低于期权实值的价格对应

⑴ 期权实值虚值平值行权价怎么定价的是根据现价定价的吗

根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系，可将期权合约分为平值期权、实值期权和虚值期权。
平值期权是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约。实值期权是指看涨期权（看跌期权）的行权价格低于（高于）标的期货合约价格的期权合约。虚值期权是指看涨期权（看跌期权）的行权价格高于（低于）标的期货合约价格的期权合约。

⑵ 价格低于看涨期权执行价格，高于买入

就看涨期权来说，当市场价格高于合约价格但低于盈亏价格时，看涨期权的买方会执行期权，比如说合约价格为100美元，期权费为5美元，那么盈亏价格就是105美元，当市场价格为103美元时，执行期权，以100美元的价格买入，然后通过证券市场以103美元的价格卖出，差价为3美元，再减去期权费，就相当于亏损2美元，如果不执行期权，那么会亏损期权费5美元。

⑶ 关于期权实值虚值的问题.

虚值看涨期权是指市场价格低于执行价格，因为1.510<1.5341，所以买入的看涨期权是虚值期权
实值看涨期权是指市场价格高于执行价格，因为1.590>1.5341，所以卖出的看涨期权是虚值期权

⑷ 什么是实值期权，平值期权和虚值期权

按行权价格与标的物价格的关系，期权可以分为实值期权、平值期权、虚值期权。对于看涨期权，如果行权价格低于标的物价格，就是实值期权，高于标的物价格，就是虚值期权，等于标的物价格，就是平值期权；

对于看跌期权，如果行权价格高于标的物价格，就是实值期权，低于标的物价格，就是虚值期权，等于标的物价格，就是平值期权。

简单地说，实值期权是买方立即行权可以获利的期权，平值期权是买方立即行权不赔不赚的期权，虚值期权是买方立即行权会亏损的期权。

例如，对于行权价格为10元的A股票的认购期权，当该股票市场价格为12元时，该期权为实值期权；如果该股票市场价格为8元，该期权为虚值期权；如果该股票市场价格为10元，该期权为平值期权。

(4)低于期权实值的价格对应扩展阅读：

对于认购期权来说：

实值：是指认购期权的行权价格低于标的市场价格的状态。（行权价格 <市价）

平值：是指认购期权的行权价格等于标的市场价格的状态。（行权价格= 市价）

虚值：是指认购期权的行权价格高于标的市场价格的状态。（行权价格 >市价）

对于认沽期权来说：

实值：是指认沽期权的行权价格低于标的市场价格的状态。（行权价格 >市价）

平值：是指认沽期权的行权价格等于标的市场价格的状态。（行权价格= 市价）

虚值：是指认沽期权的行权价格高于标的市场价格的状态。（行权价格 <市价）

⑸ 实值期权和虚值期权的区别

    
买入实值的认购,其DELTA较高,但流动性较差,若我们采用的是固定张数的方法来进场(如每10000元资金买入1张的方法),实值的期权使用了较大的杠杆,若使用资金比例法进场(如5%资金,有50000元则使用2500进场)。则杆杠差别不大,最后的结果要看涨幅多少了。
    
由于风险和报酬是对称的,我们买入稍微虚值期权最希望得到的仍是那超额的爽快。
买入比平值高点一点的期权,我们交易时,由于我们做对时行情常常在短期仅有1%左右的涨幅,正好虚值一点的期权进入平值区,那时gamma值最大,上涨开始进入利润加速区,故只要超涨一点,常有gamma 利润,当然代价是若不立即涨,则时间价值较多,各有利弊。
    
不过在考虑流动性后,我们通常喜欢流动性较佳的行权价,至少我们希望在交易上,减少因为流动性而有额外的不利影响。
许多的问题，可能并没有标准答案，或许有人也有不同的看法，只要能在交易的过程中获利，其实都挺好，不用太过吹毛求疪。而这许多的问题，相信也可能是许多进入期权市场的人的问题，在此机会提出，相互切磋，互相成长，一起在期权市场中茁壮。

⑹ 实值期权和虚值期权有什么区别请举个例子

区别：

1. 实值期权是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格高于标的证券的市场价格的状态。

2. 虚值期权正好相反，是指认购期权的行权价格高于标的证券的市场价格，或者认沽期权的行权价格低于标的证券的市场价格的状态。
   
   

⑺ 对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前价值为零

不正确 期权价值＝内在价值＋时间溢价，对于未到期的看涨期权来说，时间溢价大于0，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，不会被执行，此时，期权的内在价值为零，但期权价值不为零。

⑻ 什么是实值期权、平值期权和虚值期权

根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系，可将期权合约分为平值期权、实值期权和虚值期权。

平值期权，是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约。

实值期权，是指看涨期权（看跌期权）的行权价格低于（高于）标的期货合约价格的期权合约。

虚值期权，是指看涨期权（看跌期权）的行权价格高于（低于）标的期货合约价格的期权合约。

看涨期权：

行权价格〉标的物价格 虚值期权、

行权价格〈标的物价格 实值期权、

行权价格＝标的物价格 平值期权。

看跌期权：

行权价格〉标的物价格 实值期权、

行权价格〈标的物价格 虚值期权、

行权价格＝标的物价格 平值期权。

⑼ 〔期权入门〕什么是实值期权，虚值期权和平值期权

根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》规定：

实值合约，指行权价格低于合约标的市场价格的认购期权，以及行权价格高于合约标的市场价格的认沽期权。

虚值合约，指行权价格高于合约标的市场价格的认购期权，以及行权价格低于合约标的市场价格的认沽期权。

平值合约，指行权价格与合约标的市场价格一致的认购期权和认沽期权。

参考资料：《上海证券交易所股票期权试点交易规则》