当标的资产价格与利率呈正相关时

Ⅰ 关于期货价格和远期价格的比较

首先我想说第二个问题是不存在的，因为这是一个假设，就是说如果标的资内产与利率呈正相关时，当市容场利率上升，标的资产价格随之也上升，期货合约多头就可以立即卖出合约而获利，并且可以按当时的市场利率进行再投资（注意此时的利率是上升后的利率），但是远期合约只能在到期后执行，并且价格是合约上规定的；当市场利率下降，标的资产价格也下降，则期货合约的多头因每日结算制而立即亏损，但他可以按当时的市场利率（下降后的利率）的融资以补充保证金。这里期货的好处就是随时可以卖掉。

可能我理解有误，我理解的你第二个问题相当于这样：
当A=1，推出B=1，现在问为什么这种情况下A=1，这个问题就不存在呀，因为这A=1是个前提假设，也不能反过来说因为B=1推出A=1，因为当A=1时B=1不能推出当B=1时A=1。
如果你的问题不是这样的，那你把完整的问题发出来看看。

Ⅱ 给出“当标的资产价格与利率呈正相关时，期货价格高于远期价格”的解释

远期价格与期货价格的定价思想在本质上是相同的，其差别主要体现在交易机制和交易费用的差异上，很多情况下常常可以忽略，在大多情况下，我们可以假定远期价格与期货价格相等 .你说的情况就是因为交易机制不同造成

Ⅲ 远期价格与期货价格<急>

远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式。期货合约是期货交易所制定的标准化合约，对合约到期日及其买卖的资产的种类、数量、质量作出了统一规定。远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。因此，期货交易流动性较高，远期交易流动性较低。
当利率变化无法预测时，远期价格和期货价格不相等。至于两者谁高则取决于标的资产价格与利率的相关性。当标的资产与利率呈正相关时，期货价格高于远期价格。这是因为当标的资产价格上升时，期货价格通常也会随之升高，期货合约的多头将因每日结算制而立即获利，并可按高于平均利率的利率将所获利润进行再投资。而当标的资产价格下跌时，期货合约的多头将因每日结算制而立即亏损，而他可按低于平均利润的利率从市场上融资以补充保证金。相比之下，远期合约的多头将不会因利率的变动而受到上述影响。因此，在这种情况下，期货多头比远期多头更具吸引力，期货价格自然就大于远期价格。相反，当标的资产价格与利率呈负相关性时，远期价格就会高于期货价格。远期价格和期货价格的差异还取决于合约有效期的长短。当有效期只有几个月时，两者的差距通常都很小。此外，税收、交易费用、保证金的处理方式、违约风险、流动性等方面的因素或者差异都会导致远期价格和期货价格的背离。

Ⅳ 标的资产与利率的关系

标的资产与利率正相关，利率涨，标的资产价格涨，利率跌，资产价格跌

负相关的，就是利率涨，资产价格跌

补充：

不同标的资产跟利率是不同关系

你这种怎么说的清楚

Ⅳ 谁知道在可贷资金利率理论中，为什么货币供给与利率呈正相关，而货币需求与利率呈负相关呢

因为：利率越高，有钱的人们更愿意借钱出去（获利更多），货币供给增加，即正相关；利率越高，需要钱的人们更不愿意贷款（成本增加），货币需求减少，即负相关；

Ⅵ 为什么当标的资产的价格与利率呈负相关时,远期价格就会高于期货价格

有期现套利的时间价值，所以远期价格较高.

Ⅶ 为什么当标的资产价格与利率呈负相关时,远期价格高于期货价格求详细分析，急！！！

期货是每日结算，如果今天价格上升赚了500，就可以在收盘后得到那内500块，并且可以再投资进去，而容远期合约知是名义上的得到那笔钱，却没到手（因为要到期才交割），所以就损失了那500块钱带来的利润。

远期合约和期货合约都是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式。期货合约是期货交易所制定的标准化合约，对合约到期日及其买卖的资产的种类、数量、质量作出了统一规定。

远期合约是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约。因此，期货交易流动性较高，远期交易流动性较低。

(7)当标的资产价格与利率呈正相关时扩展阅读：

在远期合约到期时，这笔现金刚好可用来交割换来一单位标的资产。这样，在T时刻，两种组合都等于一单位标的资产。由此我们可以断定，这两种组合在t时刻的价值相等。即：

f+Ke^[-r(T－t)]=S

f=S－Ke^[-r(T－t)] （1.1）

公式（1.1）表明，无收益资产远期合约多头的价值等于标的资产现货价格与交割价格现值的差额。或者说,一单位无收益资产远期合约多头可由一单位标的资产多头和Ke^[-r(T－t)]*单位无风险负债组成。

Ⅷ 当标的资产价格上升时，期货价格通常也会随之升高

通常期货公司名下的客户保证金是存在该期货公司账户的名下，每日银行会给予一定的利息，也就是你文中所指的利率，这个问题只是针对机构或期货公司，不针对个人。

Ⅸ 期货价格与远期价格的关系

当无风险利率恒定，且对所有到期日都不变时，交割日相同的远期价格和期货价格应相等。但是，当利率变化无法预测时，远期价格和期货价格就不相等。至于两者谁高则取决于标的资产价格与利率的相关性。
当标的资产价格与利率呈正相关时，期货价格高于远期价格。这是因为当标的资产价格上升时，期货价格通常也会随之升高，期货合约的多头将因每日结算制而立即获利，并可按高于平均利率的水平将所获利润进行再投资。而当标的资产价格下跌时，期货和约的多头将因每日结算制而立即亏损，而他可按低于平均利率的利率从市场上融资以补充保证金。相比之下，远期合约的多头将不会因利率的变动而受到上述影响。因此，在此情况下，期货多头比远期多头更具吸引力，期货价格自然就大于远期价格。
相反，当标的资产价格与利率呈负相关时，远期价格就会高于期货价格。远期价格与期货价格的差异幅度还取决于合约有效期的长短。当有效期只有几个月时两者的差距通常很小。此外，税收、交易费用、保证金的处理方式、违约风险、流动性等方面的因素或差异都会导致远期价格和期货价格的差异。