⑴ .标的股票价格为31元，执行价格为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元
（1）当市场价格低于2.25元时有套利机会，你可以以市价买入，以2.25元卖出
（2）当市场价格低于1元时有套利机会，你可以以市价买入，以1元卖出
⑵ 股价31元每手是多少
一手就是100股，100乘以31就是3100元
⑶ 投资人有10000面值的可转债,二级市场每张125元,转股价5元一股,标的股票价格为13元，转股数
转股数量是按照面值除以转股价格，100/5=20股，每张可以转为20股，再乘以张数就可以得到最后的转股数量，和现在的债券价格没有什么关系。
⑷ 几家证券公司都把一支股票的价格，现是31元，目标价是40元，都是买入，后市怎么样
没有卖出转手的，哪里来的买入，最多也是涨停，有庄家控盘。
⑸ 股票T加0算法，看下题，谢谢…… 假设，股票价格为28元，1000股，上午价格为31元，
降成本肯定的 赚钱也是不用说的
一股赚了2块钱的差价一千股就是两千块
⑹ 标的股票价格为31，执行价格为30，无风险年利率为10%，三个月期欧式看涨期权价为3，
根据买卖平价公式C(t)+K*exp[-r(T-t)]=P(t)+S(t)
其中其中C为看欧式张期权价格，K是执行价格，P是看内欧式跌期权价格，S是现在的标的资容产价格，r为无风险利率，T为到期日（K按无风险利率折现），两个期权的执行价和其他规定一样
当等式成立的时候就是无套利，不等的时候就存在套利机会
如：上式的等号改为“>”号，则可以在 t 时刻买入一份看跌期权，一份标的资产，同时卖出一份看张期权，并借现金（P+S-C)，则 t 时刻的盈亏为0
到T时刻的时候，若S>K，则看涨期权被执行，得到现金K，还还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]， 总盈亏为{C+K*exp[-r(T-t)]-P-S}*exp[r(T-t)]>0
若S<K,则执行看跌期权，得到现金K,还本付息（P+S-C)*exp[r(T-t)]，也能获得大于零的收益
所以从总的来看，若平价公式不成立，则存在套利机会
代入数据即可
⑺ 我31元买的13000股,以30元的价格卖出300股我的股价为什么变成40元
你以31元买入的，只有在高于该价格卖出才会获利，而你却是在低于该价位卖出就是亏损，由于买入的13000本身就处于浮亏状态（每股浮亏1元），当你卖出了300股后（这300股变成了实际亏损），导致原来买入的10000股的亏损面上升，从而导致持仓成本达到了40元。
⑻ 什么是标的股票价格
您选择的股票就是标的股票 ，标的股票的价格就是您目标股票的价格。
⑼ 持仓里显示的股价与实际股价不一样是怎么回事。比如：收盘价是5.31元，而查询余额时持仓显示5.1
持仓价，持仓成本价与收盘价是不一样的；持仓价一般是指买入时的价格；持仓成本价是指股票包括卖出时以及手续费、印花税等的合计
⑽ 求解金融工程计算题：某一协议价格为25元、有效期为6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为2
根据put-call parity
p = 25exp(-8% × 6/12)+2-24+0.5(exp(8% × 2/12) + exp(8% × 5/12))