Ⅰ 哪位老师帮忙Dual Thrust 写成通达信指标公式
HH:=HHV(H,N);
HC:=HHV(C,N);
LC:=LLV(C,N);
LL:=LLV(L,N);
RANGE0:=MAX((HH-LC),(HC-LL));
上轨:O+K1*RANGE0;
下轨:O-K2*RANGE0;
变量：N,K1,K2，自行设置
Ⅱ 请高手把Dual Thrust交易系统用MT4语言编写出来
入场条件还是容易写出来的，关键是什么时候出场才能是获利最大化或者减少损失，楼主还要贴出出场的条件，其实EA在什么时候入场所不是很重要，关键是什么时候出场！
Ⅲ Dual Thrust有加仓环节吗平仓是当且仅当收盘时平吗
1，斩仓(割肉、停损):是在买入币品(或股票或期货)后： ①币价(或股票或期内货)下跌，投资者为避免容损失扩大而低价卖出币品(或股票); ②为需资金周转而低价卖出币品(或股票)。
这种投资行为叫做斩仓，又称割肉、停损。 当投资者的账户净值除以占用的保。
Ⅳ 关于Dual Thrust策略，怎么改周期
Params
Numeric Lots(1);
Numeric TimesMaxToday(1); //限制当天开仓最多次数;
Numeric K1(0.5);
Numeric K2(0.5);
Numeric Mday(1);
Numeric Nday(1);
Numeric offset(0);
Vars
Numeric BuyRange(0);
Numeric SellRange(0);
Numeric BuyTrig(0);
Numeric SellTrig(0);
Numeric HH;
Numeric LL;
Numeric HC;
Numeric LC;
Numeric i_offset;
Numeric BuyPosition;
Numeric SellPosition;
NumericSeries TimesToday(0); //记录当天开仓次数;
Begin
If(Barstatus==2 )
{
If( Time==0.090000 And CurrentTime<=0.090001) Return;
If( Time==0.101500 And CurrentTime<=0.103001) Return;
If( Time==0.133000 And CurrentTime<=0.133001) Return;
}
If(CurrentBar > 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分钟周期，其它的周期自己做相应修改
Ⅳ al thrust策略和r-breaker 哪个好
r_Breaker模型参数众多抄，机理复杂，而且袭几条线之间缺乏合理的逻辑关系解释，基本上属于曲线拟合类的系统。不知何以在SP交易舞台上旋转多年，经久不衰。 r-Breaker和althrust是两个经典的日内交易模型，其简单的逻辑和稳定的收益（
Ⅵ 求问股指期货程序化交易需要注意的问题有哪些
股指期货程序化交易系统：分水岭交易系统、MARSI交易系统、三重滤网交易内系统以及自适应均线交易容系统、Dual Thrust日间交易系统等5个日间交易系统；开盘区间突破交易系统和Dual Thrust日内交易系统、枢轴点交易系统等3个日内交易系统.
Ⅶ 哪位老师帮忙Dual Thrust 写成通达信指标公式
通达信给出的函数满足不了Dual Thrust的要求,目前做不到.。
Ⅷ 哪位老师帮忙Dual Thrust 写成通达信指标公式
HH:=HHV(H,N); HC:=HHV(C,N); LC:=LLV(C,N); LL:=LLV(L,N); RANGE0:=MAX((HH-LC),(HC-LL)); 上轨抄:O+K1*RANGE0; 下轨:O-K2*RANGE0; 变量：N,K1,K2，自行设置
Ⅸ 如何测试al thrust
HH:=HHV(H,N);
HC:=HHV(C,N);
LC:=LLV(C,N);
LL:=LLV(L,N);
RANGE0:=MAX((HH-LC),(HC-LL));
上轨:O+K1*RANGE0;
下轨:O-K2*RANGE0;
变量：N,K1,K2，自行回设置答
Ⅹ rbreaker 模型是什么
r_Breaker模型参数众多，机理复杂，而且几条线之间缺乏合理的逻辑关系解释，基本上属于曲线拟合类的系统。不知何以在SP交易舞台上旋转多年，经久不衰。
r-Breaker和althrust是两个经典的日内交易模型，其简单的逻辑和稳定的收益（尤其在指数期货上）使得它们一直被个人与机构，CTA推崇。这两个模型的主要细节在此不多介绍，这里我想和大家分享的是如何把两个模型综合起来，从而获得更平滑的资金曲线。大多分析只是个人看法，其可行性还请大家探讨：）
多策略组合要想成功需要至少两点要求：
1. 其所有子策略均为正收益的稳定系统；这一点需要投资者对每个模型有较深入的理解。
2. 子策略的叠加起到对冲风险的作用。这一点可以从模型收益的相关性来分析。
那么，为什么r-Breaker和althrust可以作为策略组合使用呢？
第一，althrust和r-Breaker都是具有长期正收益期望的系统。下面贴出的是其在SPX指数期货上的资金曲线。
在单独模拟的情况下，althrust和rbreaker可以分别获得1.31和1.40的夏普比例。其回测区间累积收益都在150%左右，最大回撤在8%左右。
第二，他们的模型收益具有风险对冲的效果。其实，正如有些人知道的，althrust和r-breaker都是典型的短线区间突破模型，其收益程度取决于短期的市场波动性。在市场波动性比较小的年份，他们的收益很有限；然而，在波动性较大的年份，比如08年，该类模型的收益都会较理想。通过对althrust和r-Breaker的收益进行相关性计算，我们发现了0.42的正相关性。我相信这0.4的相关性应该大多归咎于模型对波动性的共同依赖。其实，在我个人看来，对于同一单资产的策略，0.4的相关性并不算高，因此通过策略的组合，我们可以进一步控制风险。下图是双策略投资组合在SPX指数期货的资金曲线：
此时，资金曲线变的更平滑了，双策略组合的组合夏普比例从之前的1.40升至了现在的1.81。虽然总收益下降了，我们的年化最大回撤从8%降到了3.48%，收益标准差从7.29降到了4.38。这是一个不错的提高哦：
Ann. Returns: 7.90, Ann. Std: 4.38, Sharpe: 1.81
Year Ann.Ret. Std Maxdd
1997 -0.72 2.09 0.93
1998 8.22 4.31 1.67
1999 6.31 3.69 1.77
2000 4.37 4.73 2.92
2001 11.33 4.42 2.36
2002 11.92 5.36 1.78
2003 5.86 3.03 2.57
2004 2.00 2.60 2.13
2005 1.49 2.08 1.94
2006 3.13 2.14 1.27
2007 6.55 3.90 1.19
2008 20.64 8.25 3.48
2009 13.92 5.84 2.87
2010 8.23 3.73 1.59
2011 9.91 4.44 1.70
2012 6.53 3.20 1.30
2013 -0.15 1.15 0.30
AllPrds 119.54 4.36 3.48