银行资金系统性风险

⑴ .银行系统性风险包括哪些

银行系统性风险是由银行业外部冲击造成的风险，主要包括信用风险（指借款者不能专按合同要求偿还贷属款本息而导致银行遭受损失，它是商业银行面临的主要风险之一），利率和汇率风险，国家风险等

系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。这种风险不能通过分散投资加以消除，因此又被称为不可分散风险。 系统性风险可以用贝塔系数来衡量。

⑵ 商业银行的的系统性风险有哪些

一、信用风险。银行在发放贷款时虽有对借款者的资信状况做过相应评估，但也存在着审核资信状况的工作人员业务水平上的差异、银行急于获利而降低审核标准等问题导致着信用风险的发生。

从中国银保监会官网各年度商行主要指标分机构类情况表中可看出，几乎各种类型的商行的不良贷款余额逐年上升。因此不良贷款仍需重视。

二、流动性风险（源于中国人民银行官网统计数据中各年度中资全国性。四家大型银行/大型银行/中小型银行人民币信贷收支表）可看出近5年各类商行的存贷比波动上升。

目前银行存贷比的最高标准为75%，但很明显大型、中小型商行目前均已超过，后者甚至已超过80%，四大商行也有超过之势。这会增加流动性风险，因此需要监管机构的特别关注。

三、高杠杆风险。从中国银保监会官网各年度商行主要指标分机构类情况表中可看出，2014-2019年间除农村商行外各类商行资本充足率波动上升、各类商行杠杆率总体上升。

这说明大体上看商行在这些方面的指标较为可观。但仍不能放松警惕。通过查询实体经济部门杠杆率得知这几年里其杠杆率上升了13.63%，而我国GDP逐年上升。

因此，实体经济部门的杠杆率上升为债务余额增加所致，这会增加该部门的风险水平。又由于该部门与商行有着紧密的联系，因此若管理不善将导致实体经济部门的风险外溢至商行，这亦会增加系统性风险。

(2)银行资金系统性风险扩展阅读：

系统性风险的特点是：对整个股票市场或绝大多数股票普遍产生不利影响。系统性风险造成的后果带有普遍性，其主要特征是几乎所有的股票均下跌，投资者往往要遭受很大的损失。正是由于这种风险不能通过分散投资相互抵消或者消除，因此又称为不可分散风险。

⑶ 银行系统性风险包括哪些

系统性风险是不可以通过投资规避的，非系统风险是可以规避的，债券的价格基础专是债券的风险价值加属上时间价值决定的，计算的方法有很多，空头股指期货说白了就是买跌不买涨，股指期货需要缴纳一定的保证金，期货交易可以设置止损点，否则可能被强行平仓损失惨重。

⑷ 居民储蓄增长为什么引起银行系统性的风险

高储蓄率的利与弊

居民储蓄存款的高速增长有其两面性，一方面，它给我国的经济发展提供了充裕的资金，但另一方面，它也带来了一定的负面影响：第一，抑制即期消费。储蓄与消费的关系是一种此消彼涨的关系，与过高的居民储蓄率相伴随的，必然是过低的即期消费率和长期下降的平均消费倾向。统计数据表明，目前，我国的最终消费率已经由1952年的83.6％下降到2002年的58.2％，而2003年消费率又下降至56％左右。一项2004年一季度的问卷调查结果显示，在当前物价和利率水平下，城镇居民认为“更多消费（包括借债消费）最合算”的人数占比30.8％，消费意愿接近历史最低水平，而选择“更多储蓄”的居民占比为34.7％。其中城镇居民除对买车、买房表现出较大的热情外，普遍消费意愿减弱。

第二，极易形成和加剧银行的系统性风险。储蓄的高增长加大了银行的压力，极易形成和加剧银行的系统性风险。因为，这么多的钱存在银行，银行不仅将来要还本，还要为此支付巨额的利息，如果不能有效地运用这笔资金，那就会增大经营风险。目前，我国金融市场规模偏小，渠道狭窄，银行除了贷款给，很少有其他渠道来消化这笔存款。在这一背景下，不少银行在向发放贷款时往往存在着盲目追求贷款规模、忽视贷款质量的倾向，这无疑是造成银行不良贷款居高不下的重要原因之一。

