上证50期权执行价格上限

1. 上证50ETF期权持仓限额

广发证券根据交易所抄要求，对上证50ETF期权持仓限额规定如下：
1、新开立合约账户期权合约账户权利仓限额：20张，总持仓限额：50张，单日累计开仓限额：100张。
2、合约账户开立满一个月且期权合约成交量达到100张的客户，具备三级交易权限，风险承受能力为进取级且评估日期在一年之内权利仓限额：1000张，总持仓限额：2000张，单日累计开仓限额：4000张。
3、风险承受能力为进取级且评估日期在一年之内
（1）合约成交量达到500张且在广发证券托管的自有资产余额超过100万，权利仓限额：2000张，总持仓限额：4000张，单日累计开仓限额：8000张；
（2）合约成交量达到1000张且在广发证券托管的自有资产余额超过500万权利仓限额：5000张，总持仓限额：10000张，单日累计开仓限额：10000张如您需查询持仓限额，可通过交易系统“查询－限仓信息”进行查询，或联系您开户营业部查询。

2. 期权对上证50股票有涨跌限制吗

熔断机制

连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段

涨跌幅限制

认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝
认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝
认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％

3. 上证50etf期权有没有涨跌幅限制

上证50etf期权有没有涨跌幅限制？

期权买方没有涨幅限制，当日跌幅最多不超过100%，极端情况也只有60%-80%

期权卖方涨幅有限制，最多赚买方权利金，但是有爆仓强平风险。

50ETF期权交易特点和规则：

• 合约类型是认购期权和认沽期权，也就是我们经常所说的看涨期权和看跌期权。

• 合约单位是10000份/张

• 到期月份：合约到期的月份是当月、下月及随后的两个季月，一共四个月。如当前是10月，目前交易合约到期的月份就是10月、11月、12月和次年3月。

• 最后交易日、行权日：合约到期该月份的第四个星期三(法定节假日顺延)

• 行权方式：到期日行权(欧式)。

• 交易模式：T+0，可以随时交易买卖。

• 交易时间：每个交易日的9:15到9:25;9:30到11:30;13:00到15:00;其中9:15到9:25是开盘集合竞价的时间，14:57到15:00为收盘即可竞价的时间，其他的时间段是连续竞价时间。

• 最小报价单位：0.0001元。

上证50ETF期权主要有以下四大优势：

• 交易方式比较简单灵活，单笔交易的金额非常小，可以全天进行交易，变现速度快。

• 可以买张买跌双向交易，不管是市场是涨还是跌都能够获得收益。

• T+0的交易模式，可以随时随地的交易，操作起来更加灵活。

• 自带杠杆，买方不爆仓不强平，最大的风险可以规避，追求更大的利润。

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4. 上证50ETF期权有没有持仓额度限制

50ETF期权交易是有持仓限额限制的。在线上分仓平台应该是没有持仓额度和开仓张数限制，这个因平台而异。

在证券公司开户的期权新户持仓额度限制：

1. 新开立合约账户投资者，权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张。

2. 合约账户开立满1个月且期权合约成交量达到100张的投资者，权利仓持仓限额为1000张。可以适当缩短1个月的时间。

3. 期权合约成交量达到500张且在证券公司托管自有资产余额超过100万的客户，权利仓持仓限额为2000张。

4. 除了张数限制之外，还有一个买入资金额度限制，证券公司可以将其买入金额限额提高至不超过该客户托管在该证券公司的自有资产余额的30%。比如你曾经最高有100万资产在证券户里，那么这个账户最多持仓额度不能超过30万。

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为什么50ETF期权的持仓会有限额呢？很多投资者以为是门槛，实际上是保护。

