如何控制资金回撤

㈠ 如何用量化策略控制资金最大回撤

最大回撤复率:在选定周期制内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率很重要。

㈡ 资金回撤率控制在多少以内为最好

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㈢ 如何能有效控制投资组合的净值回撤

（1）仓位调整：快一拍—快半拍—准时拍—慢半拍—慢一拍
这是巴罗快乐投资口诀中“四版三二一”仓位管理法则的权向下运用。
牢记：永远不可能卖在最高点，只要赚钱卖的都没错；
快一拍吃不到大肉，慢一拍会亏掉大肉，要尽量做到快半拍、准时拍；
快半拍是在敏感位置、预警图出现时就减仓至9成；
准时拍是在跌破10日线时，继续减仓至7成；
慢半拍是在跌破30日线时，继续减仓至4成；（目前没有止跌现象，逢高继续减仓直至保留4成底仓）
慢一拍是确定牛市结束时，清仓。
对个股而言，除非它有明确的、很快能发生的股价催化剂，否则一律调整仓位，没有例外，做错了也要做。
（2）、衍生工具对冲：做空股指期货、融券做空
判断大盘风险日益临近，又对手中个股抱有很大期望，实在不愿减仓，应运用衍生工具来对冲系统性风险。
如5月4日收盘8347点开始对冲中证500，则至5月7日收盘7911点可盈利5.22%，如果1手则盈利436点即87200元。可有效减低、对冲现货的风险。
融券对冲：如果是可以卖空的证券，只要融券卖出相同数量的股票即可。如果不是标的证券，融券卖出与其相关性较高的可以卖空的股票即可。

㈣ 什么是资金回撤率

满意答案阿飞哥/ka11级2010-04-01资金回撤率与资金收益率一般是一起用的，属于资金赢亏比范畴，光看资金收益率是不行的，还要看资金回撤率，如果资金收益率为85%，回撤率为10%，那么收益与回撤比：资金收益率/资金回撤率＝8.5,比值很理想，比值越大往往说明此人赢利能力越强。如果你的资金管理能力在长达三年时间里能达到这个级别，那么恭喜你了，你已经是职业投机行家了。 补充： 资金回撤就是你的资金损失的最大值，比如你做到10000，一笔做错，亏4000，资金回撤40%

㈤ 什么是资金回撤

资金回撤通常是指：在某一特定的时期内，账户净值由最高值（或极高值）一内直向后推移容，直到净值回落到最低值（或极低值），这期间净值减少的幅度。在选定的时间段内，有时会有好几次净值回落的情形，这时选取其中一段最大的回落情形，作为最大回撤(maximum drawdown)。

因而，最大回撤不一定是：最高点净值—最低点净值，它也许会出现在好几段回落中的某一段。这来源于数学中的极值概念，就是将曲线划定一定的区间范围，在该区间范围内，将每一段下降的曲线的两端值（极高值和极低值）相减，计算出多个差值，取其中最大的差值作为最大回撤。

拓展资料

最大回撤率，不一定是（最高点净值-最低点净值）/最高点时的净值，也许它会出现在其中某一段的回落。

公式可以这样表达：

D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值

drawdown就是最大回撤率

drawdown=max（Di-Dj）/Di，其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出最大的。可以使用程序实现。

㈥ 股票技术分析：如何控制回撤

骑大象的蚂蚁认为。

控制回撤，首先你要知道他是不是要回撤，回撤多少就是空间目标位。专
另外属就是一个分仓出，你当时进仓的时候都应该是分仓进。
这就是你的交易系统，资金管理，风险防范里面的一个步骤。
都是你逐步平仓，底仓要拿着。

㈦ 光大安和在实际操作中如何控制回撤

第一：应对性的择时或叫仓位管理。我的择时不是提前预判，而是当发生一些事件的内时候，我做一些动容作；第二：制定严格止损&止盈策略；第三：进行个股的波动操作，在市场波动较大的时候，或去进行逆向操作；第四：尽量去选择高质量的上市公司，因为历史来说，ROE更高的公司长期来说回报更好，回撤更小。

㈧ 均线交易系统怎么解决资金大幅回撤

系统的交易法则有严格的资金管理。
这里面有资金的使用情况和止损。能很好的控制资金回撤