第三，不利于我国融资格局的优化。储蓄的高增长还使我国形成了以银行贷款为主的融资格局。2003年，国内非金融和部门各种融资方式所占的比例，银行贷款高居85.1％，包括国债、股票和债在内的直接融资仅占14.9％。这种融资格局的最大弊端，就是隐含着内在的不稳定性，因为作为金融中介的银行的资金来源结构是以高负债、低资本金为特征的，银行贷款方面出现任何问题，都会导致资产负债表的恶化，并有可能酿成金融危机；另外，这种融资格局易使形成以外源融资为主，尤其是以银行贷款为主的资本结构，事实说明，这种资本结构是不利于长远、稳定发展的。

⑸ 什么是系统性风险和非系统性风险

系统性风险是指由那些能够影响整个金融市场的风险因素引起的，这些因素包括经济周期、国家宏观经济政策的变动等。这种风险不能通过分散投资相互抵消或者消弱。因此又称为不可分散风险。

而非系统性风险是一种与特定公司或者行业相关的风险，它与经济、政治和其他影响所有金融变量的因素无关。通过分散投资，非系统性风险可以被降低，而且如果分散是充分有效的，这种风险还可以被消除。因此又被称为可分散风险。

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对于系统性风险的防范，需要注意以下几方面：

1、提高警惕

当整体行情出现较大升幅，成交量屡屡创出天量，股市中赚钱效应普及，市场人气鼎沸，投资者踊跃入市，股民对风险意识逐渐淡漠时，往往是系统性风险将要出现的征兆。从投资价值分析，当市场整体价值有高估趋势的时候，投资者切不可放松对系统性风险的警惕。

2、投入比例

股市行情的运行过程中，始终存在着不确定性因素，投资者可以根据行情发展的阶段来不断调整资金投入比例。由于股市升幅较大，从有效控制风险的角度出发，投资者不宜采用重仓操作的方式，至于全进全出的满仓操作更加不合时宜。

这一时期需要将资金投入比例控制在可承受风险的范围内。仓位较重的投资者可以有选择地抛出一些股票，减轻仓位，或者将部分投资资金用于相对较安全的投资中，如申购新股等。

3、赢损准备

投资者无法预测什么时候会出现系统性风险，尤其在行情快速上升的时期。如果提前卖出手中的股票，往往意味着投资者无法享受“疯狂”行情的拉升机会。

这时，投资者可以在控制仓位的前提下继续持股，但随时做好止赢或止损的准备，一旦市场出现系统性风险的时候，投资者可以果断斩仓卖出，从而防止损失的进一步扩大。

⑹ 系统性风险包括哪些风险

系统性风险：

所谓系统性风险是指由于全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动，这种因素以同样的方式对所有证券的收益产生影响。系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。

分类：

1. 政策风险：政府的经济政策和管理措施的变化，可以影响到公司利润、投资收益的变化；证券交易政策的变化，可以直接影响到证券的价格。而一些看似无关的政策变化，比如对于私人购房的政策，也可能影响证券市场的资金供求关系。因此，经济政策、法规出台或调整，对证券市场会有一定影响，如果这种影响较大时，会引起市场整体的较大波动。

2. 利率风险：市场价格的变化随时受市场利率水平的影响。一般来说，市场利率提高时，会对股市资金供求方面产生一定的影响。

3. 购买力风险：由于物价的上涨，同样金额的资金，未必能买到过去同样的商品。这种物价的变化导致了资金实际购买力的不确定性，称为购买力风险，或通胀风险。在证券市场上，由于投资证券的回报是以货币的形式来支付的，在通胀时期，货币的购买力下降，也就是投资的实际收益下降，也存在给投资者带来损失的可能。

4. 市场风险：市场风险是证券投资活动中最普遍、最常见的风险，是由证券价格的涨落直接引起的。当市场整体价值高估时，市场风险将加大。对于投资者来说，系统性风险是无法消除的，投资者无法通过多样化的投资组合进行防范，但可以通过控制资金投入比例等方式，减弱系统性风险的影响。
   

