外匯無風險套利模式

A. 如何進行無風險的套利

這個說來話長啊，不是三言兩語能講清的，建議你做這件事之前還是先充實一些理論知識，先看看相關的書籍為好，
簡單來講， 無風險套利，是指套利的同時進行保值，鎖定了匯率，即稱為無風險套利。把資本(一般是貨幣)投資於一組外匯中，規定遠期匯率，取得外匯的存款收益後按既定的匯率將外匯換回本幣，從而獲得高於國內存款利率的收益。
例如：我國年利率為7%，美國為10%，一年期美遠期匯率比即期匯率低4%時，可以10%利率借入美元，經外匯市場[1]兌換為人民幣，投資於我國，同時賣出遠期人民幣，則可無風險凈賺1%的差額

B. 國際金融問題。匯率升水貼水。無風險套利。

1、即期匯率GBP/USD=2，期初1英鎊等價於2美元，1英鎊存3個月，本息為1×回(1+12%/4)=1.03英鎊，2美元存3個月，本息為2×(1+10%/4)=2.05美元，根據利率平答價原理，3個月後的1.03英鎊和2.05美元等價，3個月遠期GBP/USD=2.05/1.03=1.9903,遠期掉期點=1.9903-2=-97點。
1、GBP/USD遠期貼水，貼水點為97點，貼水比例=0.0097/2=0.485%
2、期初GBP/USD=2，按市場利率差計算，3個月理論遠期匯率=1.9951，實際匯率為1.99，3個月遠期英鎊被低估。投資者可採用即期賣出英鎊，遠期買入英鎊的方式，進行套利。投資者按2的匯率即期賣出英鎊買入200萬美元，進行美元存款，3個月後可得本息2O2萬美元，同時按1.9940的匯率買入3個月遠期英鎊，到期交割時，可得英鎊=202/1.9940=101.303912萬英鎊。如果100萬英鎊直接存定期，可得101.25萬英鎊，無風險套利收入=101.303912-101.25=539.12英鎊

C. 外匯無風險套利靠譜嗎

雖然現在由投資者熱衷於這種交易模式,但這種模式是不應該長久存在的,因為套利的根源在於不同資產或同一資產在不同時空下的定價失衡,供求規律的基本原則決定著,價值低估者會因大規模的購入而價格上升,價值高估者會因大規模的拋售而價格下跌,最終二者達成平衡。當然,這種平衡並非絕對價格上的一致,而是在考慮到交易成本之後失去套利吸引力的一種相對價格。

D. 外匯市場無風險套利模型

首先從日本方面獲得1%利率的銀行貸款,

將獲得的貸款通過外匯市場換成高息貨回幣,比如美圓,澳元答,英鎊!

將兌換後的貨幣總量的20%存入銀行!

剩80%的資金用於全球市場的投資!

這些剩餘的80%的資金就是0利率,如果把所有貸款來的錢都存入銀行,吃高利息,1年後有4%以上的收益(不包含日圓1年所貶值帶來的收益)

下面例子說明!

從日本獲得120億日圓的貸款,年利率加綜合費用計算為1%(預計為1.2億日圓,摺合100W美圓)

然後在外匯市場換成1億美圓,將其中的2000W存入銀行,1年後獲得105W美圓的利息,剩餘的8000W美圓投資於全球市場!

如果1億美圓全部存入則能獲得525W美圓的利息收入,1年後如日圓升值幅度小於4%,就能全面獲得無風險收益!

當然實際情況更好,日圓在不斷貶值,選擇的外匯貨幣應該是日圓換澳元,或者日圓換英鎊!

E. 外匯套利交易交易的全過程

首先要選擇一個無隔夜利息的外匯交易平台，有些外匯公司遵從伊斯蘭里巴(Riba)禁令，因此無隔夜利息。

假設選用2008年1月20日的英鎊/日元(GBP/JPY，簡稱gj，當天的匯率英鎊/美元為1.9553)作為套利的貨幣對。gj在FXDD平台的買入持倉隔夜利息為25.62美元(1標准手所產生的利息，1標准手為10萬貨幣單位，十萬單位的gj根據當時的匯率相當於195530美元)，換算成百分比為：0.0131%。假設我們現在有兩萬美元，分成兩份，在兩個平台各使用1萬美元。

買入gj，倉位十分之一，由於使用的是100倍杠桿，因此相當於是持有10萬美元的倉位。在Marketiva平台賣出gj，使用同樣的倉位，以便和前一平台對沖，使gj價格的波動不會對我們的資金造成盈虧。

十分之一的倉位大概可以承受一個月的波動而不會爆倉，兩個平台的資金可以有充足的時間流轉，根據波動情況將盈利的帳戶的錢轉到虧損的帳戶，使兩邊的帳戶一直保持充足的保證金，保證持倉不會被爆倉。

為了防止因為短期波動過大使賬戶爆倉而造成的可能損失，我們將設置止盈單，使當一個帳戶爆倉的時候，另外一個賬戶剛好止盈。這樣即使有一個帳戶被爆倉，匯率波動造成的盈虧仍為0。

F. 怎麼做無風險套利，能舉例說明嗎

無風險套利主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息。在外匯交易中，套息交易利用了這樣一個基本的經濟原理—在供給和需求這一經濟法則的驅動下，資金會不斷地在不同的市場流人和流出。提供最高投資回報的市場，通常能吸引最多的資本。

例如：我國年利率為7%，美國為10%，一年期美遠期匯率比即期匯率低4%時，可以10%利率借入美元，經外匯市場兌換為人民幣，投資於我國，同時賣出遠期人民幣，則可無風險凈賺1%的差額。

真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。它是有一個爆發性的波動機會，但是時間、價格不好確定。

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無風險套利的本質

目前市場上流行的幾種套利交易，其實本質上都是屬於套息交易。無風險套利是一種金融工具，是指把貨幣投資於一組外匯中，規定遠期匯率，取得外匯的存款收益後按既定的匯率將外匯換回本幣，從而獲得高於國內存款利率的收益。也就是套利的同時進行保值，鎖定了匯率。

由於套利的根源在於不同資產或同一資產在不同時空下的定價失衡，供求規律的基本原則決定著，價值低估者會因大規模的購入而價格上升，價值高估者會因大規模的拋售而價格下跌，最終二者達成平衡。當然，這種平衡並非絕對價格上的一致，而是在考慮到交易成本之後失去套利吸引力的一種相對價格。

G. 炒外匯如何進行無風險套利

套利需要注意的挺多 所謂無風險套利只不過是一個理想概念

H. 什麼是外匯無風險套利

無風險套利復是一種金融工具制,是指把貨幣投資於一組外匯中,規定遠期匯率,取得外匯的存款收益後按既定的匯率將外匯換回本幣,從而獲得高於國內存款利率的收益。也就是套利的同時進行保值,鎖定了匯率,這就稱為無風險套利。

I. 在外匯市場中利用利差進行無風險套利

實際上有很多不可預知因素：如戰爭突發事件等引起匯率大的波動，點內差巨增，甚至兩邊容打，重倉會暴掉的，輕倉賺利息則無意義。另外一些外匯經紀商的信譽問題，一年時間不算短啊，公司關門怎麼辦？而大的公司又不可能不收利息啊。這種方法能行的話，索羅斯巴菲特不早就幹了？為什麼巴菲特去年還虧了幾十億呢？