❶ 股票期權的行權日還能否進行開平倉操作
如果股票行權日成交量很大。股價不上漲。平均主動賣出每筆單很大。可以考慮全部拋掉股票。
❷ 50ETF到期日 還有持倉的話會如何是強行平倉
50ETF期權合約到期日持倉，如果不行權也不平倉的話，收市後期權就作廢了。（不存專在強行平倉的說屬法）。 如果是虛值期權，本來沒價值作廢了正常，如果持倉的是實值期權就平白損失了真金白銀，所以進行期權交易時，一定要注意，實值權利倉在到期日行權或平倉，以免損換。
還有券商為了避免客戶忘了行權的情況，可以為客戶開通自動行權的功能（注意不是自動平倉），但這種功能開通也要注意， 真的自動行權的話，也可能賬戶里的資金或證券不足，造成行權違約，造成損失。
❸ 期權交易中買入平倉是什麼意思
如果開倉是賣出肯定只有買入平倉才能對沖，希望對您有幫助！
❹ 股票期權交易時間
您好，交易時間來為每個交易日（自周一至周五）9:15－9:25、9:30－11:30、13：00－15:00。其中，9:15至9:25為開盤集合競價時間，14:57-15:00為收盤集合競價時間，其餘時段為連續競價時間，交易所另有規定的除外。
❺ 可能引發期權交易強行平倉的情形有哪些
您好，一般有三種情況：
結算參與人結算準備金余額小於零且未能在規專定時間內補足或自屬行平倉，或者備兌證券數量不足且未能在規定時間內補足或者自行平倉的，中國結算將對其實施強行平倉。
投資者合約賬戶持倉數量超出上交所規定的持倉限額，期權經營機構未及時根據經紀合同約定或者上交所要求對其實施強行平倉的，上交所可以對該投資者實施強行平倉。期權經營機構合約賬戶持倉數量超出上交所規定的持倉限額，未在上交所規定時間內對超限部分自行平倉，上交所可以對其實施強行平倉。
期權交易出現重大異常情形，導致或者可能導致期權市場出現重大交易風險時，上交所可以決定實施強行平倉；期權交易出現重大異常情形，導致或者可能導致期權市場出現重大結算風險時，中國結算可以決定實施強行平倉。
❻ 個股期權賣出平倉需要繳納保證金嗎
賣出開倉，即投資者賣出個股期權。和買入開倉享有權利不同，賣出開倉意味著需要背負相應義務。因此，買入開倉僅需支付期權權利金，而賣出開倉則需要投資者繳納足額保證金才能開倉。
投資者保證金賬戶中的保證金可分為兩塊：交易保證金+結算準備金。交易保證金直接參與倉位頭寸的初始建立和維持，結算準備金是除了交易保證金以外的多餘資金以備於每日無負債結算。當結算準備金低於0時（即交易保證金不足），投資者將收到保證金催繳電話（margin call），若不能按時補足足額保證金，將會面臨現有部分或所有倉位頭寸被強行平倉。
投資人衍生品保證金賬戶當日結算準備金=上一交易日結算準備金+當日入金-當日出金-當日新開合約佔用保證金+當日平倉釋放的保證金+權利金收入-權利金支出-相關費用。交易所交易系統前端控制將不包括相關費用計算。
認購期權初始保證金（initial margin）＝{前結算價+Max（M×合約標的前收盤價-認購期權虛值，N×合約標的前收盤價）}*合約單位；
認沽期權初始保證金（initial margin）＝Min{前結算價+Max［M×合約標的前收盤價-認沽期權虛值，N×行權價］，行權價}*合約單位。
其中，認購期權虛值=Max（行權價-合約標的前收盤價，0），認沽期權虛值=max（合約標的前收盤價-行權價，0）。
為了規避期權賣方的違約風險，賣出的頭寸在每日收盤後，保證金賬戶里的資金不得少於維持保證金，維持保證金的計算公式如下：
認購期權維持保證金（maintenance margin）＝{結算價+Max（M×合約標的收盤價-認購期權虛值，N×合約標的收盤價）}*合約單位；
認沽期權維持保證金（maintenance margin）＝Min{結算價 +Max［M×合約標的收盤價-認沽期權虛值，N×行權價］，行權價}*合約單位。
其中，認購期權虛值=Max（行權價-合約標的收盤價，0），認沽期權虛值=max（合約標的收盤價-行權價，0）。
根據上交所規定，M=25%、N=10%是最低保證金收取標准，券商會根據自身情況調整這兩個參數，但不能低於交易所的收取標准。
❼ 期權當天持反向倉,清算平倉,傭金收取嗎
收取的。期權交易中，只有賣出開倉是不收傭金的，其他都要收取的。歡迎關注「權在東方」，可以在線問問題呢。
❽ 如何進行期權平倉
期權有來兩種平倉方式
第一種是源最為普通的,和期貨的平倉方式一樣,對沖你手上的頭寸來平倉
拿看多期權為例:
如果你現在有看多期權在手中,你可以通過轉賣給另外一個看多的投資者來平倉
相反,如果你發行了一張看多的期權(也就是說你看空,注意這里的看空不是說你持有看空期權來看空,而是通過賣看多期權來看空),你也可以通過在市場上購買一個一樣的看多期權來平倉
如果你購買的是美式期權,那麼第二種平倉方式就是選擇實行期權
美式期權可以在到期日之前的任何一天內實行,如果你持有一個股票的看多期權,而你感覺股票價格不可能再漲了,你選擇實行期權,交割股票,這也是一種期權的平倉方式
不過一般來說,通過對沖來平倉獲利會比實行期權要大,因為期權除了實際價值之外還有時間價值,誰也不知道未來期權是否能獲利更多,所以就算是實際價值為0的期權也是能交易的,所以一般很少有人選擇後者來平倉
❾ 期權備兌開倉指令當日有效,次一交易日是自動平倉么如果第二天仍然
股票分紅時也會可能給備兌開倉策略帶來風險，和之前的情形相同，假設中國平回安答股價為39.04元/股，每股分紅1.04元，則分紅股價調整為38元/股，之前買入的期權合約的單位調整為1027，行權價調整為38元，此時需買在調整當日買入27股中國平安。保證備兌的要求，但如果此時你的資金不足，無法買入這么多股票，則這個合約將會被自動的平倉，這個策略組合將提前終止導致你無法通過它實現你的投資目標；或者是你無法通過38元/股買入中國平安27股，比如只能以38.5元/股買入，當期權合約到期時如果期權合約行權（股價高於38元/股）此時你將必須將這些38.5元/股買入的股票以38元/股賣出，從而造成虧損。而如果分紅後，如果股價大幅度下跌，則補倉後形成的備兌組合在股價下跌相同幅度的情況下，將比分紅前的組合要大。