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5. 50etf期权的交易规则谁解释一下

1、合约标的是上证而非上证50。投资者应使用ETF价格进行期权交易。由于ETF和指数有误差，即使存在细微差别，两者在期权价值方面存在明显差异。
上证50指数ETF采用综合复制方法，但受到管理方法，合约续约，指数构成要素调整，分红时差等因素的限制，导致累积误差为1%至3%，尤其在08年8月份它的误差高达7%。主要的原因是错误的指标应变的分红时间是六月至八月，对于ETF的分红主要是在十一月，因为ETF在六月到八月期间表现很好，所以十一月会返回到合理的错误级别。
2、由于合同价格非常低，期权流动性得到改善。期权交易单位为10000股，即合约价约为2.5万元/手。本月持平期权的价值约为合约价值的3%。换句话说，买卖直接合约的成本约为600元/手。与进入门槛50万元/机构和100万元相比，这个水平很低。
与目前唯一的股指期货相比，交易期权的资本要求低于约10万元/手的保证金。因此，ETF期权改善了合约的流动性，有助于有效降低期权交易的价差和风险。
3、交易ETF现金股票而非现金。实物交割意味着权利和义务在合同到期时，当合适的一方决定行使时，以现金和ETF股票而非现金资本进行交易。从交易的角度来看，期权交易者在进行交易时需要准备ETF股票并决定是否行使交易股票。
4、您需要通知经纪商是否行使权利。由于期权是实物交割，权利方需要决定是否行使权利，这取决于个人意图和价格波动的风险。如果是这样，权利持有人必须在行权日期(第四个星期三)15:30(结束后30分钟)之前通知经纪商。

6. 上证50etf期权最多能翻多少倍

具体看行情。有翻200倍的，1000倍的也有，但是那种可遇不可求，只有在练好基本功之后，回并对标的答资产的走势把握准确，才有机会获得高收益的回报！另外，国内目前上市的除了50ETF期权，还有另外6个商品期权，判断正确收益也一样客观，百倍行情也会偶尔出现，看你自己把握了。

7. 上证50etf期权 一张合约多少

每张上证期权合约对应10000份“50ETF”基金份额，至于期权合约的市场价格（权利金）因合约不同而不同，而且随着市场标的证券的价格波动而变化。比如：“50ETF购8月2750”合约2015年7月2日开盘价为0.2958元，收盘价为0.2709元。
期权投资者需要通过上交所的期权知识测试定级后才能进行相应级别的操作。下面是上交所关于上证50ETF期权合约品种上市交易的一些基本规定：
一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起，本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。

上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代为“510050”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。
二、上证50ETF期权的基本条款如下：
（一）合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。
（二）合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。
（三）到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
（四）行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格（最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时，取价格较高者为基准行权价格），以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。
“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约达到2个。
（五）行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元。
（六）合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。
（七）合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。
（八）合约简称。合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”（合约标的简称）、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位（期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推）。

8. 上交所期权交易对50ETF期权持仓限额有什么规定

新开立合约账户期权合约账户权利仓限额：20张，总持仓限额：50张，单日累计开仓限额：专100张合约账户开属立满一个月且期权合约成交量达到100张的客户。

具备三级交易权限，风险承受能力为进取级且评估日期在一年之内权利仓限额：1000张，总持仓限额：2000张，单日累计开仓限额：4000张。

(8)上证50期权执行价格上限扩展阅读

期权柜台交易市场（或称场外交易）也得到了长足的发展。柜台期权交易是指在交易所外进行的期权交易。期权柜台交易中的期权卖方一般是银行，而期权买方一般是银行的客户。银行根据客户的需要，设计出相关品种，因而柜台交易的品种在到期期限、执行价格、合约数量等方面具有较大的灵活性。

外汇期权出现的时间较晚，现在最主要的货币期权交易所是费城股票交易所（PHLX），它提供澳大利亚元、英镑、加拿大元、欧元、日元、瑞士法郎这几种货币的欧式期权和美式期权合约。目前外汇期权交易中大部分的交易是柜台交易，中国银行部分分行已经开办的“期权宝”业务采用的是期权柜台交易方式。

9. 上证50etf期权合约每张多少钱如何看交易合约

目前上交所上市的上证50ETF期权的委托单位为“张”，委托数量为1张或其整数倍内。1张期权对应的是10000份上证容50ETF。最小报价单位为0.0001元。根据不同的报价，合约的价格不一样。此处的报价为权利金的报价，即期权买方向卖方支付的用于购买期权合约的资金。具体您可以查看50ETF期权行情揭示。
比如，某50ETF期权合约现价0.2109元，买入1张合约，那么：
权利金=0.2109*10000=2109元（即权利金为2109元，若权利方放弃行权，则该笔费用支付给义务方）。

10. 50etf期权一张合约要多少钱一次要买多少张呢

您好上证50ETF期权的基本条款如下：
（一）合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。版
（二）合约单位。权每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。
（三）到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额，至于期权合约的市场价格（权利金）因合约不同而不同，而且随着市场标的证券的价格波动而变化。比如：“50ETF购8月2750”合约2015年7月2日开盘价为0.2958元，收盘价为0.2709元。