控制资金回撤的书籍

⑴ 资金回撤率控制在多少以内为最好

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⑵ 股票技术分析：如何控制回撤

骑大象的蚂蚁认为。

控制回撤，首先你要知道他是不是要回撤，回撤多少就是空间目标位。专
另外属就是一个分仓出，你当时进仓的时候都应该是分仓进。
这就是你的交易系统，资金管理，风险防范里面的一个步骤。
都是你逐步平仓，底仓要拿着。

⑶ 什么是资金回撤率

资金回撤率与资金收益率一般是一起用的，属于资金赢亏比范畴，光看资金收益率是不行的，还要看资金回撤率，如果资金收益率为85%，回撤率为10%，那么收益与回撤比：资金收益率/资金回撤率＝8.5,比值很理想，比值越大往往说明此人赢利能力越强。如果你的资金管理能力在长达三年时间里能达到这个级别，那么恭喜你了，你已经是职业投机行家了。

⑷ 期货如何控制资金回撤

系统的交易法则有严格的资金管理。 这里面有资金的使用情况和止损。能很好的控制资金回撤

第一种预期：认为模型会持续有效，至少在未来一段时间内持续有效，并且模型自身资金曲线特点就是回撤期和盈利期交替出现（趋势模型是典型）。这种情况下，资金回撤，应该加仓。如果减仓，正好减在资金曲线大幅飙升之前。
第二种预期：认为资金回撤，意味着模型在未来一段时间内，至少存在失效的可能。这种情况下，就该减仓，最大限度地降低模型失效带来的资金损失。
第三种情况：无法判断未来一段时间模型是失效还是有效，但是资金回撤幅度超过了心理预期，从而引起了自身风险偏好程度的下降。这种情况，应当减仓，无论减仓是对是错，系统交易者的行为必须符合自身风险偏好，才能够坚持交易。
由于大多数时候我们无法判断模型未来是失效还是有效，而且即使我们对模型深具信心，资金权益的变化，也必然引起交易者自身风险偏好程度的变化，因此第三种情况是系统交易者实际运用最多的一种处理办法。但是也有一些更加灵活的交易方式，即在资金回撤没有超过心理预期，并且认为模型未来会持续有效的情况下，允许在一定程度上回撤加仓（即第1种和第3种的结合）。
举例说明一个成功的系统交易者是如何管理回撤的。下面的做法来自七禾网的《期货中国专访理发师：用可控的系统方式做期货投资》一文。理发师章位福在期货量化交易圈子里算是比较有名的，很多人都比较熟悉了，而他运用资金管理主动控制最大回撤的做法更是令人称道。总体来说，就是，投入交易的资金每盈亏15%，仓位就变动1倍或减少1半。具体来说，其规则有：
1）资金回撤最大不可超过30%，一旦超过30%，至少半年时间不交易。
2）资金持续回撤：总资金若回撤15%，减仓一半，即1/2仓位做交易，若1/2仓位亏损15%，即总资金在亏损15%之后又亏损了7.5%，再减仓一半，以此类推，再亏再减。
3）减仓后的恢复持仓：若总资金回撤15%后，资金权益开始上升，该1/2仓位上升15%，即总资金在亏损15%后又回升约7%时，恢复原先持仓。
4）减仓后恢复持仓，后又回撤：这点理发师没有特别说明，我个人从上下文意思推断，若恢复持仓后未创新高，只要又回到总资金回撤15%的地方，仍是毫无理由地减仓一半。
从理发师章位福的做法，我们可以判断出，理发师章位福，不事先判断模型的未来有效性，承认了模型有效性的不可预测性，并且其交易方式符合自身风险偏好。在资金回撤15%以后，风险偏好降低了，毫无理由减仓一半再说，如果哪天真的总资金回撤30%，其风险偏好会降低到无法继续交易，因此至少停止交易半年再说。至于资金回撤多少会引起风险偏好变化，各人有各人的标准，有人认为5%的回撤就受不了了，有人认为20%才需要有所动作，也有人认为回撤40%也没关系，对于理发师章位福来说，这个值是15%。其标准，各人都可以不同，但有一点肯定的是，资金管理必须和自身的风险偏好相结合，系统交易，才能够科学、理性地进行下去。

⑸ 如何能有效控制投资组合的净值回撤

（1）仓位调整：快一拍—快半拍—准时拍—慢半拍—慢一拍
这是巴罗快乐投资口诀中“四版三二一”仓位管理法则的权向下运用。
牢记：永远不可能卖在最高点，只要赚钱卖的都没错；
快一拍吃不到大肉，慢一拍会亏掉大肉，要尽量做到快半拍、准时拍；
快半拍是在敏感位置、预警图出现时就减仓至9成；
准时拍是在跌破10日线时，继续减仓至7成；
慢半拍是在跌破30日线时，继续减仓至4成；（目前没有止跌现象，逢高继续减仓直至保留4成底仓）
慢一拍是确定牛市结束时，清仓。
对个股而言，除非它有明确的、很快能发生的股价催化剂，否则一律调整仓位，没有例外，做错了也要做。
（2）、衍生工具对冲：做空股指期货、融券做空
判断大盘风险日益临近，又对手中个股抱有很大期望，实在不愿减仓，应运用衍生工具来对冲系统性风险。
如5月4日收盘8347点开始对冲中证500，则至5月7日收盘7911点可盈利5.22%，如果1手则盈利436点即87200元。可有效减低、对冲现货的风险。
融券对冲：如果是可以卖空的证券，只要融券卖出相同数量的股票即可。如果不是标的证券，融券卖出与其相关性较高的可以卖空的股票即可。

⑹ 投资控制回撤的办法有那些

一共有四点，大部分投资者，其实都是热门股投机者，控制回撤希望可以能够帮到你谢谢。
1大类资产配置和再平衡。
2尽量持有业绩周期性弱的公司。
3逆周期买去周期股。
4利用伪黑天鹅事件买入。

⑺ 什么是资金回撤

资金回撤通常是指：在某一特定的时期内，账户净值由最高值（或极高值）一内直向后推移容，直到净值回落到最低值（或极低值），这期间净值减少的幅度。在选定的时间段内，有时会有好几次净值回落的情形，这时选取其中一段最大的回落情形，作为最大回撤(maximum drawdown)。

因而，最大回撤不一定是：最高点净值—最低点净值，它也许会出现在好几段回落中的某一段。这来源于数学中的极值概念，就是将曲线划定一定的区间范围，在该区间范围内，将每一段下降的曲线的两端值（极高值和极低值）相减，计算出多个差值，取其中最大的差值作为最大回撤。

拓展资料

最大回撤率，不一定是（最高点净值-最低点净值）/最高点时的净值，也许它会出现在其中某一段的回落。

公式可以这样表达：

D为某一天的净值，i为某一天，j为i后的某一天，Di为第i天的产品净值，Dj则是Di后面某一天的净值

drawdown就是最大回撤率

drawdown=max（Di-Dj）/Di，其实就是对每一个净值进行回撤率求值，然后找出最大的。可以使用程序实现。

⑻ 如何用量化策略控制资金最大回撤

最大回撤复率:在选定周期制内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率很重要。