高胜率量化交易公式

① 通达信公式（返回符合条件当日的最高价）感谢

用下面的公式就可以符合你说的回条件答,
ZT0:=C>=ZTPRICE(REF(C,1),0.1);
ZT1:=IF(ZT0=1,H,0);
X1:IF(COUNT(ZT0,15)=3,FINDHIGH(ZT1,0,15,1),0);
X2:IF(COUNT(ZT0,15)=3,FINDHIGH(ZT1,0,15,2),0);
X3:IF(COUNT(ZT0,15)=3,FINDHIGH(ZT1,0,15,3),0);

② 股票量化是什么

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数专据中海选能带来超额收益属的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

③ 那位高手知道《高胜算交易策略》里的DTOSC指标公式怎么写吗如能不吝赐教，不胜感激！

LC := REF(CLOSE,1);
RSI1:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
STRSI:= ((RSI1 - LLV( RSI1,n2)) / ( HHV(RSI1, n2) - LLV(RSI1, n2) ))*100 ;
Senal1:=if(n5=1,ma(STRSI,n3),ema(strsi,n3));
Senal2:=if(n5=1,Ma(Senal1,n4),EMa(Senal1,n4));
Senal1;
Senal2;
80;
20;

指标不是万能的，没有内指标是万万不能的！容

④ 胜率怎么算

组合胜率与系统胜率的差值，即为量化模型“胜率差”。胜率差隶属量化投资范畴。

其数学定义为，在不同角度的金融环境中，统计出历史时间段内所有样本中的单个个体呈现出不同的胜率，通过对所有样本的胜率数学平均，即可计算出系统的平均胜率，而高于系统胜率的样本所组成的数学模型，在特定金融角度中具备超越系统胜率的特征，组合胜率与系统胜率的差值，即为量化模型“胜率差”。

(4)高胜率量化交易公式扩展阅读：

胜率差模型必须建立在全样本的概率统计上，不依赖小概率事件所呈现的胜率来作为策略依据；从效果看，尽管单笔胜率差提供的利润很细微，但可以通过高频交易模式来复制和放大，从而构筑一条长期稳定的资产成长曲线。

对于构筑胜率差金融模型，是胜率差量化套利模型的核心，需要应用到一些国外成熟的量化技术和理论，包括行为金融学理论，灰分析、语音识别、人工神经网络、支持向量机等量化应用技术。

胜率差的核心套利逻辑，决定了量化交易策略不能靠主观感觉来管理资产，必须将严谨的投资逻辑和思想、直觉等反映在量化模型中，利用计算机来处理大量的历史信息、总结归纳市场的量化规律、建立可重复使用并反复优化的具备高胜率差的投资模型和缜密的交易策略。

⑤ 波段回调不下破前高交易的量化指标公式怎么写

按你说的波段高点和波段低点的计算方法你这图上画的也不对啊这明显macd下面一堆内金叉死叉怎容么主图上就是个下跌趋势画线呢。这明显不对啊。

编写选股没问题但前提是设计的选股条件一定要明确严谨。

⑥ 期货盯盘交易还是自己编公式做量化交易好

无论是自己交易还是跑程序，都需要有自己的交易模型（交易系统）。

选择程序化交易：考虑模型的盈利曲线、最大回撤等因素。
自己盯盘：考虑时间、自己的性格以及资金量。
本人是系统交易者，比较喜欢程序化交易，打call w信：【dsjfvip10】，交流。

⑦ 求老师帮忙写下通达信选股公式：上一交易日跌5%以上，今日高开1%以上，一个月内有过涨停，5日均线>10均线

有涨停的
XG:REF(REF(C,1)/C>1.05,1) AND O/REF(C,1)>1.01 AND
COUNT(C= ZTPRICE(REF(CLOSE,1),0.1),20)>0 AND
MA(C,5)>MA(C,10) AND MA(C,10)>MA(C,20) AND MA(C,20)>MA(C,30) AND
MACD.DIF>MACD.DEA AND FINANCE(42)<730;

没涨停的
XG:REF(REF(C,1)/C>1.05,1) AND O/REF(C,1)>1.01 AND
MA(C,5)>MA(C,10) AND MA(C,10)>MA(C,20) AND MA(C,20)>MA(C,30) AND
MACD.DIF>MACD.DEA AND FINANCE(42)<730;

几点分选股这时间你自己定,如果写到公式后,盘后选股有问版题,再有你说的""不用权昨日用上一交易日是有节假日的""这什么意思不明白.