少在未来一段时间内持续有效，并且模型自身资金曲线特点就是回撤期和盈利期交替出现（趋势模型是典型）。这种情况下，资金回撤，应该加仓。如果减仓，正好减在资金曲线大幅飙升之前。
第二种预期：认为资金回撤，意味着模型在未来一段时间内，至少存在失效的可能。这种情况下，就该减仓，最大限度地降低模型失效带来的资金损失。
第三种情况：无法判断未来一段时间模型是失效还是有效，但是资金回撤幅度超过了心理预期，从而引起了自身风险偏好程度的下降。这种情况，应当减仓，无论减仓是对是错，系统交易者的行为必须符合自身风险偏好，才能够坚持交易。
由于大多数时候我们无法判断模型未来是失效还是有效，而且即使我们对模型深具信心，资金权益的变化，也必然引起交易者自身风险偏好程度的变化，因此第三种情况是系统交易者实际运用最多的一种处理办法。但是也有一些更加灵活的交易方式，即在资金回撤没有超过心理预期，并且认为模型未来会持续有效的情况下，允许在一定程度上回撤加仓（即第1种和第3种的结合）。
举例说明一个成功的系统交易者是如何管理回撤的。下面的做法来自七禾网的《期货中国专访理发师：用可控的系统方式做期货投资》一文。理发师章位福在期货量化交易圈子里算是比较有名的，很多人都比较熟悉了，而他运用资金管理主动控制最大回撤的做法更是令人称道。总体来说，就是，投入交易的资金每盈亏15%，仓位就变动1倍或减少1半。具体来说，其规则有：
1）资金回撤最大不可超过30%，一旦超过30%，至少半年时间不交易。
2）资金持续回撤：总资金若回撤15%，减仓一半，即1/2仓位做交易，若1/2仓位亏损15%，即总资金在亏损15%之后又亏损了7.5%，再减仓一半，以此类推，再亏再减。
3）减仓后的恢复持仓：若总资金回撤15%后，资金权益开始上升，该1/2仓位上升15%，即总资金在亏损15%后又回升约7%时，恢复原先持仓。
4）减仓后恢复持仓，后又回撤：这点理发师没有特别说明，我个人从上下文意思推断，若恢复持仓后未创新高，只要又回到总资金回撤15%的地方，仍是毫无理由地减仓一半。
从理发师章位福的做法，我们可以判断出，理发师章位福，不事先判断模型的未来有效性，承认了模型有效性的不可预测性，并且其交易方式符合自身风险偏好。在资金回撤15%以后，风险偏好降低了，毫无理由减仓一半再说，如果哪天真的总资金回撤30%，其风险偏好会降低到无法继续交易，因此至少停止交易半年再说。至于资金回撤多少会引起风险偏好变化，各人有各人的标准，有人认为5%的回撤就受不了了，有人认为20%才需要有所动作，也有人认为回撤40%也没关系，对于理发师章位福来说，这个值是15%。其标准，各人都可以不同，但有一点肯定的是，资金管理必须和自身的风险偏好相结合，系统交易，才能够科学、理性地进行下去。

『捌』 股票技术分析：如何控制回撤

骑大象的蚂蚁认为。

控制回撤，首先你要知道他是不是要回撤，回撤多少就是空间目标位。专
另外属就是一个分仓出，你当时进仓的时候都应该是分仓进。
这就是你的交易系统，资金管理，风险防范里面的一个步骤。
都是你逐步平仓，底仓要拿着。