Ⅰ 如何对冲期权的Gamma风险
一般情况下，会做相反头寸的期权进行对冲。例如，你卖出一份执行价为2.5的看专涨期权，Gamma为负；你属在市场上，买入一份看涨或者看跌期权进行对冲即可，至于对冲期权的分数，让两份期权的Gamma为0即可。如果只有一份期权，用标的资产进行Delta对冲，提高对冲频率会减少Gamma风险的暴露，但是对冲成本也会提高。
Ⅱ 为什么看涨期权和看跌期权的Gamma值都是是正值,有高手能告知吗
买看涨期权和买看跌期权都是长仓gamma，标的物价格上升，看涨期权的delta上升，如从+0.5升至0.6；看跌期权的delta也会上升，如从-0.5升至-0.4（绝对值减少）
Ⅲ 某客户期权持仓的 Gamma 是 104,Delta 中性;如果某期权 A 的 Gamma 为 3.75,Delta
A 用期权对冲到gamma中性后 产生了delta空头暴露 因此需要买入标的资产
Ⅳ 期权软件中gamma=0.24代表什么
Gamma是期权常用的5个风险指标之一，用希腊字母表示为 γ 。要了解一张期权的Gamma是什么回意思，首先要了解另一个答风险指标Delta。Delta用于衡量期权价格与标的证券价格变动的敏感度，Delta=期权价格变化值/标的证券价格变化值。 而Gamma用来表示Delta值对于标的物价格变动的敏感程度，Gamma=期权Delta变化值/标的证券价格变化值，期权的Gamma值可以理解为标的证券价格变动的二阶导数，主要反应了风险对冲时的难度，gamma值比较大时，对冲组合要经常调整，以应对多变的Delta值。
gamma=0.24的话，表示标的证券价格上升1元钱的话，Delta值上升0.24。一般深度实值或深度虚值的期权合约gamma值较小，平值期权gamma值较大，特别是临近到期的平值期权gamma值非常大。
Ⅳ 期权gamma关于S求导，这一步是怎么得来的
G系数和d系数计算公式就不一样好么- - d系数是对G系数的分母进行了修正考虑了x方向回同答分对和y方向同分对的影响 不用太纠结这个d吧不妨把你的表格想象成9个点 两两连线 向右下倾斜的就是同序对 向左下倾斜的就是异序对 水平和竖直的都是同分对 若横为x竖为y 则竖直连线的是x方向的同分对 水平方向的是y方向的同分对
Ⅵ 关于期权价格的计算，急！！！！会的大神帮帮忙。
看跌期权价格为：P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8
前面那个就是公式，叫期权平价公式，P是看跌期权的价格，C是看涨期权的价格（这里要求标的物一样，执行价格一样），K是执行价格，r是利率，T是时间，S0是标的物的现价，推导看我的这个回答：http://..com/question/1957740088018647380.html?oldq=1
Ⅶ 请教为什么平值期权的gamma最大
不是时间价值最大，所有统一到期日的平值实值期权的时间价值都是一样的，只不过平值期权的时间价值占比最大
Ⅷ 哪个软件可以看到期权的delta、gamma、theta、vega、rho等值
国内无期权，所以没有软件可以满足你去看这些指标，即使是国外的期权这些指标也不会显示在软件上，都是机构自己购置计算软件计算工具根据模型输入市场数据导出来的，而且这些指标未必对，期权的价格未必会按照这些指标变动
在对期权价格的影响因素进行定性分析的基础上，通过期权风险指标，在假定其他影响因素不变的情况下，可以量化单一因素对期权价格的动态影响。期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma、theta、vega、rho等。对于期权交易者来说，了解这些指标，更容易掌握期权价格的变动，有助于衡量和管理部位风险。
Delta值：衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度
Gamma：衡量标的资产价格变动时，期权Delta值的变化幅度
Theta：衡量随着时间的消逝，期权价格的变化幅度
Vega：衡量标的资产价格波动率变动时，期权价格的变化幅度
Rho：衡量利率变动时，期权价格的变化幅度
Ⅸ 证明（不可使用已知的看涨、看跌期权delta、gamma值公式）
搜一下：证明（不可使用已知的看涨、看跌期权delta、gamma值公式）