⑺ 银行系统风险包括哪些

银行系统性风险是由银行业外部冲击造成的风险，主要包括信用风险（指借内款者不能按合同要求偿还贷容款本息而导致银行遭受损失，它是商业银行面临的主要风险之一），利率和汇率风险，国家风险等

系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。这种风险不能通过分散投资加以消除，因此又被称为不可分散风险。 系统性风险可以用贝塔系数来衡量。

⑻ 银行的系统性风险是什么有没有具体的分类，分为哪几类

指国家因多种外部或内部的不利因素经过长时间积累没有被发现或重视，在某段时间共振导致无法控制使金融系统参与者恐慌性出逃（抛售），造成全市场投资风险加大。系统性风险对市场上所有参与者都有影响，无法通过分散投资来加以消除。

系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险。其中政策和宏观的变化交互影响市场的流动性。

(8)银行资金系统性风险扩展阅读

系统性风险的特点：对整个股票市场或绝大多数股票普遍产生不利影响。系统性风险造成的后果带有普遍性，其主要特征是几乎所有的股票均下跌，投资者往往要遭受很大的损失。正是由于这种风险不能通过分散投资相互抵消或者消除，因此又称为不可分散风险。

金融系统性风险可能通过传染和模仿性的挤兑而产生。例如，当一家银行倒闭时，其他银行的储户可能认为他们的银行也将倒闭，所以便抽回他们的存款，这样便导致这些银行陷入流动性危机，以致最终也倒闭。

这种结果源于市场中缺乏关于何种原因导致第一家银行倒闭的信息。?在这种情况中，中央银行一般会行使最后贷款人的角色而遏制住这种模仿性的银行挤兑。

⑼ 中国的银行业会产生系统性风险吗

会，银行系统性风险是由银行业外部冲击造成的风险，主要包括信用风险（指借款者不能按合同要求偿还贷款本息而导致银行遭受损失，它是商业银行面临的主要风险之一），利率和汇率风险，国家风险等

系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。这种风险不能通过分散投资加以消除，因此又被称为不可分散风险。 系统性风险可以用贝塔系数来衡量。

⑽ 什么是银行系统性危机

银行系统性危机：当一家或多家银行出现严重问题并对实体经济产生重 大的负面影响时，即会出现系统性银行危机。

系统性银行危机将会严重影响支付体系，减少信贷流量以及破坏资产 价值。因此，分析系统性银行危机成因、代价及管理对策具有重要的 意义。

一、系统性银行危机的成因 银行体系危机通常来自于相互影响的多个方面，因此这种银行危 机的危害性很大。大体上可以从微观经济和宏观经济这两个方面进行 分类。 (一)由微观经济原因造成的危机很大程度上与银行的管理不善 有关 松弛的贷款制度可能会助长资产价值泡沫，或导致银行资产的过 度集中。不健全的风险控制措施往往是一些危机发生的重要成因，并 会导致种种资产负债表的缺陷——造成很大的资产负债表货币或期 限的不匹配，或资产质量的恶化，或导致巨额的亏损。资产负债表有 缺陷的银行最容易受到冲击，甚至是一些较小的外部事件都足以导致 信心的丧失和大面积的挤兑。

二、由宏观经济原因造成的危机往往是由银行体系的外部因素 引发 在强有力的法律和监管框架下，管理十分健全的银行体系也有可 能会受宏观经济政策环境恶化的影响而出现问题，造成银行危机。尽 管管理良好的银行能够吸收一些宏观经济冲击，但是，持续的不合理 的货币、汇率或财政政策带来的金融压力可能会超过银行的抵御能 力，从而影响到其清偿能力，迫使其从事一些高风险业务。这些政策 主要通过影响银行的资产负债表结构产生效应。例如，如果对政府存 在巨大的风险暴露(往往是由于高收益政府债券)，就会增加不可持续 的财政政策对银行的影响。另外，虽然金融合同的美元化可以提高中 介程度，但也会使银行受到不合理汇率政策的影响。这是因为即使在 货币完全匹配时，银行也会暴露出未对冲汇率风险的借款人的信用风 险。即使总体上看，资产负债表的结构是合理的，银行也会受不可持 续的货币政策的影响，从而导致出现较高和波动性较大的利率。