远期合约价格

❶ 远期合约中的远期价格和交割价格分别是指什么呢

远期合约中的远期价格和交割价格分别是指：
远期合约：是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。远期合约(forward
contract)双方签订协议约定在未来以某一事先安排的价格交换某些东西。远期合约中的远期价格是指使远期合约签订时价值为零的交割价格。
远期合约中的交割价格：
就是远期合约中的价格称为交割价格,在合约订立时,交割价格的确定恰好使得远期合约对于多空双方的价值均为零。

❷ 为什么期货中远期合约的价格一般比近期合约高

买卖股指期货的资金是有成本的。不是说你拿着资金不动就不会变化。内所以时间容越长，资金的时间成本就越多。远期合约的价格一般情况下就会高于近期。
期货（Futures）与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。
交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。

❸ 远期合约价值计算的一道题

问题一：
远期多头方在2个月后才能以10.201拿到1股，相当于10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而现在持有股票人在一个月后能得红利0.505，相当于0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除权后的股票价格等于9.500，远期价格为9.500-10.010=－0.510。

问题二：
就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我觉得这个数是不准确的，应该要用公司的收益率，用无风险收益率低估了。

以上是我的理解，一块讨论吧 :)

❹ 在远期合约中，市场价格高于合约约定的执行价格，为什么是卖方向买方支付价差金额

这个问题很容易解释，因为在签订合约时，买方已经支付给卖方一笔费用了，签约时，买房就是估计未来的市价会高于约定价格的，而卖方则估计未来的市价低于合约价值；即买方看帐，卖方看跌。

❺ 有关远期合约差价

远期差价合约一般是指未来某个时间和现在的价格差异。远期差价用升水、贴水、平价来表示 差距大小 最先在金融衍生品外汇市场 远期差价对应的是即期价格 也就是现在的价格

❻ 远期合约的合理价格

50×25000=1250000 合约当前价格1250000×6%=75000 合约资金产生的利息20000×3%=600 红利利息收益期货理论价格:F(t,T)=S(t)+S(t)*(r-d)*(T-t)/365=S(t){1+(r-d)*(T-t)/365} r为年利息率； d为年指数股息率1250000+75000-20000-600=1304400
答案是错的！！！1304400为正确答案

❼ 远期价格与期货价格<急>

远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式。期货合约是期货交易所制定的标准化合约，对合约到期日及其买卖的资产的种类、数量、质量作出了统一规定。远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。因此，期货交易流动性较高，远期交易流动性较低。
当利率变化无法预测时，远期价格和期货价格不相等。至于两者谁高则取决于标的资产价格与利率的相关性。当标的资产与利率呈正相关时，期货价格高于远期价格。这是因为当标的资产价格上升时，期货价格通常也会随之升高，期货合约的多头将因每日结算制而立即获利，并可按高于平均利率的利率将所获利润进行再投资。而当标的资产价格下跌时，期货合约的多头将因每日结算制而立即亏损，而他可按低于平均利润的利率从市场上融资以补充保证金。相比之下，远期合约的多头将不会因利率的变动而受到上述影响。因此，在这种情况下，期货多头比远期多头更具吸引力，期货价格自然就大于远期价格。相反，当标的资产价格与利率呈负相关性时，远期价格就会高于期货价格。远期价格和期货价格的差异还取决于合约有效期的长短。当有效期只有几个月时，两者的差距通常都很小。此外，税收、交易费用、保证金的处理方式、违约风险、流动性等方面的因素或者差异都会导致远期价格和期货价格的背离。

❽ 远期合约的价格

不知道你说的是远期的价值还是执行价格

比如一个远期 让你可以用100元一吨的价格买入100吨铜

那么无论多久 这个执行价格 100元买一吨铜是不变的

但是远期的价值会变，在远期刚签订的时候，价值为0，随着铜价的波动，这个价值是会波动的

❾ 期货远期合约价格与近期合约价格之间的关系

大户同时在一个合约上做多，又做空，小散一跟多，大户就把多单平了，一下子就价格跌落，大户赚了！