❶ 远期合约的合理价格
50×25000=1250000 合约当前价格1250000×6%=75000 合约资金产生的利息20000×3%=600 红利利息收益期货理论价格:F(t,T)=S(t)+S(t)*(r-d)*(T-t)/365=S(t){1+(r-d)*(T-t)/365} r为年利息率； d为年指数股息率1250000+75000-20000-600=1304400
答案是错的！！！1304400为正确答案
❷ 有关远期合约差价
远期差价合约一般是指未来某个时间和现在的价格差异。远期差价用升水、贴水、平价来表示 差距大小 最先在金融衍生品外汇市场 远期差价对应的是即期价格 也就是现在的价格
❸ 远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格，远期合约签订时，买卖双方不需要交换任何现金流，因此远期合
错了，价格价格是双方约定的价格，而不是即时现价
❹ 远期合约的价格
不知道你说的是远期的价值还是执行价格
比如一个远期 让你可以用100元一吨的价格买入100吨铜
那么无论多久 这个执行价格 100元买一吨铜是不变的
但是远期的价值会变，在远期刚签订的时候，价值为0，随着铜价的波动，这个价值是会波动的
❺ 求问远期合约顺延后怎么定价
f是什么？ K是执行价，F是远期均衡价。如果K不等于F就可以通过买入期权，卖出远期进行套利了。 补充一： f=0实际的意思就是无套利，这需要与K结合起来，也就是说K不等于F的话，f就必须不等于0，而K=0的话，f就必须等于0否则就能套利。
❻ 远期合约中，当市场价格高于合约约定的执行价格时，应由卖方向买方支付价差金额，反之则由买方向卖方支付
这是现金交割方式的远期，普通的远期应该是卖方支付资产（也可以是另一个币种），买方支付现金，这是实物交割方式。但有时候交易双方可以确定一个共同认可的价格，仅由一方支付差额。下面详细说一个这种方式吧：
假设A和B约定远期A（买方）支付X元，B（卖方）交割Y资产，也就是说协定的远期资产价格为X/Y，远期到期时双方都认可Y资产价格为Z，那么采用现金交割时，相当于A支付X元，B支付Y*Z，一抵销相当于A支付X-Y*Z（X-Y*Z>0时），或是B支付Y*Z-X（Y*Z-X>0时）。
X-Y*Z>0也就是说Z<X/Y，即市场价格低于合约约定的执行价格，因此就是A来支付，即买方支付卖方价差金额，而Y*Z-X>0也就是说Z>X/Y，即市场价格高于合约约定的执行价格，因此就是B来支付，即卖方支付买方价差金额。
❼ 远期合约价值计算的一道题
问题一：
远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股，相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505，相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除权后的股票价格等于9.500，远期价格为9.500-10.010=－0.510。
问题二：
就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我觉得这个数是不准确的，应该要用公司的收益率，用无风险收益率低估了。
以上是我的理解，一块讨论吧 :)
❽ 期货远期合约价格与近期合约价格之间的关系
大户同时在一个合约上做多，又做空，小散一跟多，大户就把多单平了，一下子就价格跌落，大户赚了！
❾ 在远期合约中，市场价格高于合约约定的执行价格，为什么是卖方向买方支付价差金额
这个问题很容易解释，因为在签订合约时，买方已经支付给卖方一笔费用了，签约时，买房就是估计未来的市价会高于约定价格的，而卖方则估计未来的市价低于合约价值；即买方看帐，卖方看跌。